Làm quen với chỉ số CCI

Làm quen với chỉ số CCI

Lượt xem: 89
Thời gian đọc: 5 phút



Trong bài đánh giá này, chúng tôi sẽ thảo luận về một chỉ số kỹ thuật thú vị CCI (Chỉ số kênh hàng hóa). Chỉ báo này giúp tìm ra sự điều chỉnh hoặc đảo chiều tiếp cận trên biểu đồ giá.

CCI cần thiết để làm gì?

Nền tảng CCI (Commodity Index Kênh) chỉ số được phát minh vào năm 1980 bởi một thương nhân Donald Lambert. Tác giả có nghĩa là chỉ số của mình cho thị trường hàng hóa, tuy nhiên, nó có thể được sử dụng thành công trên các thị trường tài chính khác, như tiền tệ, chứng khoán, v.v.

Chỉ báo CCI đo giá trị và biên độ của độ lệch giá so với giá trị trung bình. Giá trị CCI lớn có nghĩa là giá cao hơn nhiều so với giá trị trung bình và giá trị nhỏ cho thấy nó đã giảm đáng kể. Về bản chất, CCI có thể được quy cho nhóm các bộ dao động cổ điển.

Chỉ báo giúp hiểu được trong điều kiện nào công cụ tài chính hiện tại là: mua quá mức hoặc bán quá mức. CCI đo khoảng cách giữa giá và Trung bình di động - đây chỉ là một cách khác để nói rằng chỉ báo đo độ lệch của giá so với giá trị trung bình của nó.

Chỉ báo CCI được đặt trong một cửa sổ riêng biệt dưới biểu đồ giá và bao gồm đường chính (CCI) và hai khu vực - bán quá mức và mua quá mức. Các giá trị chỉ báo thay đổi từ -300% đến + 300%. Ở các mức tín hiệu -100% và + 100% được vẽ, thiết lập các vùng quá bán (từ -100% trở xuống) và các vùng quá mua (từ + 100% trở lên); cột sống trung tâm của chỉ số là 0%.

Chỉ báo CCI (Chỉ số kênh hàng hóa)

Công thức tính toán và cài đặt

Chỉ báo CCI được xây dựng trong hầu hết các thiết bị đầu cuối giao dịch phổ biến. Nó được thể hiện trong một cửa sổ riêng biệt dưới biểu đồ giá. Trong các nền tảng phổ biến MetaTrader 4 và MetaTrader 5, CCI được thêm vào biểu đồ giá thông qua Menu chính: Chèn - Các chỉ số - Người dùng - CCI.

Để tính toán CCI, trước tiên bạn phải tìm cái gọi là "giá thông thường". Đối với điều này, bạn cộng giá cao, thấp và đóng của mỗi nến và chia tổng cho 3:

TP = (CAO + THẤP + ĐÓNG) / 3

Sau đó, bạn tính MA đơn giản thời kỳ n của TP:

SMA (TP, n) = SUM (TP, n) / n

Sau đó, bạn trừ SMA (TP, n) khỏi các TP của tất cả các giai đoạn n trước đó:

D = TP - SMA (TP, n)

Sau đó, bạn tính SMA của chu kỳ n của các giá trị D tuyệt đối:

SMA (D, n) = SUM (D, n) / n

Sau đó, hệ số 0.015 được sử dụng: Donald Lambert có nghĩa là nó được chia tỷ lệ sao cho hầu hết các giá trị CCI có thể nằm trong khoảng từ -100% đến + 100%:

M = SMA (D, n) * 0,015

Cuối cùng, chúng tôi chia D cho M và nhận giá trị CCI:

CCI = D / M = TP - SMA (TP, n) / 0,015 * SMA (D, n)

Trong các công thức:

CAO là mức cao của nến;

LOW là mức thấp của nến;

ĐÓNG là giá đóng cửa của nến;

SMA là đường trung bình đơn giản;

SUM là tổng số;

n là khoảng thời gian được sử dụng để tính toán;

TP là giá tiêu biểu.

Các giá trị CCI được tính toán tự động. Khi cài đặt chỉ báo, các thông số sau phải được đặt:

  • Thời kỳ CCI là khoảng thời gian tính toán cho dòng chỉ báo chính. Cài đặt mặc định được đề xuất bởi tác giả là 14;
  • Màu sắc: màu sắc, loại và chiều rộng của dòng chính có thể tùy chỉnh;
  • Các mức: theo mặc định, đường viền của các khu vực mua quá mức và bán quá mức được đặt ở các mức, được tác giả khuyến nghị: + 100% và -100%, tương ứng.

