Nghiên cứu hệ thống giao dịch. Hai cách tiếp cận: Khai thác dữ liệu và thống kê so với nghiên cứu cấu trúc thị trường

Tạo chiến lược giao dịch dựa trên ý nghĩa đảo ngược và thời điểm

Lượt xem: 524
Thời gian đọc: 6 phút



Tôi nghĩ rằng nghiên cứu về các hệ thống giao dịch là vấn đề chính của việc xây dựng chiến lược giao dịch. Mục tiêu chính của chúng tôi là xây dựng một chiến lược, sẽ thành công trong tương lai và không chỉ trên các backtests (khớp đường cong). Đó là lý do tại sao tôi cho rằng nó đúng khi bắt đầu chủ đề với mô tả về hai cách tiếp cận để tạo ra các chiến lược giao dịch.

Hai phương pháp nghiên cứu hệ thống giao dịch: khai thác dữ liệu và thống kê so với nghiên cứu cấu trúc thị trường

Nghiên cứu cấu trúc thị trường

Nghiên cứu cấu trúc thị trường

Hiểu bản chất của sự không hiệu quả, làm nền tảng cho thu nhập của hệ thống. Đối với suy đoán, cơ sở của điều này có thể được thể hiện trong câu cách ngôn của Buffett: Kiếm Nếu bạn đã chơi bài xì phé trong nửa giờ và bạn vẫn không biết ai là patsy, bạn là patsy. Nếu bạn không biết ai thua trong cuộc trao đổi, thì bạn sẽ thua. Bạn nên biết điều đó khi bạn giao dịch. Để kiếm tiền trên một hệ thống, các nhà giao dịch khác phải mất trên hệ thống này. Một lần nữa, giao dịch là một trò chơi tổng bằng không. Hiểu hiện tượng thị trường rất khác với "kéo ý kiến ​​vào thị trường".

Đầu tiên, chúng tôi đưa ra một giả thuyết về hành vi của một hoặc một loại người tham gia khác. Sau đó, chúng tôi bày tỏ giả thuyết này về giá cả, khối lượng, v.v. Và chỉ sau đó chúng tôi kiểm tra giả thuyết này về lịch sử. Nếu nó đến với nhau đúng như chúng tôi nghĩ, thì khả năng đây chỉ là một tai nạn là cực kỳ thấp. bằng cách này, chúng ta có được cùng một lúc cả sự mạnh mẽ của dòng máy tích hợp và một bộ kích hoạt trên máy tính, một hiệu suất cho phép chúng ta đánh giá rằng hiện tượng này đã chết.

Ví dụ:

  1. Có một số mô hình hành vi phổ biến của các quỹ tương hỗ, ví dụ, một vài ngày trước khi hết tháng họ bán hết cổ phiếu thanh khoản và trong hai ba ngày đầu tiên của tháng mới, họ mua lại chúng. Vì vậy, bạn có thể xác định chúng và cố gắng xây dựng các chiến lược giao dịch Ý nghĩa dựa trên các biến động giá này.
  2. Ở Brazil năm 2014 đã có sương giá và giá cà phê được tăng lên đáng kể. Nó giống như một vụ mất cà phê lớn. Những người có quyền truy cập dữ liệu về khối lượng cà phê Brazil để xuất khẩu trong giấy chứng nhận xuất khẩu thấy rằng khối lượng chuẩn bị cho xuất khẩu không giảm nhiều. * Để xuất, trước tiên bạn phải có chứng chỉ (bạn phải cung cấp thông tin về khối lượng và mẻ cà phê để phân tích). Nói cách khác, nông dân thấy rằng thiệt hại do sương giá không quá mạnh và mạnh dạn bán cà phê. Giá sau đó trở lại mức trước đó.

Ưu điểm của phương pháp này:

  • Hiểu quy trình, cơ chế của nó
  • Khả năng bắt đầu và ngừng giao dịch kịp thời

Nhược điểm của phương pháp này:

  • Sự phức tạp của nghiên cứu (rất nhiều thông tin phi giá trị bổ sung)
  • Sự phức tạp của giám sát

Khai thác dữ liệu và phương pháp thống kê

Khai thác dữ liệu là một tập hợp con của khoa học máy tính. Nó tham gia các ngành khoa học máy tính, học máy, một tiểu thể loại của trí tuệ nhân tạo và hệ thống cơ sở dữ liệu, với các số liệu thống kê. Đó là quá trình khám phá thông tin trong các tập dữ liệu lớn. Mục tiêu của khai thác dữ liệu là biến đổi một tập dữ liệu thành thông tin dễ hiểu và có thể sử dụng được.

