Làm thế nào để tính toán một lô giao dịch trong thị trường ngoại hối?
17.09.2019
7 phút để đọc
Một lô giao dịch là gì?
Một thứ như một lô rất nhiều người đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của bất kỳ nhà giao dịch nào. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ thảo luận về thuật ngữ giao dịch trực tuyến rất nhiều trên Forex và mô tả các cách tính toán.
A rất nhiều là một khối lượng của một hoạt động trên thị trường Fore, được xác định bởi các tiêu chuẩn toàn cầu. 1 lô luôn bằng 100,000 đơn vị tiền tệ cơ sở.
Ví dụ: trong trường hợp USD / CAD, 1 lô là 100,000 USD, vì loại tiền cơ bản của cặp này là Đô la Mỹ. Nếu người ta sử dụng công cụ như EUR / USD, thì một lô bằng 100,000 EUR hoặc, được dịch theo tỷ giá hiện tại, 137,000 USD (tỷ giá EUR / USD là 1.3700, do đó 1 lô tương đương với 100 000 * 1.3700).
Để mở một vị trí 1 lô trị giá 100,000 USD, người ta cần khá nhiều tiền trong tài khoản của họ hoặc đòn bẩy, đó là lý do tại sao hoạt động tài chính với số tiền như vậy hầu hết được thực hiện bởi các quỹ lớn và các tổ chức tài chính khác nhau. Đối với các nhà đầu cơ bán lẻ với tương đối nhỏ tiền gửi, các công ty môi giới cung cấp cho họ một cơ hội để giao dịch các lô phân số.
Đối với tài khoản USD tiêu chuẩn:
- Lô chuẩn (cỡ đầy đủ) - 100,000 đơn vị tiền tệ cơ sở cặp; âm lượng được định nghĩa là 1.
- Rất nhiều - 10,000 đơn vị, được xác định là 0.1.
- Rất nhiều - 1,000 đơn vị, được xác định là 0.01.
Đối với tài khoản cent:
- Giống nhau, nhưng mọi thứ đều tính bằng xu.
Vì các hoạt động trên thị trường Forex liên ngân hàng được thực hiện với các lô có kích thước đầy đủ, các công ty môi giới làm việc với khách hàng bán lẻ sẽ tự động tích lũy các lô phân số vào một nhóm và đặt chúng trên thị trường. Cách tiếp cận này cho phép bất kỳ nhà giao dịch nào thực hiện các hoạt động với tiền tệ bất kể số tiền họ có.
Làm thế nào để tính toán nhiều trên Forex?
Khi mở một vị thế, một nhà giao dịch cần tính toán khối lượng tối ưu, tức là số lượng theo lô, điều này sẽ cho phép tiền gửi của nhà giao dịch duy trì ổn định trong trường hợp có bất kỳ biến động nào so với vị thế mở. Đơn hàng không nên bị đóng bởi Dừng lại ra ngay cả trong trường hợp giảm giá nhẹ nhất.
Trước hết, để tính toán khối lượng của một vị trí sẽ được mở, người ta phải quyết định hai thành phần chính:
- Số lượng rủi ro tối đa cho phép đối với một vị trí được mở.
- Stop Loss mức trong pips từ điểm vào.
Ngoài ra, các yếu tố sau được sử dụng để tính toán:
- Số tiền ký gửi.
- chi phí của 1 đánh rớt của giá khi sử dụng các lô tiêu chuẩn.
Có một số phương pháp tính kích thước lô tối ưu trên thị trường Forex và chúng tôi sẽ xem xét ba trong số chúng. Trong ví dụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ sử dụng các tham số sau:
- Tiền đặt cọc là 2,000 USD.
- Cặp tiền tệ là GBP / USD (chi phí của 1 pip trong trường hợp 1 đơn hàng là 10 USD).
- Rủi ro tối đa cho phép đối với 1 giao dịch là 3%.
- Độ dài Dừng lỗ là 100 pips (khoảng cách giữa điểm vào và mức Dừng lỗ).
- Mô hình đòn bẩy giá trị là 1:100.
Tất cả các tính toán được thực hiện cho một tài khoản giao dịch với USD là tiền tệ cơ sở.
Phương pháp lô chuẩn
Phương pháp này ngụ ý rằng kích thước lô cố định được chỉ định một lần và tất cả các hoạt động giao dịch tiếp theo được thực hiện với giá trị cụ thể này. Khi sử dụng phương pháp này, người ta phải tính đến việc:
- Trong trường hợp kích thước lô tăng đáng kể, rủi ro và tổn thất có thể cũng tăng theo.
- Trong trường hợp kích thước lô giảm đáng kể, hiệu quả sử dụng tiền của bạn cũng giảm theo.
Trong trường hợp như vậy, khối lượng kích thước được đề xuất cho ví dụ của chúng tôi không nên vượt quá 10% mức cao nhất có thể. Lô tối đa cho cặp tiền này là 1.2, có nghĩa là lô cố định không nên nhiều hơn 0.12.
Tính toán như sau:
2,000 USD * 100 (giá trị đòn bẩy) = 200,000 USD (tiền để thực hiện các hoạt động giao dịch bằng USD).
200,000 USD / 164,190 USD (100,000 GBP với tỷ giá USD hiện tại là 1.6419) = 1.21 (khối lượng tối đa có thể tính theo lô).
