Chỉ báo hồi quy tuyến tính được thiết kế và trình bày bởi Gilbert Raff. Nó xảy ra khá gần đây, vào những năm 1990. Vì vậy, nhạc cụ này có thể được gọi là một nhạc cụ khá mới miễn là phần lớn chỉ số đã được tạo ra vào những năm 1970.

Chỉ báo hồi quy tuyến tính, hoặc LRI, bao gồm ba dòng. Các đường này thể hiện mức cao, trung bình và thấp của chuyển động giá hiện tại, tạo thành một kênh giá. Các đường viền trên và dưới của kênh thể hiện các điểm cực trị mà giá đã lệch khỏi đường giữa.

Chỉ báo hồi quy tuyến tính trông như thế nào trên biểu đồ
Chỉ báo hồi quy tuyến tính trông như thế nào trên biểu đồ

Bạn có thể thấy rằng chỉ báo phần nào giống với Dải Bollinger, bao gồm một kênh nổi trên biểu đồ theo thời gian bị phá vỡ bởi giá tăng hoặc giảm, sau đó giá trở lại mức trung bình.

Dải Bollinger trông như thế nào trên biểu đồ

Bất kể cái tên lạ mắt, LRI khá đơn giản để sử dụng.

Bản chất của LRI là gì?

Như tôi đã đề cập, Chỉ báo hồi quy tuyến tính bao gồm ba dòng.

Đầu tiên, đường giữa được vẽ dựa trên các mức giá; nó còn được gọi là đường hồi quy xu hướng.

Chỉ báo thêm hai dòng vào dòng đầu tiên ở những khoảng cách bằng nhau từ nó. Thương nhân nói rằng đó là chất lượng hỗ trợ và kháng cự, giữa đó giá sẽ thay đổi trong một thời gian.

Các dòng của Chỉ báo hồi quy tuyến tính
Các dòng của Chỉ báo hồi quy tuyến tính

Đường viền trên của kênh là mức độ lệch cao nhất của giá đóng cửa so với đường trung tâm; nó được vẽ qua các mức cao trên biểu đồ. Đường viền dưới của kênh là độ lệch thấp hơn của giá so với đường giữa; nó được vẽ qua các mức thấp nhất của biểu đồ. Các đường này cách đều đường trung tâm, cho thấy độ lệch giá lớn nhất và nhỏ nhất so với đường hồi quy.

Sự khác biệt so với kênh giá thông thường là gì?

Thoạt nhìn, có vẻ như Chỉ báo hồi quy tuyến tính là một kênh giá tầm thường mà bạn có thể vẽ bằng bất kỳ đường xu hướng trên biểu đồ.

Tuy nhiên, sự khác biệt chính là với các đường, nhà giao dịch có thể vẽ bất kỳ kênh nào, trong khi LRI sẽ chỉ sử dụng dữ liệu từ biểu đồ. Do đó, chúng tôi không thể thao túng nó theo ý mình vì nó bị ràng buộc với hành vi giá.

Kênh LRI trên biểu đồ dầu
Kênh LRI trên biểu đồ dầu

Do đó, Chỉ báo hồi quy tuyến tính làm giảm ảnh hưởng của yếu tố con người, nâng cao các quyết định của nhà giao dịch.

Các kênh được vẽ thủ công trên biểu đồ dầu
Các kênh được vẽ thủ công trên biểu đồ dầu

Sự khác biệt nghiêm trọng thứ hai là kênh LRI thay đổi động - ngay khi biểu đồ thay đổi.

Những người mới bắt đầu có thể sợ hãi trước những thay đổi liên tục; tuy nhiên, bạn chỉ cần nhớ rằng bạn đang xử lý một chỉ báo và nó phản ứng với các điều kiện thay đổi. Một mặt, đó là một lợi thế, so với kênh giá thông thường, vì trong trường hợp sau, nhà giao dịch phải tự quyết định xem có nên vẽ một kênh mới hay không.

Làm thế nào để sử dụng LRI?

Để sử dụng chỉ báo một cách chính xác, hãy tìm điểm bắt đầu của xu hướng và kéo chỉ báo đến điểm quan trọng tiếp theo; sau đó, một Chỉ báo Hồi quy Tuyến tính bình thường sẽ không được hiển thị trên biểu đồ.

Cách dễ nhất để sử dụng chỉ báo là đánh đổi các biên giới của kênh.

Ngay sau khi giá đạt đến cực điểm, một đợt bật lên có khả năng xảy ra theo sau. Một sự kiện như vậy được coi như một phép thử ngẫu nhiên, sau đó là sự trở lại đường giữa. Do đó, tại thời điểm giá kiểm tra lệnh trên của kênh, hãy mở một vị thế bán. Ngược lại, khi giá giảm và kiểm tra đường viền dưới của kênh, hãy mua.

Tín hiệu duy trì bên trong kênh càng lâu, thì tín hiệu đó càng tốt hơn tại các thời điểm kiểm tra các đường biên của kênh.

