Cách sử dụng Chỉ báo di chuyển trung bình: Mô tả và giao dịch
27.08.2019
5 phút
Chỉ báo di chuyển trung bình (MA) là gì?
Một trong những chỉ số phổ biến (và, có lẽ, người đầu tiên mà một nhà giao dịch bắt đầu bắt đầu con đường của họ trên Forex) là Moving Average (MA). Đường trung bình động thuộc nhóm xu hướng các chỉ báo và hiển thị giá trung bình của loại tiền đã chọn trong một khoảng thời gian nhất định.
Với sự giúp đỡ của Trung bình di chuyển, một nhà giao dịch có thể phát hiện xu hướng, nhận được một tín hiệu để mở một giao dịch và lọc tiếng ồn, tức là biến động giá không đáng kể. Đường trung bình được đặt trên biểu đồ giá và tùy thuộc vào vị trí của nó liên quan đến các quyết định giao dịch giá được đưa ra.
Một ví dụ về MA trông như sau:
Một trong những thông số chính của chỉ báo là độ dài của khoảng thời gian. Một khoảng thời gian là một chỉ số thời gian. Ví dụ: nếu trên H1 bạn đặt kỳ 26, thì Trung bình sẽ được tính trong 26 giờ qua. Tuy nhiên, nếu bạn chuyển đổi biểu đồ tương tự sang H4, 26 nến cuối cùng trong 4 giờ sẽ được tính đến.
Đường trung bình được gọi là dài nếu nó được đặt trên biểu đồ giá với thời gian tính toán dài. Trong trường hợp này, nó cho thấy sự đảo chiều giá và sự thay đổi theo hướng xu hướng với độ trễ lớn hơn, nhưng đồng thời nó tạo ra ít tín hiệu sai. Nếu khoảng thời gian khá ngắn, Đường trung bình cũng được gọi là ngắn và càng gần giá, nó càng tạo ra nhiều tín hiệu sai.
Hơn thế nữa, Trung bình di chuyển có thể được di chuyển một lượng nến nhất định sang phải. Sau đó, trực quan nó sẽ đi trước biểu đồ giá.
Các tính toán MA
Đường trung bình có thể được thiết kế theo một số công thức, đó là lý do tại sao chúng tôi chọn ra một số loại MA nhất định:
- Trung bình di chuyển đơn giản (SMA)
- Exponential Moving Average (EMA)
- Smoothed Moving Average (SMMA)
- Tỷ số trung bình di chuyển trung bình tuyến tính (LWMA)
Công thức tính toán trung bình di chuyển đơn giản (SMA)
Trung bình di chuyển đơn giản (SMA) được tính bằng tổng giá đóng cửa của tất cả các nến trong một khoảng thời gian nhất định (giả sử, 26 giờ, như trong ví dụ của chúng tôi) chia cho số kỳ.
SMA = SUM (ĐÓNG (i), N) / N
Địa điểm:
- TÓM TẮT là tổng
- ĐÓNG (i) là giá đóng cửa của giai đoạn hiện tại
- N là số tiết.
SMA bằng với giá của mỗi ngày (4 giờ, 1 giờ, vv tùy thuộc vào khoảng thời gian đã chọn). Điều này có nghĩa là với mỗi giá trị tiếp theo, chúng tôi quy định tầm quan trọng như nhau.
Vì vậy, nếu trong giai đoạn tính toán có sự tăng giá đáng kể, SMA sẽ đưa chúng vào tài khoản cùng với các biến động giá bình thường.
Công thức tính toán trung bình di chuyển theo hàm mũ (EMA)
Trung bình di chuyển theo hàm mũ (EMA) được tính bằng cách thêm vào giá trị trung bình trước đó một phần của giá đóng cửa, thực tế tại thời điểm tính toán.
Do đó, nhập khẩu lớn nhất thuộc về các giá trị cuối cùng trên biểu đồ.
EMA = (ĐÓNG (i) * P) + (EMA (i - 1) * (100 - P))
Địa điểm:
- ĐÓNG (i) là giá đóng cửa của giai đoạn hiện tại
- EMA (i - 1) là giá trị của Trung bình di chuyển trong giai đoạn trước
- P là một phần của giá trị giá
EMA là loại Trung bình Di chuyển phổ biến nhất để sử dụng thực tế và bù đắp cho những nhược điểm của SMA, phản ánh rõ ràng tình hình thị trường hiện tại.
Công thức tính toán trung bình di chuyển (SMMA)
SMMA (i) = (SMMA (i - 1) * (N - 1) + ĐÓNG (i)) / N
Địa điểm:
- SMMA (tôi - 1) là SMMA của nến trước
- ĐÓNG (i) là giá đóng cửa hiện tại
- N là thời kỳ làm mịn.