1.21 * 10% = 0.12.
Tiếp tục đi.
Tính toán dựa trên phơi sáng cố định
Kích thước lô được tính dựa trên mức phơi sáng tối đa cho 1 giao dịch. Khi mở một đơn đặt hàng, người ta chỉ định khối lượng vị trí, trong trường hợp tổn thất có thể xảy ra sẽ không vượt quá giá trị đặt. Với mục đích này, người ta tính toán mức phơi sáng, là 60 USD trong ví dụ của chúng tôi. Sau đó, người ta nên chỉ định số pips cho Dừng lỗ, 100, có nghĩa là chi phí tối đa 100 pips không nên vượt quá 60 USD. Kích thước lô phải được tính theo cách sao cho tổng số tổn thất phát sinh không vượt quá mức phơi nhiễm. Phương pháp tính toán này sẽ cho phép tối đa hóa lợi nhuận với giới hạn tổn thất mạnh mẽ.
Tính toán:
2,000 USD * 3% = 60 USD (mức phơi sáng tối đa).
60 USD / 100 (pips) = 0.6 USD (chi phí tối đa là 1 pip).
0.6 USD / 10 USD (chi phí cho 1 pip của lô có kích thước đầy đủ) = 0.06 (kích thước lô tối đa với giới hạn tổn thất đã cho).
Ngoài ra, trong trường hợp này, người ta nên tính đến bất kỳ thay đổi nào về số tiền gửi, do đó để điều chỉnh các tính toán dựa trên số dư tài khoản hiện tại. Nếu tiền gửi tăng lên tới 2,500 USD, thì mức phơi sáng tối đa sẽ là 75 USD (2,500 USD * 3%), do đó kích thước lô sẽ bằng 0.07. Trong trường hợp tiền gửi giảm xuống 1,800 USD, mức tiếp xúc tối đa sẽ là 54 USD và kích thước lô - 0.05.
Tính toán dựa trên mức ký quỹ và mức sử dụng tiền gửi
Phương pháp này dựa trên ý tưởng rằng mức sử dụng tiền gửi tối đa không thể nhiều hơn 15%. Theo các tham số của ví dụ của chúng tôi, chúng tôi có thể mở các vị trí mới miễn là mức ký quỹ dưới 300 USD.
Trong trường hợp này, khối lượng của vị trí được mở bằng GBP / USD không thể vượt quá 30, 000 USD và kích thước lô tối đa sẽ là 0.18.
Tính toán:
2,000 USD * 15% (mức sử dụng tiền gửi) = 300 USD (mức ký quỹ tối đa bằng USD).
300 USD * 100 (giá trị đòn bẩy) = 30,000 USD (khối lượng vị trí xem xét đòn bẩy).
30,000 USD / 16, 190 USD (100,000 GBP với tỷ giá USD hiện tại là 1.6419) = 0.18 ((khối lượng tối đa có thể tính theo lô).
Những ví dụ này cho thấy những cách khá đơn giản để tính kích thước lô trên thị trường Forex khi chỉ giao dịch một công cụ. Trong thực tế, các nhà giao dịch hầu như không bao giờ chỉ giao dịch một công cụ và chỉ mở một lệnh.
Đó là lý do tại sao các phép tính phải được thực hiện với số tiền cho phép cho số lượng vị trí mở và tổng mức phơi nhiễm cho phép đối với toàn bộ khoản tiền gửi.
Và trong ví dụ thứ ba, người ta nên phân phối lề giữa số lượng vị trí mở.
Để giải quyết vấn đề cho các nhà giao dịch, cũng như tránh bị mất chi tiết, bạn luôn có thể tìm các tập lệnh khác nhau để tính kích thước lô trên Internet, được chạy trực tiếp trong nền tảng giao dịch hoặc sử dụng máy tính trực tuyến được cung cấp bởi các nhà môi giới và người khác các công ty định hướng lĩnh vực.
Khuyến nghị cho người mới bắt đầu
Điều quan trọng đối với người mới bắt đầu là không thể hiện quá mức khối lượng giao dịch, ngay cả khi bạn chắc chắn 100% về kết quả.
Dưới đây chúng tôi sẽ cung cấp một số mẹo hữu ích giúp giảm mức độ tổn thất có thể xảy ra:
- Trong quá trình tính toán kích thước lô, không làm tròn kết quả lên. Làm tròn chỉ nên xảy ra với phía nhỏ hơn. Ví dụ: khi bạn nhận được giá trị 0.728, với làm tròn chính xác, kết quả của bạn sẽ là 0.72.
- Kiểm tra chiến lược giao dịch được chọn trên dữ liệu lịch sử, giúp xác định giá trị lệnh Dừng lỗ trung bình tối ưu. Điều này đơn giản hóa việc tính toán, vì bạn không còn phải thay thế các giá trị mới. Chỉ có quy mô của khoản tiền gửi và mức độ rủi ro sẽ thay đổi, phần còn lại của dữ liệu được biết đến.
- Khi tính toán các mức Cắt lỗ, bắt buộc phải xem xét quy mô của lan tràn. Nếu bạn đặt một dừng lệnh ở mức 30 và giá trị chênh lệch là 2, thì Cắt lỗ phải được đặt ở mức 32.