Thoát khỏi biên giới của kênh hồi quy tuyến tính
Thoát khỏi biên giới của kênh hồi quy tuyến tính

Việc phá vỡ các đường biên của kênh cũng rất quan trọng vì nó có nghĩa là xu hướng hiện tại có thể đảo ngược.

Ví dụ: nếu giá phá vỡ đường biên dưới của kênh tăng dần, thì xu hướng tăng sắp kết thúc và xu hướng đi ngang hoặc giảm sẽ hình thành. Ngược lại, nếu giá phá vỡ đường biên trên của kênh tăng dần, thì đây là một tín hiệu mạnh hỗ trợ việc tiếp tục xu hướng trong ít nhất là chiều rộng của kênh.

Khoảng cách giữa đường biên của kênh hồi quy tuyến tính
Khoảng cách giữa đường biên của kênh hồi quy tuyến tính

Chiến lược giao dịch theo hồi quy tuyến tính

Trong số các chiến thuật giao dịch phổ biến nhất bao gồm chỉ báo là kết hợp một số kênh trên nhiều khung thời gian và thêm một bộ dao động để hỗ trợ các tín hiệu. Sử dụng các khung thời gian khác nhau khá đơn giản.

Kênh hồi quy tuyến tính giảm dần
Kênh hồi quy tuyến tính giảm dần

Trước hết, hãy vẽ kênh hồi quy trên khung thời gian lớn để kiểm tra xu hướng hiện tại. Chờ tín hiệu trên khung thời gian nhỏ hơn. Các chiến thuật đơn giản nhưng phổ biến như vậy cho phép giao dịch các chuyển động thị trường rộng một cách hiệu quả với rủi ro tối thiểu.

Sự tách rời của kênh điều chỉnh tăng dần
Sự tách rời của kênh điều chỉnh tăng dần

Tùy chọn thứ hai đề xuất sử dụng một bộ dao động ngoài LRI để xác nhận các tín hiệu thử nghiệm. Các Bộ dao động Stochastic hoàn toàn phù hợp với mục tiêu này.

Khi giá chạm đến đường biên trên của kênh hồi quy tuyến tính, hãy kiểm tra Stochastic: nếu giá sau trên 80 và các đường tín hiệu của nó cắt nhau, hãy mở một vị thế bán.

Tín hiệu bán theo Stochastic và kênh hồi quy tuyến tính
Tín hiệu bán theo Stochastic và kênh hồi quy tuyến tính

Tại thời điểm kiểm tra đường viền kênh dưới, điều quan trọng là phải nhận được xác nhận từ Stochastic Oscillator, vì vậy hãy đợi Stochastic giảm xuống dưới 20 và các đường tín hiệu cắt nhau. Sau đó, mở một vị thế mua.

Đặt một Stop Loss vượt ra ngoài biên giới kênh hồi quy tuyến tính và Hãy Lợi nhuận - một vài điểm trên hoặc dưới đường viền kênh.

Tín hiệu mua từ Stochastic và kênh hồi quy tuyến tính
Tín hiệu mua từ Stochastic và kênh hồi quy tuyến tính

Lời khuyên về giao dịch bằng hồi quy tuyến tính

Các nhà giao dịch đã chỉ ra một số quy tắc giao dịch theo LRI:

  • Luôn kiểm soát kênh hồi quy, kiểm tra các điểm đột phá; lưu ý rằng nó không được rời khỏi biên giới kênh. Một sự ly khai như vậy báo hiệu một sự đảo ngược xu hướng có thể xảy ra.
  • Cố gắng giao dịch theo hướng độ nghiêng của kênh - điều này sẽ cho phép bạn giao dịch theo xu hướng, đây là cách hoàn hảo để giao dịch hiệu quả.
  • Chỉ mở các vị trí khi tín hiệu được xác nhận bởi một hoặc nhiều chỉ báo phụ. Như đã lưu ý ở trên, sự giao nhau của các đường tín hiệu Stochastic là đủ để xem xét mở một vị thế.

Bớt tư tưởng

Chỉ báo hồi quy tuyến tính vẽ một kênh giá dựa trên một công thức toán học rõ ràng; do đó, ảnh hưởng của yếu tố con người là tối thiểu. Các tín hiệu của nó là đáng tin cậy, nhưng một bộ dao động bổ sung để xác nhận sẽ hữu ích.

Một nhược điểm nghiêm trọng của LRI là thay đổi liên tục trong thời gian biến động giá rộng. Tuy nhiên, đây là vấn đề của hầu hết các công cụ kỹ thuật vì chúng chỉ chạy theo giá chứ không dự đoán được tương lai của nó.


Nguyên liệu được chuẩn bị bởi

Nhà phân tích tài chính và nhà giao dịch thành công; trong thực tế của mình, thích các nhạc cụ có độ bay hơi cao. Cung cấp hội thảo trên web hàng ngày về giao dịch và thiết kế tài liệu giáo dục RoboForex.