Bạn có thể phát triển và nghiên cứu chiến lược bằng cách sử dụng các kỹ thuật học máy cho bất kỳ thị trường hoặc khung thời gian nào bằng cách sử dụng dữ liệu Giá và Không giá. Bạn có thể tạo và xác minh hàng triệu điều kiện nhập và xuất khác nhau, loại đơn đặt hàng và mức giá để tìm chiến lược thực hiện tốt nhất theo tiêu chí lựa chọn của mình - ví dụ: Lợi nhuận ròng, Tỷ lệ hoàn vốn so với tỷ lệ rút tiền, tỷ lệ Sharpe, v.v.

Nguồn gốc của sự phù hợp có thể là một tập hợp các sự trùng hợp hoàn toàn ngẫu nhiên, hoặc một số yếu tố lâu dài hoạt động trên một phần quan trọng của giai đoạn thử nghiệm, nhưng thực tế là nó sẽ tiếp tục trong tương lai. Ví dụ, xu hướng tăng dài và lợi thế của hệ thống giao dịch dài.

"Đừng nhầm lẫn thiên tài với thị trường tăng giá" ().

Nhưng có thể có những ví dụ khác - chẳng hạn như một giai đoạn phẳng dài hoặc xu hướng, v.v ... Tất nhiên, người ta có thể lập luận ở đây rằng bất kỳ hệ thống nào sử dụng giai đoạn thuận lợi đã được kéo dài cho nó và không có gì đảm bảo rằng điều này sẽ tiếp tục. Và bạn chỉ có thể là một con bò trong một thị trường tăng giá nếu bạn biết khi nào nên dừng lại. Nếu việc phân bổ các giai đoạn thuận lợi cho hệ thống được chính thức hóa và thực hiện dưới dạng các bộ lọc hệ thống, thì điều này là tốt. Nhưng mọi thứ không thể được chính thức hóa và biết trước. Đối với điều này, có các tiêu chí để từ chối hệ thống, ra khỏi các xác nhận mẫu, v.v.

Ưu điểm của phương pháp này:

  • Tốc độ nghiên cứu
  • Giám sát đơn giản theo tiêu chí chính thức
  • Bạn có thể giao dịch song song hàng chục chiến lược

Nhược điểm của phương pháp này:

  • Chi phí bổ sung cho việc mất hiệu quả (độ trễ để bắt đầu và ngừng giao dịch)
  • Không hiểu về vi cấu trúc thị trường.

Chiến lược đảo ngược so với chiến lược

Chiến lược đảo ngược so với chiến lược đà

Động lượng và đảo ngược trung bình là 2 lớp toàn cầu, bao gồm hầu hết mọi hệ thống giao dịch. Đây là hai mặt đối lập. Đó là tài sản của giá để tiếp tục di chuyển so với tài sản của giá để đảo ngược.

Ai yêu thích sự tương tự vật lý, thì đối với Momentum có đặc tính của các cơ thể vật lý để tiếp tục di chuyển ngay cả khi xung lực ban đầu đã ngừng hoạt động, và sự đảo ngược có nghĩa giống như một con lắc mà xung lực vượt qua điểm cân bằng, buộc phải trả lại nó.

Cả hai dường như đối nghịch với nhau nhưng cả hai đều hoạt động tốt. Lý do có thể là họ làm việc ở các chân trời thời gian khác nhau. Nếu bạn khái quát, lý do là các nhà đầu tư hành xử theo một cách nhất định.

Chiến lược theo xu hướng (Động lượng) có một hồ sơ dài về hiệu suất. Câu nói nổi tiếng "Xu hướng là bạn của bạn", nó đề cập đến Động lượng. Một chiều, nhưng được viết cho thị trường chứng khoán xu hướng của thế kỷ trước.

Ý nghĩa đảo ngược, đặc biệt là ở các khung thời gian ngắn hơn, hoạt động tốt. Hãy xem xét các chiến lược theo xu hướng

Tại sao các chiến lược theo xu hướng hoạt động?

Theo xu hướng hoạt động khi bạn nhìn vào xu hướng lợi nhuận trong năm qua hoặc lâu hơn. Nếu bạn nhìn vào thời lượng ngắn hơn như xu hướng trong tháng trước và cố gắng làm theo rằng bạn có thể bị mất áo. Khi các chiến lược theo xu hướng hoạt động, chúng thường có lợi nhuận lớn. Nhưng khi họ không làm việc, họ có những tổn thất nhỏ. Điều này được gọi là một xiên dương tích cực.

