Kiểm tra Robot Forex: CCI hệ thống

Kiểm tra Robot Forex: CCI hệ thống

Lượt xem: xem 83
Thời gian đọc: 8 phút



Trong thế giới công nghệ số, các hệ thống giao dịch tự động hóa (còn được gọi là cố vấn chuyên gia (EA)hoặc robot giao dịch) ngày càng phổ biến hơn. Trong khi một thập kỷ trước, các nhà giao dịch Forex đã thận trọng nhìn vào các cố vấn chuyên gia, ngày nay bạn khó có thể tìm thấy một nhà giao dịch có kinh nghiệm không quan tâm đến những người đó. Hãy để chúng tôi tìm hiểu những cố vấn chuyên gia là gì và tại sao họ rất phổ biến.

Bất kỳ nhà giao dịch nào trên thị trường đều có hệ thống giao dịch riêng, theo đó họ thực hiện các hoạt động, nếu không, lợi nhuận trên Forex trở nên ngẫu nhiên bởi vì trong bất kỳ điểm nào của biểu đồ, giá đều có khả năng di chuyển lên hoặc xuống bằng nhau. Nếu không có chênh lệch hoặc phí giao dịch, cơ hội lợi nhuận sẽ công bằng hơn; tuy nhiên, miễn là không thể giao dịch mà không có chi phí, thì cần phải có một hệ thống giao dịch tạo ra ít nhất 55% giao dịch có lợi nhuận - thì nhà giao dịch có tất cả cơ hội kiếm lợi nhuận; và lợi nhuận của hệ thống giao dịch càng cao, nhà giao dịch càng có thể kiếm được nhiều tiền trên thị trường.

Dù sao, thương nhân không thể để mắt đến thị trường 24 giờ một ngày, vì bất kỳ người nào cũng cần ngủ, không được nói ăn, đi ra ngoài và hít thở không khí trong lành. Hơn nữa, có những tình huống bất khả kháng: lỗi kết nối internet, cắt điện, v.v ... Tất cả những điều đã nói ở trên đều cản trở công việc của hệ thống giao dịch, vì luôn có khả năng tín hiệu xuất hiện ngay khi bạn không xem thiết bị đầu cuối; kết quả là, lịch sử giao dịch tốt của bạn khác biệt đáng kể so với những gì bạn thực sự nhận được. Tất cả những điều đã nói ở trên đã dẫn đến việc tạo ra các robot giao dịch có thể theo dõi thị trường 24 giờ một ngày và mở hoặc đóng các vị trí vào thời điểm thích hợp nhất.

Hôm nay chúng ta sẽ thảo luận về một trong những robot phổ biến nhất được gọi là System CCI.

Mô tả công việc và các tham số của CCI hệ thống

Cố vấn chuyên gia CCI hệ thống hoạt động trên cơ sở Chỉ số kênh hàng hóa nổi tiếng (CCI sau đây), được bao gồm trong danh sách tiêu chuẩn của các chỉ số của MetaTrader 4 thiết bị đầu cuối. Để mở một vị trí, đường tín hiệu của CCI và các mức mặc định của EA được sử dụng. Các cấp độ có thể tùy chỉnh để mở vị trí chính xác hơn.

Mô tả công việc và các tham số của CCI hệ thống

Để bắt đầu, chúng ta hãy thảo luận về các tham số của EA.

r là chế độ của EA, trong đó True có nghĩa là trình cố vấn được bật và Sai - trình cố vấn bị tắt.

Thoát_mode quy định việc mở các vị trí; Đúng - cố vấn chuyên gia có thể mở các vị trí, Sai - EA kết thúc hoạt động với các vị trí đã mở và không mở các vị trí mới.

Rất nhiều thiết lập kích thước của lô cho các vị trí đầu tiên.

Tối đa giới hạn khối lượng đặt hàng tối đa ở vị trí.

LotMultiplicator thiết lập hệ số nhân cho lô. Trở nên hợp lệ từ vị trí thứ ba được mở theo cùng một hướng.

