ADX có thể giúp một Trader như thế nào?

ADX có thể giúp một Trader như thế nào?

Lượt xem: 19
Thời gian đọc: 5 phút



Nhạc cụ này đã được tạo ra bởi J. Welles Wilder và được mô tả chi tiết trong cuốn sách của mình "Khái niệm mới trong hệ thống giao dịch kỹ thuật", cũng như nhiều chỉ số khác như RSI hoặc là Parabolic Sar.

Tuy nhiên, ADX, Hoặc Chỉ số chuyển động trung bình, đã không trở nên phổ biến như, giả sử, chỉ báo RSI. Nó rất có thể là do sự phức tạp của công thức của nó; hơn thế nữa, nó là một chỉ báo xu hướng và người mới bắt đầu hiếm khi sẵn sàng giao dịch các phong trào lớn với quy mô lớn Stop Losses.

Trong bài đăng này, bạn có thể tìm thấy thông tin về:

Chỉ số đặc thù

Tiền lớn được cho là được thực hiện ngay tại thời điểm của các xu hướng mạnh mẽ, trong khi căn hộ chủ yếu mang lại những khoản lỗ nhỏ. Chỉ báo ADX sẽ giúp xác định liệu có một xu hướng hoặc một phạm vi trên thị trường.

Chỉ số đặc thù

Thật không may, nó không thể hiển thị hướng của xu hướng, như Moving Average sẽ làm; nó chỉ cho thấy xu hướng mạnh, yếu hay thiếu. Vâng, nhiệm vụ chính của một nhà giao dịch trên thị trường là tìm ra một xu hướng và đi theo nó; và như tác giả của ADX thừa nhận, chỉ số này có thể là một trong những nghiên cứu hay nhất của ông từ cuốn sách.

Hình thành chỉ số ADX

Chỉ báo dựa trên hai chỉ số khác: + DI và -DI. Chúng được hiển thị trên biểu đồ chỉ báo dưới dạng hai đường chấm chấm. + DI đo cường độ của các chuyển động tăng dần, trong khi chỉ báo -DI làm như vậy với các chuyển động giảm dần. Thời gian đề xuất của tác giả là 14; ông đặc biệt chú ý đến nó, ví dụ như trong chỉ số RSI.

Hình thành chỉ số ADX

Khi tính toán DI, người ta cho rằng nếu có xu hướng tăng, đỉnh hôm nay sẽ cao hơn so với ngày hôm qua. Và nếu có một xu hướng giảm, thì mức tối thiểu hôm nay sẽ thấp hơn mức của ngày hôm qua. Sự khác biệt giữa mức tối đa của ngày hôm nay và ngày hôm qua là + DI và sự khác biệt giữa mức tối thiểu của ngày hôm nay và ngày hôm qua là - DI. Nếu thị trường không thể gia hạn tối đa hoặc tối thiểu, phong trào chỉ đơn giản là bị bỏ qua. Sau đó, các DI dương và âm được tính trung bình và chia cho Phạm vi trung bình (TR) trung bình.

Bản thân ADX được tính toán trên cơ sở + DI và -DI và có thể đo lường sức mạnh của xu hướng. Giá trị ADX càng lớn, xu hướng trung bình càng mạnh. Nếu đường ADX nằm ở mức thấp, chúng ta có thể nói rằng sự chuyển động của thị trường không có hướng cụ thể.

Ngoài việc là một chỉ báo xu hướng, ADX còn là một bộ dao động với mức tối thiểu là 0 và tối đa là 100. Tuy nhiên, giá trị của nó vượt quá 60 là một điều hiếm thấy; đồng thời, trên các thị trường biến động, các giá trị có thể là 70-80.

Nó được coi là trong trường hợp các giá trị giảm xuống dưới 20, có một xu hướng yếu trên thị trường, trong khi nếu chúng tăng trên 40-60, xu hướng hiện tại có thể rất mạnh. Điều quan trọng cần nhớ là sự tăng trưởng trên 40 không có nghĩa là xu hướng đang tăng, nó chỉ có nghĩa là xu hướng rất mạnh, có thể là xu hướng tăng hoặc xu hướng giảm.

Sử dụng ADX

Tác giả cho rằng các tín hiệu như vậy hình thành tại thời điểm giao nhau + DI và - DI. Nếu + DI vượt qua -DI từ dưới lên, chúng ta có thể coi đó là tín hiệu cần mua, trong khi nếu + DI vượt qua -DI từ trên xuống, tín hiệu sẽ được bán. Tuy nhiên, trong một căn hộ, người giao dịch có thể nhận được rất nhiều giao cắt như vậy, tất cả đều sai.

Chúng ta hãy xem một ví dụ với cặp tiền tệ EUR / USD. Như chúng ta có thể thấy, tại thời điểm tăng trưởng mạnh mẽ, các giá trị ADX đã tăng lên 61, sau đó xu hướng đảo ngược về một mặt phẳng. Tại thời điểm đó, các giá trị giảm xuống dưới 20, có nghĩa là độ biến động thấp và thiếu hướng trong chuyển động.