Công thức tính toán trung bình di chuyển có trọng số tuyến tính (LWMA)
Trung bình di chuyển có trọng số tuyến tính (LWMA) được tính khi mỗi giá đóng cửa của giai đoạn được chọn nhân với hệ số quan trọng, mang lại giá trị lớn nhất cho giá gần nhất.
Công thức trông như sau:
LWMA = SUM (ĐÓNG (i) * i, N) / SUM (i, N)
Địa điểm:
- TÓM TẮT là tổng
- ĐÓNG (i) là giá đóng cửa hiện tại
- TỔNG (i, N) là tổng của các hệ số quan trọng
- N là thời kỳ
LWMA và SMMA cũng giải quyết vấn đề cân bằng tầm quan trọng về giá trong giai đoạn tính toán.
Tính toán của MA có thể dựa trên giá đóng cửa, giá mở cửa, giá tối đa hoặc tối thiểu hoặc giá trung bình có trọng số. Cách phổ biến nhất là sử dụng giá đóng cửa, bởi vì chúng là những thứ quan trọng nhất.
Tín hiệu giao dịch của đường trung bình
Khi giá vượt qua Đường trung bình, nó báo hiệu sẽ tham gia vào thị trường và thời gian trung bình càng ngắn, tín hiệu sớm hơn mà nhà giao dịch nhận được. Đồng thời, điều đáng ghi nhớ là trung bình càng gần giá, nhà giao dịch sẽ càng nhận được tín hiệu sai.
Một ví dụ về việc tham gia thị trường khi vượt qua Đường trung bình di động bằng giá trông như sau:
Giải thích các tín hiệu đầu vào khá dễ dàng: nếu giá đã vượt qua mức trung bình từ trên xuống, đây là tín hiệu bán. Nếu nó đi lên, các vị trí bán phải được đóng lại và, có lẽ, một số vị trí mua đã mở.
Hơn nữa, Đường trung bình có thể đóng vai trò là mức hỗ trợ theo xu hướng tăng dần và là mức kháng cự theo xu hướng giảm dần.
Nếu trong một xu hướng giảm, giá tiếp cận Trung bình di động từ bên dưới, nhà giao dịch có thể tìm kiếm một giao dịch bán hoặc lấp đầy các giao dịch bán hiện có. Ngược lại, nếu trong một xu hướng tăng giá tiếp cận đường trung bình từ phía trên, nhà giao dịch có thể tìm mua giao dịch hoặc điền vào các giao dịch hiện có.
Các giao dịch mua và bán mở đóng ngay khi Đường trung bình cho tín hiệu đảo ngược. Nói cách khác, chúng tôi đóng giao dịch bán khi giá vượt qua MA từ bên dưới và nến đã phá vỡ MA, đóng cửa bên trên nó (hãy ghi nhớ khung thời gian: nếu bạn đang làm việc trên một H1, nến cũng nên ở trên H1). Chúng tôi đóng giao dịch mua khi giá vượt qua MA từ phía trên, trong khi nến phá vỡ đóng bên dưới đường.
Ngoài ra, các nhà giao dịch thực hành sử dụng kết hợp một số Trung bình Di chuyển trong các giai đoạn khác nhau. Để cắt giảm số lượng tín hiệu sai, họ tham gia vào thị trường khi vượt qua hai mức trung bình. MA với thời gian ngắn hơn di động hơn và phản ứng với thay đổi giá nhanh hơn, trong khi MA với thời gian dài hơn chậm hơn, kéo theo giá. Vì vậy, nếu Đường trung bình ngắn vượt qua đường dài từ phía trên, nó báo hiệu việc mua. Giao dịch mua đóng cửa khi nhận được tín hiệu ngược, tức là khi MA ngắn vượt qua tín hiệu dài từ bên dưới. Để bán các điều kiện hoàn toàn ngược lại: khi Đường trung bình ngắn vượt qua đường dài hơn từ trên xuống, chúng tôi mở giao dịch bán. Trên một tín hiệu đảo ngược các giao dịch đóng.
Đây là những gì gia nhập thị trường khi vượt qua hai Đường trung bình di động trông như sau:
Đường trung bình đã trở nên phổ biến không chỉ trong phân tích biểu đồ giá "thuần túy" mà còn là cơ sở của các chỉ số kỹ thuật khác. Cả MA có thể được sử dụng trên biểu đồ giá và trên một cửa sổ riêng biệt của một chỉ báo khác; có thể nói, nó có thể được sử dụng để làm mịn các giá trị của chỉ báo khác, giúp nhận thêm tín hiệu ở các điểm mà Đường trung bình di chuyển qua các đường trong chỉ báo khác.
Điều đáng nói là người ta không nên chỉ dựa vào Di chuyển trung bình. Chúng phải được sử dụng cùng với các chỉ số và phương pháp phân tích đồ họa khác, để có được một số xác nhận về tín hiệu nhận được.