Hãy Lợi nhuận là quy mô của Take Profit cho giao dịch đầu tiên. Nếu một vị trí khác được mở theo cùng một hướng, Take Profit không còn hiệu lực.

Stop Loss là kích thước của Dừng lỗ cho giao dịch đầu tiên. Đối với các giao dịch tiếp theo theo cùng một hướng, Dừng lỗ này không hợp lệ.

hETETKY là tham số xác định khoảng cách (tính bằng điểm) giữa các đơn hàng trong mạng.

Uvel_SETKI cho phép làm cho kích thước của các lưới trong mạng động hoặc cố định.

0 có nghĩa là khoảng cách giữa các đơn đặt hàng trong mạng sẽ bằng hSETKY.

1 - khoảng cách giữa các đơn hàng sẽ tăng tỷ lệ thuận với số lượng đơn đặt hàng mở. Khoảng cách được tính là h Setky + ShagUvel_SETKY * số lượng đơn đặt hàng.

2 - trong trường hợp này, khoảng cách giữa các đơn đặt hàng của mạng sẽ giảm tỷ lệ thuận với số lượng đơn đặt hàng mở. Công thức là hSetky-ShagUvel_SETKY * số lượng đơn đặt hàng.

ShagUvel_SEYKY - tham số ảnh hưởng đến tốc độ tăng hoặc giảm khoảng cách giữa các đơn đặt hàng trong mạng.

Trailing_mode thiết lập chế độ làm việc của TrailingStop.

1 - trong trường hợp này, một cấp TrailingStop cho tất cả các vị trí được mở theo một hướng.

2 - robot giao dịch sẽ tuân theo ba cấp đóng của lệnh:

  • mức đóng của các đơn đặt hàng cùng loại,
  • mức đóng của các đơn hàng thua lỗ nhất và có lợi nhuận cao nhất (một loạt hai đơn hàng),
  • mức đóng của đơn hàng bị mất nhiều nhất trong số hai đơn hàng mới nhất trong chuỗi 3 đơn hàng.

3 - ở đây nguyên tắc giống như trong Trailing_mode-2, nhưng tính năng động của tham số TrailingStop cũng được thêm vào, sau này trở nên phụ thuộc vào tỷ lệ của tất cả các đơn đặt hàng Mua cho tất cả các đơn đặt hàng Bán, tức là nếu có nhiều đơn đặt hàng Mua hơn, TrailingStop sẽ tăng cho các lệnh Bán, và ngược lại.

Bảo vệ TP xác định lợi nhuận tối thiểu theo điểm từ giá, cài đặt được đề xuất là 5 đến 15 điểm. Tham số này giúp đóng chuỗi các đơn đặt hàng khi giá di chuyển theo hướng tích cực.

TrailingStop xác định khoảng cách (tính bằng điểm) từ giá hiện tại đến StopLoss trong lợi nhuận. Có giá trị cho tất cả các đơn đặt hàng mở.

CCI_sing_mode xác định nguyên tắc phân tích để mở các vị trí.

1 là một phân tích CCI một cấp. Trong trường hợp này, robot phân tích các khoảnh khắc vượt qua đường tín hiệu CCI và UB_2 cho vị trí mua hoặc US_2 cho vị trí bán.

2 - phân tích CCI hai cấp độ, khi chỉ báo chờ đường tín hiệu đi qua UB_1, sau đó UB_2 và chỉ sau đó mở một vị trí mua. Đối với các vị trí bán, các dòng sẽ là US_1 và US_2.

3 - phương pháp phân tích CCI hai cấp với tín hiệu đơn giản hóa cho các vị trí trái ngược. Nói cách khác, nếu có 5 đơn hàng được mở cho Mua theo cặp tiền tệ, nhưng không có vị trí Bán, các điều kiện để bán đơn hàng sẽ đơn giản hóa: đối với vị thế bán để mở, giá đủ để vượt qua đường tín hiệu CCI US_1, US_2 hoặc 0. Đối với các vị trí mua, phương pháp phân tích thứ hai sẽ hợp lệ.