Biểu đồ EUR / USD với ADX

Sau đó, các giá trị ADX tăng mạnh trở lại, nhưng giá không tăng, ngược lại, chúng chứng minh sự suy giảm. Ở đây, chúng ta nên chú ý đến thực tế là một sự đảo ngược (hoặc một lần nảy đơn giản) lại xảy ra khi các giá trị chỉ báo đạt 60-61.

Đánh giá theo những điều đã đề cập ở trên, chúng tôi có thể kết luận rằng khi các giá trị chỉ báo kiểm tra 60, khả năng tiếp tục xu hướng là tối thiểu, do đó chúng tôi rất có thể mong đợi sự điều chỉnh. Ngay khi sự điều chỉnh trên chỉ báo xảy ra, chúng ta có thể nói về xác suất tiếp tục xu hướng. Tuy nhiên, việc sử dụng toàn bộ phương pháp này đòi hỏi kinh nghiệm nhất định.

Chúng ta hãy xem một ví dụ với AUD / USD. Trên D1, tại thời điểm kiểm tra mức hỗ trợ gần 0.6680, các giá trị ADX đang kiểm tra 60, có khả năng biểu thị sự điều chỉnh. Ngay cả bây giờ, chúng ta có thể thấy giá giảm, nhưng các giá trị chỉ báo thấp hơn nhiều so với 60 và vẫn cao hơn 20, điều đó cho thấy sự tiếp tục của xu hướng hiện tại và sự phá vỡ của khu vực hỗ trợ quanh 0.6680, mà thị trường đã không thể phá vỡ qua trước.

Biểu đồ AUD / USD với ADX

Biểu đồ hàng ngày của Brent cũng có vẻ tò mò. Có một xu hướng giảm mạnh ở đó, và sau đó một xu hướng tăng bắt đầu. Ngay khi các giá trị chỉ báo tăng hơn 60, xu hướng đã thực hiện đảo ngược hoặc điều chỉnh. Tuy nhiên, giao điểm của + DI và -DI cũng không hiệu quả.

Biểu đồ hàng ngày của Brent với ADX

Ưu và nhược điểm của ADX

Như với Đường trung bình di động, chúng ta có thể kết hợp một số khung thời gian và theo xu hướng trên những khung nhỏ hơn. Tuy nhiên, sự giao thoa giữa các dòng + DI và -DI không phải lúc nào cũng cho tín hiệu tốt và chính tác giả đã đưa ra những ví dụ như vậy khi anh ta phải chờ đợi những chuyển động dài chống lại anh ta kết thúc. Khó khăn của ADX chủ yếu là ở chỗ nó đòi hỏi kinh nghiệm và thời gian dài theo chỉ số dọc theo các giai đoạn khác nhau của thị trường.

Mặt khác, lợi thế rất lớn của nó là giúp xác định khi nào xu hướng chậm lại, điều này có thể có nghĩa là sự đảo ngược hoặc bắt đầu một sự điều chỉnh mạnh mẽ. Như chúng ta có thể thấy trong các ví dụ, tăng trưởng trên 60 thường biểu thị sự sụt giảm nghiêm trọng về sức mạnh của xu hướng. Với công cụ này, chúng tôi cũng có thể nhanh chóng xác định xu hướng tốt trên thị trường và tiềm năng phát triển của các phong trào này. Nếu các giá trị dưới 20, các chuyển động trong một căn hộ, vì vậy chúng ta có thể bắt đầu sử dụng một chiến lược phù hợp. Ngay khi các giá trị đạt đến 40, sẽ xuất hiện một xu hướng trên thị trường và chúng tôi theo dõi nó tốt hơn là tìm kiếm một sự đảo ngược.

Tuy nhiên, ADX rất giỏi trong việc tìm kiếm sự đảo ngược; họ có thể không có tín hiệu bán hoặc mua, nhưng nhà giao dịch sẽ hiểu rằng thị trường khó có thể tiến xa hơn, vì vậy họ có thể khóa lợi nhuận.

Mở tài khoản giao dịch




Nhận xét

Bài viết trước

Một tuần trên thị trường (10/07 - 10/13): Biên bản của Fed, Yen và lý do mới để bán dầu

Đầu tháng XNUMX đầy sóng gió, vì vậy tuần này các nhà đầu tư phải vui mừng nếu có ít lý do hơn để tăng sự biến động. Tuy nhiên, có đủ lý do cho các phong trào trong lịch kinh tế vĩ mô, cũng như trong danh sách các sự kiện chính sách đối ngoại.

Tiếp theo

Nhà giao dịch nên biết gì về Phạm vi Phần trăm Williams?

Phạm vi Phần trăm Williams (Williams% R) là một bộ dao động của tốc độ di chuyển giá cho thấy vị trí của giá hiện tại trong phạm vi giữa mức thấp và mức cao của các giai đoạn trước. Chỉ báo được vẽ trong một cửa sổ riêng biệt dưới biểu đồ giá và bao gồm dòng chính% R và hai khu vực: quá mua và bán quá mức.