CCI thường được sử dụng với khoảng thời gian mặc định 14. Tuy nhiên, nó luôn có thể được thay đổi sau khi đánh giá công việc của chỉ báo theo lịch sử để nó phù hợp hoàn hảo với chiến lược giao dịch của bạn.

Cài đặt chỉ báo CCI (Chỉ số kênh hàng hóa)

CCI đưa ra những tín hiệu giao dịch nào?

Chúng ta hãy xem ba tín hiệu giao dịch chính được tạo bởi CCI.

Một sự đảo ngược trong khu vực mua quá mức và bán quá mức

Tín hiệu giao dịch này hình thành sau khi CCI đạt đến các giá trị cực đoan trong các khu vực mua quá mức và bán quá mức. Một tín hiệu để bán xuất hiện khi đường CCI hiển thị mức cao cục bộ trong khu vực mua quá mức (trên + 100%) và đảo ngược xuống dưới. Chúng tôi chờ xác nhận sự đảo chiều trên biểu đồ giá và mở một vị thế bán với một SL phía sau mức cao địa phương.

Để có tín hiệu mua, chúng tôi đợi sau khi đường CCI đi vào vùng quá bán (dưới -100%). Khi đường CCI biểu thị giá trị thấp nhất và đảo ngược lên trên, tín hiệu sẽ xuất hiện. Chúng tôi chờ xác nhận sự đảo chiều trên biểu đồ giá và mở một vị thế mua với SL dưới mức thấp địa phương.

Một sự đảo ngược trong các khu vực mua quá mức và bán quá mức - CCI

Sự vượt qua của mức trung tâm 0%

Cột sống trung tâm của chỉ số là mức 0%. Khi đường CCI vượt qua mức trung tâm từ bên dưới, nó báo hiệu mua và giao cắt từ trên báo hiệu việc bán hàng. Chính nó, tín hiệu giao dịch này không đáng tin cậy, vì vậy tốt hơn là được sử dụng với các tín hiệu khác của phân tích công nghệ cổ điển: phá vỡ các đường hỗ trợ / kháng cự hoặc mô hình giá.

Sự vượt qua của mức trung tâm 0% - CCI

Sự khác biệt của CCI và biểu đồ giá

Một phân kỳ tăng (biểu thị mua) hình thành khi biểu đồ giá hiển thị mức thấp khác trong khi đường CCI thể hiện mức thấp hơn mức trước đó. Điều này có nghĩa là những con gấu đã yếu đi và phải đi ngược lại. Sau khi các hình thức thấp thứ hai và CCI bắt đầu tăng lên, khuyến nghị mua.

Sự khác biệt của CCI và biểu đồ giá - tín hiệu mua

Một phân kỳ giảm giá (biểu thị doanh số) xuất hiện khi biểu đồ giá hình thành mức cao mới trong khi đường CCI hình thành mức cao thấp hơn mức trước đó. Điều này có nghĩa là những con bò đực đang trở nên yếu hơn và có thể đảo ngược xuống bất cứ lúc nào. Sau khi các hình thức thấp thứ hai và CCI bắt đầu chuyển xuống, nên bán.

Sự khác biệt của CCI và biểu đồ giá - tín hiệu bán

Bớt tư tưởng

Bất kể tuổi già của nó, chỉ số CCI vẫn được sử dụng rộng rãi bởi các thương nhân để phân tích thị trường. Theo tôi, chỉ số này hữu ích nhưng không phổ biến. Nó nên được sử dụng cùng với phân tích công nghệ hoặc với một số chỉ báo xu hướng. Sau đó, CCI có thể giúp tìm các điểm vào tốt và tiếp cận các chỉnh sửa hoặc đảo ngược.




Nhận xét

Bài viết trước

Giao dịch Forex, tương lai và cổ phiếu theo chiến lược hợp lực

Chiến lược hợp lực có thể được sử dụng không chỉ trên Forex mà còn trên thị trường tương lai và chứng khoán nếu có các chỉ số cho các thiết bị giao dịch tương ứng.

Tiếp theo

Andrew's Pitchfork - Công cụ đồ họa hiệu quả

Andrew's Pitchfork là một công cụ phân tích đồ họa dựa trên đường xu hướng trung bình và kênh tương đương. Thật không may, phương pháp giao dịch và phân tích này không phổ biến lắm đối với các nhà giao dịch; tuy nhiên, nó có vẻ là hoàn hảo để vẽ một kênh một cách nhanh chóng và giao dịch bị trả lại và phá vỡ các biên giới của nó.