Thời gian CCI - thời kỳ của chỉ số CCI.

UB_1 là cấp độ CCI đầu tiên để mua.

UB_2 là cấp độ CCI thứ hai để mua.

US_1 là cấp độ CCI đầu tiên để bán.

US_2 là cấp độ CCI thứ hai để bán.

Min_Proс_SV_Sr xác định giới hạn vốn miễn phí trên tài khoản theo phần trăm. Trong trường hợp này, khi kích thước của vốn tự do trở nên nhỏ hơn cài đặt Min_Proc_SV_Sr, trình tư vấn chỉ bắt đầu hoạt động theo một hướng, tức là nếu có nhiều đơn đặt hàng để bán, robot sẽ chỉ mở các đơn đặt hàng để Mua.

ma thuật là nhãn, theo đó cố vấn chuyên gia phân biệt các đơn đặt hàng của nó với các đơn hàng khác.

ShowTableOnTesting bật và tắt màn hình thông tin trên biểu đồ.

Nền tảng Hệ thống CCI EA có thể được sử dụng trên các khung thời gian khác, ngoài M1 - trên khung thời gian này sẽ có rất nhiều tín hiệu, nhưng lợi nhuận sẽ chủ yếu được chi cho các khoản phí và chênh lệch, do đó, robot có thể hoạt động kém hiệu quả hoặc thậm chí mất. Khung thời gian hàng tuần hoặc hàng tháng có thể mang lại kết quả tốt, nhưng giao dịch có thể quá khan hiếm, có nghĩa là lợi nhuận thấp. Thông thường, trình cố vấn được sử dụng trên H1 hoặc H4

Mở một vị trí bằng System CCI: phương pháp phân tích một cấp

Chúng ta hãy xem một ví dụ về việc mở một vị trí với CCI_sing_mode được thiết lập là 1, tức là với phương pháp phân tích một cấp được sử dụng.

Mở một vị trí bằng System CCI: phương pháp phân tích một cấp

Ngay khi đường tín hiệu của CCI vượt qua mức -100 (UB_2) trở lên, giao dịch mua sẽ mở ra. Theo đó, một giao dịch bán mở ra, khi đường tín hiệu của chỉ báo vượt qua mức 100 (US_2) trở xuống.

Mở một vị trí bằng System CCI: phương pháp phân tích một cấp

Tiếp theo, khi giá của lệnh đầu tiên trở nên âm, cố vấn chuyên gia, nếu tất cả các điều kiện được đáp ứng, sẽ mở một vị trí khác theo hướng giao dịch thua lỗ, do đó lấy trung bình vị thế thua lỗ.

Mở một vị trí bằng System CCI: phương pháp phân tích một cấp

Mở một vị trí bằng System CCI: phương pháp phân tích hai cấp

Bây giờ, chúng ta hãy xem cách các vị trí mở bằng phương pháp phân tích hai cấp, trong đó điểm vào nằm ở giao điểm của các cấp UB_1, UB_2 hoặc US_1, US_2 bằng đường tín hiệu của chỉ báo CCI.

Mở một vị trí bằng System CCI: phương pháp phân tích hai cấp

Trong trường hợp này, đường tín hiệu của chỉ báo CCI vượt qua các mức -150 (UB_1) và -100 (UB_2) trở lên, và chỉ sau đó vị trí mua được mở.

Với việc bán, nó ngược lại: đầu tiên, đường tín hiệu của CCI đã phá vỡ 150, sau đó là 100, và sau đó là một vị trí bán được mở.

Mở một vị trí bằng System CCI: phương pháp phân tích hai cấp

Cố vấn chuyên gia hệ thống CCI

Và bây giờ chúng ta hãy kiểm tra CCI hệ thống trên cặp tiền tệ EURUSD, bắt đầu từ tháng 2019 năm 1. Trong thử nghiệm, các tham số tiêu chuẩn của chuyên gia tư vấn cho H1 và phương pháp phân tích đầu tiên được sử dụng (ví dụ CCI_sing_mode là 10,000). Khoản tiền gửi là 0.1 USD, khối lượng của vị trí mở ban đầu là XNUMX.