Một vài số liệu động lượng

  1. Việc bán / mua tài sản bắt buộc của các loại quỹ (khối lượng giao dịch).
  2. Động lượng chuỗi thời gian. Lợi nhuận trong quá khứ của chuỗi giá có mối tương quan tích cực với lợi nhuận trong tương lai.
  3. Hạn chế về thanh khoản. Để nhập hoặc thoát một kích thước lớn, thương nhân buộc phải chia nó thành nhiều phần. Do kết quả của các giao dịch định kỳ của nó, một phong trào được hình thành trên một khung thời gian nhất định.
  4. Thất bại thanh khoản tạm thời ở mức nhất định hoặc tại một số thời điểm nhất định. Khi có thanh khoản thấp để bán, ví dụ (giới hạn đơn đặt hàng nếu trên một sàn giao dịch), thì ngay cả các giao dịch mua tương đối nhỏ cũng sẽ gây ra xung đột đáng kể.

Chiến lược đảo ngược nghĩa là gì

Sự đảo ngược có nghĩa là do mất cân đối cung cầu ngắn hạn. Thông thường, mọi người sử dụng các chiến lược đảo ngược trung bình theo các khung thời gian ngắn (phút hoặc ngày hoặc thậm chí là micro giây. Phần micrô giây của giao dịch sẽ là HFT. vị trí với sự phân kỳ mạnh về giá tài sản.

Chiến lược đảo ngược có nghĩa sẽ có lợi nhuận nhỏ nhưng thua lỗ lớn. nó được cho là làm việc hầu hết thời gian và để tránh những tổn thất lớn, chúng ta cần phải quản lý rủi ro cơ giới hóa rất nghiêm ngặt.

Một vài số liệu có nghĩa là đảo ngược

  1. Biến động thấp (thời gian nửa đêm FX).
  2. Sức mạnh tạm thời của phía lệnh giới hạn so với phía lệnh thị trường. Đây thường là trường hợp trong thị trường đồng hồ tròn tại một số thời điểm nhất định.
  3. Lối vào của nhiều người tham gia (không chỉ các nhà đầu cơ) được theo sau bởi lối ra (đóng các vị trí này). Ví dụ, hầu hết các nhà giao dịch chứng khoán trong ngày đã vào một vị trí dài sẽ bán nó vào cuối phiên giao dịch. Nó sẽ tạo ra sự chuyển động ngược lại.

Có mô hình toán học tổng quát?

Có một số mô hình - Hurst Exponent, H-volatility và một số mô hình khác, ngay lập tức chứa các mô hình đảo chiều và trung bình đảo ngược cũng như 3 trạng thái trung gian. Chẳng hạn, có một mô hình như sự hợp nhất, mà những người tạo ra nó đã nhận được giải thưởng Nobel. Đây là một mô hình tổng quát của đảo ngược nghĩa.

Ví dụ về cổ phiếu xu hướng tăng xu hướng chiến lược dài

Bạn có thể tìm thấy trong https://rtrader.umstel.com/. Chiến lược này dựa trên một thuật toán cho phép bạn xác định thời điểm bắt đầu mua đà trên biểu đồ 30 phút, đi theo xu hướng tăng.

  • AAPL, khung thời gian tối thiểu 30.
  • Tín hiệu vào dài: Ba thanh cuối cùng đang mở phía trên thanh trước, đóng phía trên thanh trước. EMA (14)> EMA (50).
  • Và sự khác biệt giữa EMA (14) so ​​với EMA (50) dưới 3%.
  • Tín hiệu thoát: Nhận lợi nhuận = 100 tick, Dừng lỗ = 50 tick hoặc SMA (9) <cross EMA (14)
  • Khối lượng đặt hàng: 100 cổ phiếu.
  • Thời gian: Ngày làm việc, 16: 40-22: 40.
Backtesting. Biểu đồ được vẽ trong R Trader Strateg Builder
Backtesting. Biểu đồ được vẽ trong R Trader Strateg Builder

Trong bài viết tiếp theo, chúng tôi sẽ nói về việc xây dựng và thử nghiệm các chiến lược thuật toán chi tiết hơn.

Hẹn gặp lại!

Mở tài khoản giao dịch




Nhận xét

Bài viết trước

Khái niệm Gann trong giao dịch: Nguyên tắc cơ bản, thuật toán

Gann được biết đến với các dự báo bắn tỉa của anh ấy dựa trên phương pháp giao dịch độc đáo của anh ấy, sau này chuyển thành toàn bộ khái niệm.

Tiếp theo

Một tuần trên thị trường (01/13 - 01/19): Thống kê và các quyết định của ngân hàng trung ương

Tuần mới của tháng một trông khá bình thường. Chúng tôi có số liệu thống kê, chính trị, cũng như một vài quyết định tiền tệ. Có vẻ như các nền kinh tế và thị trường vốn toàn cầu đang hoạt động toàn diện sau kỳ nghỉ Giáng sinh và Năm mới.