Làm thế nào để sử dụng dao động Stochastic? Mô tả và giao dịch với chỉ số
16.08.2019
6 phút để đọc
Mô tả về dao động Stochastic
Mô hình Bộ dao động Stochastic xuất hiện và trở nên phổ biến nhờ một thương nhân nổi tiếng Ngõ George. Ông nhận thấy rằng giá cả, chuyển từ cấp này sang cấp khác, đôi khi tạo ra các khu vực mua quá mức và bán quá mức; Lane tự động hóa quá trình tìm kiếm các khu vực này với sự trợ giúp của một chỉ báo. Stochastic là một bộ dao động thể hiện vị trí của giá hiện tại tính theo% so với phạm vi giá trước đó.
Biểu đồ dao động Stochastic được vẽ trong một cửa sổ riêng biệt dưới biểu đồ giá và bao gồm hai dòng: %K, một cách nhanh chóng, và %D, cái chậm. Các giá trị thay đổi từ 0% đến 100%; ở các mức tín hiệu 20% và 80%, xác định các vùng quá bán (0-20%) và quá mua (80-100%), được rút ra.
Stochastic cho thấy khả năng của bò đực và gấu để đặt giá đóng cửa ở rìa của khoảng thời gian gần đây. Nếu những con bò đực cố gắng tăng giá trong ngày nhưng không đảm bảo giá đóng cửa gần mức tối đa, Stochastic Dao động bắt đầu giảm, chứng tỏ sự suy yếu của những con bò đực. Nếu giá đóng cửa sau khi mức tối thiểu mới tăng lên đến biên giới trên của phạm vi, điều đó có nghĩa là những con gấu đã cố gắng kéo giá xuống nhưng không đảm bảo an toàn cho chúng ở đó. Sự tăng trưởng của Stochastic cho thấy những con gấu không mạnh mẽ như chúng có vẻ.
Công thức tính toán, đặc tính và cài đặt của Stochastic Dao động
Chỉ báo được vẽ trong một cửa sổ riêng biệt và bao gồm hai dòng:
- % К là dòng chính nhanh (đường liền nét)
- %D là dòng bổ sung chậm; nó là trung bình di động của% K với khoảng thời gian trung bình nhỏ (đường chấm chấm)
Công thức tính dòng chính:
% К = (С - Ln) / (Hn - Ln) * 100
Ở đâu
- С là giá đóng cửa của giai đoạn hiện tại
- Ln là mức giá thấp nhất trong n kỳ cuối
- Hn là mức giá cao nhất trong n kỳ cuối
- %D là trung bình của dòng% K với khoảng thời gian được chỉ định trong cài đặt.
Khi thiết lập Bộ tạo dao động Stochastic, các tham số sau sẽ được chỉ định:
- % Thời gian là khoảng thời gian tính toán cho dòng chính của chỉ báo. Cài đặt mặc định là 5.
- Thời gian% D là khoảng thời gian trung bình để vẽ đường thứ cấp. Cài đặt mặc định là 3.
- Chậm lại - tham số này xác định độ mịn bên trong của dòng% K và cho phép chỉ báo phản ứng khi thay đổi giá dốc. Cài đặt mặc định là 3.
- Giá - loại giá sử dụng. Thấp / Cao - tối đa và tối thiểu được sử dụng. Đóng / Đóng - giá đóng cửa được tính đến. Cài đặt mặc định là Thấp / Cao.
- Phương pháp MA xác định loại Trung bình Di chuyển để tính% D. Cài đặt mặc định là Đơn giản.
Ngoài ra, theo mặc định, có các mức độ bán quá mức và mua quá mức, được đề xuất bởi tác giả, được đặt ở mức 20 và 80%, tương ứng.
Bộ tạo dao động Stochastic thường được sử dụng với các cài đặt mặc định. Đồng thời, người dùng luôn có thể tùy chỉnh chúng, đánh giá công việc của chỉ báo theo lịch sử với các cài đặt khác nhau và chọn những cài đặt phù hợp nhất với giao dịch của họ.
Kết nối Bộ dao động Stochastic với các chỉ số khác
Cái tên "Stochastic Dao động" gợi ý rằng chỉ báo nên thuộc về nhóm dao động. Theo quy định, các bộ dao động dao động trong một phạm vi nhất định, cho thấy độ lệch của giá so với cái gọi là giá trị bình thường, tức là báo hiệu về trạng thái mua quá mức hoặc bán quá mức của nó. Các chỉ số, cho kết quả tương tự như của Bộ dao động Stochastic, là RSI (Relative Strength Index) or Phạm vi phần trăm Williams.