Cố vấn chuyên gia hệ thống CCI

Bây giờ chúng ta hãy kiểm tra EUR / USD với cùng tham số và cùng kỳ trên H1, nhưng với CCI_sing_mode được đặt là 2. Khoản tiền gửi là 10,000 USD, khối lượng của vị trí ban đầu mở là 0.1.

Cố vấn chuyên gia hệ thống CCI

Bây giờ, chúng ta hãy kiểm tra phương pháp phân tích thị trường thứ ba, khi tham số CCI_sing_mode là 3, trên cùng một cặp tiền tệ trong cùng thời kỳ, với khối lượng của vị trí mở ban đầu lên tới 0.1.

Cố vấn chuyên gia hệ thống CCI

Trong cả ba trường hợp, trên H1, CCI hệ thống cho thấy lợi nhuận dương: phương pháp phân tích thứ ba sẽ mang lại 25% lợi nhuận, kết quả tồi tệ nhất là với phương pháp thứ hai với mức sinh lời khoảng 10%, trong khi phương pháp thứ nhất cho thấy mức thấp nhất sụt giảm với lợi nhuận 15%.

Thử nghiệm trên M5 không cho thấy lợi thế hơn đáng kể so với trên H1. Trong trường hợp này, số lượng giao dịch tăng lên tới 200, nhưng lợi nhuận của cùng kỳ vẫn dưới 15%. M5 có thể được sử dụng trong các trường hợp khi bạn được hoàn tiền, tức là hoàn trả một phần vốn của bạn hoặc khi bạn có tiền thưởng bạn cần nhận ra để rút vốn. Một số lượng lớn giao dịch sẽ cho phép bạn nhận được nhiều khoản thanh toán hoàn tiền hơn hoặc bạn sẽ có thể nhận ra các điều kiện thưởng nhanh hơn, tự động biến phần thưởng của bạn thành lợi nhuận ròng.

Cố vấn chuyên gia hệ thống CCI

Tổng kết

Thử nghiệm của cố vấn chuyên gia CCI hệ thống đã chứng minh khả năng sinh lời tích cực của cặp tiền tệ EUR / USD với bất kỳ phương pháp phân tích nào, được cung cấp bởi robot giao dịch; tuy nhiên, nên nhớ rằng cố vấn trung bình mất giao dịch, tức là sử dụng Cách đánh bài cứ đặt lớn lần nguyên tắc, đó là một chiến lược khá rủi ro, có thể dẫn đến sự sụt giảm lớn về tiền gửi. Bạn có thể tự kiểm tra trình cố vấn chuyên gia CCI hệ thống trên các cặp tiền tệ khác, nhưng kết quả kiểm tra có một lỗi nhất định, vì vậy tốt hơn là nên thử trình cố vấn trên bản demo hoặc tài khoản cent trong vài tuần và chỉ sau khi bạn đưa ra quyết định về việc sử dụng nó trên một khoản tiền gửi thực lớn hơn.

Mở tài khoản giao dịch




Nhận xét

Bài viết trước

Khái niệm cơ bản về chiến lược giao dịch của EXTRA

Chiến lược EXTRA, giống như bất kỳ chiến lược nào khác, có các mục tiêu dài hạn, trung hạn và ngắn hạn. Trên cơ sở của chiến lược này là một MATRIX. Một ma trận thực tế là cấu trúc cơ bản của sóng Elliott.

Tiếp theo

Làm thế nào để sử dụng dao động Stochastic? Mô tả và giao dịch với chỉ số

Biểu đồ dao động Stochastic được vẽ trong một cửa sổ riêng biệt dưới biểu đồ giá và bao gồm hai dòng:% K, nhanh, và% D, chậm. Giá trị của nó thay đổi từ 0% đến 100%; ở các mức tín hiệu 20% và 80%, xác định các vùng quá bán (0-20%) và quá mua (80-100%), được rút ra.