Ưu điểm của bộ tạo dao động là tín hiệu giao dịch tốt trong một giá phẳng khi xu hướng là không rõ ràng. Những bất lợi sẽ là tín hiệu chống lại xu hướng hiện tại khi xu hướng trên thị trường là mạnh mẽ. Đó là lý do tại sao nên bổ sung Chỉ báo dao động ngẫu nhiên bằng một số chỉ báo xu hướng để cắt đứt các giao dịch thua lỗ ngược xu hướng. Một chỉ số như vậy có thể là MA (Di chuyển trung bình). Trong trường hợp này, MA (hoặc hai MA) có thể hoạt động như một bộ lọc: chỉ những tín hiệu của Bộ dao động ngẫu nhiên mới được sử dụng cho các giao dịch trùng với hướng của MA (s). Nếu MA đang phát triển, chỉ các tín hiệu mua được sử dụng; nếu nó đang giảm, chỉ các tín hiệu để bán được tính đến.
Giao dịch với Stochastic Dao động
Chúng ta hãy xem ba tín hiệu giao dịch chính của Stochastic Oscillator:
Giao nhau giữa% K và% D
Nếu chính nhanh %K đường ngang chậm %D hướng lên trên, tín hiệu này để mua, nếu ngược lại, từ trên xuống - để bán.
Nếu giao cắt xảy ra trong khu vực mua quá mức hoặc bán quá mức, đây được coi là tín hiệu giao dịch mạnh; nếu nó xảy ra bên ngoài các khu vực này, đây được coi là một tín hiệu yếu.
Thoát khỏi khu vực mua quá mức và bán quá mức
Thoát khỏi các khu vực mua quá mức và bán quá mức bởi %K và %D được coi là một tín hiệu giao dịch đáng tin cậy. Nếu %K và %D dòng thoát khỏi khu vực bán quá mức và tăng cao hơn 20%, nên mua. Nếu các dòng thoát khỏi vùng quá mua và giảm xuống dưới 80%, nên bán.
Sự khác biệt của dao động ngẫu nhiên và biểu đồ giá
A phân kỳ (từ phân kỳ trong tiếng Latinh — tìm điểm khác biệt) xảy ra trong trường hợp Chỉ báo dao động ngẫu nhiên khác với biểu đồ giá.
Phân kỳ tăng (tín hiệu cần mua) xuất hiện khi biểu đồ giá có mức tối thiểu mới, trong khi Bộ dao động Stochastic thể hiện mức tối thiểu nông hơn mức trước. Điều này có nghĩa là những con gấu đang suy yếu, di chuyển chỉ bằng quán tính. Sau khi hình thành mức tối thiểu thứ hai và bắt đầu các dòng Stochatics đi lên, nên mua. Tín hiệu được coi là mạnh hơn nếu mức tối thiểu đầu tiên của Bộ dao động Stochastic nằm dưới mức 20% và mức thứ hai ở trên nó.
Phân kỳ gấu (tín hiệu để bán) xuất hiện khi biểu đồ giá hiển thị mức tối đa mới, trong khi Bộ dao động Stochastic có tính năng thấp hơn tối đa so với biểu đồ trước. Điều này có nghĩa là những con bò đực đang suy yếu, di chuyển chỉ bằng quán tính. Sau khi hình thành một mức tối đa khác và sự khởi đầu của Stochastic Dao động giảm dần, nên bán. Tín hiệu được coi là mạnh hơn nếu mức cực đại dao động Stochastic đầu tiên cao hơn mức 80% và mức thứ hai dưới mức đó.
Tổng kết
Điều đáng chú ý là, bất kể tuổi già (nó được tạo ra vào những năm 1950), Stochastic Dao động vẫn khá phổ biến trong các thương nhân. Tuy nhiên, cần phải nhận ra rằng nó không có nghĩa là phổ quát. Theo tôi, nó có thể được sử dụng ngoài phân tích kỹ thuật hoặc chỉ báo xu hướng. Sau đó, Bộ tạo dao động Stochastic sẽ giúp tìm các điểm vào hoặc thoát tốt, có thể chiếm một vị trí thích hợp trong hệ thống giao dịch của bạn.
