Cách sử dụng chỉ báo độ lệch chuẩn trong giao dịch

Hôm nay bài viết dành cho chỉ báo Độ lệch chuẩn. Nó giúp đánh giá động lực biến động của một công cụ tài chính và tìm ra các điểm vào đầy hứa hẹn.

Những gì chỉ báo hiển thị

Độ lệch chuẩn (STDev) là một công cụ giao dịch cho biết giá của một công cụ tài chính lệch bao xa so với giá trị chuẩn của một thời kỳ nhất định. Nó cho thấy sự sai lệch so với Đơn giản Moving Average và do đó giúp đánh giá sự thay đổi của giá biến động.

Chỉ số có điều kiện thuộc về xu hướng cái: khi nó phát triển, điều này có thể có nghĩa là bắt đầu một xu hướng thị trường mới. Độ biến động càng cao và giá càng dao động nhiều so với mức trung bình trong khoảng thời gian đã chọn, giá trị STDev sẽ càng cao. Và ngược lại: nếu báo giá ổn định, giao dịch trong phạm vi giá hẹp, giá trị chỉ báo sẽ giảm xuống mức thấp nhất.

STDev có thể được sử dụng để giao dịch riêng và cùng với các chỉ báo khác. Ngoài ra, nó được sử dụng bên trong các chỉ báo phức tạp hơn. Ví dụ: nó có thể được tìm thấy trong chỉ báo kênh nổi tiếng Dải Bollinger: STDev giúp tính toán đường viền của phạm vi giá cho các báo giá.

Độ lệch Chuẩn xuất hiện trong một cửa sổ riêng biệt bên dưới biểu đồ và chỉ có một dòng chính. Giá trị của nó bắt đầu bằng 0 và luôn luôn dương, tức là không bao giờ giảm xuống dưới 0.

Chỉ báo không hiển thị hướng xu hướng. Đường này sẽ phát triển cùng với sự tăng trưởng của sự biến động bất kể hướng thị trường, như nhau khi báo giá tăng và giảm.

Cách cài đặt Độ lệch chuẩn

Độ lệch chuẩn được xây dựng trong phần lớn các nền tảng giao dịch phổ biến. Để cài đặt nó vào biểu đồ giá đã chọn trên MetaTrader 4 và MetaTrader 5 nền tảng, hãy chuyển đến Menu chính. Thuật toán của bạn là: Menu chính - Chèn - Chỉ báo - Xu hướng - Độ lệch chuẩn.

Bạn có thể tùy chỉnh các cài đặt sau:
• Kỳ là khoảng thời gian mà chỉ tiêu sẽ được tính toán. Theo mặc định, nó là 20.
• Áp dụng cho: chọn giá mà các phép tính sẽ dựa trên. Theo mặc định, nó là Đóng.
• Phương pháp MA là phương pháp tính MA. Theo mặc định, nó là Đơn giản.
• Kiểu thiết lập sự xuất hiện của đường. Bạn có thể thay đổi màu sắc, chiều rộng và phương thức biểu diễn của nó.

Tính toán độ lệch chuẩn

Để tính toán chỉ số, hãy sử dụng công thức sau của độ lệch bình phương trung bình thống kê:

Độ lệch chuẩn = Sqrt (SUM ((CLOSE - SMA (CLOSE, N)) ^ 2, N) / N)

Địa điểm:
• Sqrt là căn bậc hai
• N là khoảng thời gian tính toán
• SUM (..., N) là giá trị của SMA (N)
• ĐÓNG là giá đóng cửa.

Tính STDev:

• Tính SMA (N)
• Trừ giá trị SMA khỏi Giá đóng cửa của TF hiện tại
• Bình phương kết quả và cộng nó lên.
• Chia kết quả cho N.
• Lấy căn bậc hai.

Cách giao dịch của STDev

Độ lệch Chuẩn thường được sử dụng cùng với các chỉ số và phân tích công nghệ các công cụ, nhưng nó đều có thể được sử dụng riêng. Nó sẽ giúp phát hiện sự bắt đầu của một sự điều chỉnh và kết thúc của nó. Dưới đây là hai tín hiệu giao dịch chính của chỉ báo - sự đảo ngược về các điểm cực trị và sự thoát ra khỏi phạm vi.

Đảo ngược về thái cực

Tín hiệu xuất hiện khi đường Độ lệch chuẩn thể hiện mức cao có thể được phát hiện bằng mắt thường trong cửa sổ chỉ báo. Điều này cho thấy một sự chuyển động khá mạnh gây ra sự gia tăng biến động.

Các báo giá đã sai lệch so với mức trung bình khá một chút, và thị trường quá bán / quá mua. Sự điều chỉnh hoặc đảo chiều có thể bắt đầu bất cứ lúc nào.

Nếu tín hiệu đi ngược lại với xu hướng hiện tại, đây là lý do để đóng các vị thế có lợi vì rất có thể xảy ra sự đảo chiều. Để mở những cái mới, nên sử dụng sự phát triển vượt bậc của chỉ báo trong một đợt điều chỉnh.

Nói cách khác, nếu trong thời gian điều chỉnh, có một sự gia tăng đáng chú ý trong các giá trị chỉ báo và sau đó giá đảo ngược theo xu hướng hiện tại, thì đây là một tín hiệu tốt để mở một vị thế theo xu hướng.

Ví dụ về sự đảo ngược các cực trị

• Trên H1 của XAU / USD một sự điều chỉnh giảm dần đã xảy ra trong một xu hướng tăng.
• Khi đạt đến mức cao trên STDev, giá đã đảo chiều đi lên, xác nhận sự kết thúc của đợt điều chỉnh. Có thể mở vị thế mua theo xu hướng.
• Stop Loss được đặt sau mức thấp của sự điều chỉnh. Lợi nhuận có thể được thực hiện ngay khi giá tăng mạnh mức kháng cự hoặc sau khi các tín hiệu về sự đảo chiều đi xuống xuất hiện.

Thoát khỏi phạm vi

Tín hiệu này xuất hiện sau khi các dấu ngoặc kép thoát ra khỏi một phạm vi - một khu vực điều chỉnh trước khi bắt đầu một chuyển động mới. Trước khi giá thoát khỏi phạm vi, đường chỉ báo phải ở mức thấp nhất và trong cửa sổ có thể vẽ một mức nằm ngang thông qua mức cao gần nhất của nó. Khi giá thoát khỏi phạm vi, đường STDev cũng phá vỡ mức của nó hướng lên, xác nhận tín hiệu vào.

Ví dụ về thoát khỏi phạm vi

• Trên biểu đồ H1 của USD / JPY giá đi ra từ một căn hộ hướng lên.
• Đường chỉ báo xác nhận tín hiệu tăng trên mức được vẽ thông qua các mức cao gần nhất của nó. Một vị thế mua có thể được mở.
• Cắt lỗ được đặt sau mức thấp cục bộ. Lợi nhuận có thể được thực hiện khi giá đạt đến mức kháng cự quan trọng hoặc sau khi xuất hiện một số bằng chứng về sự đảo chiều.

Bottom line

Độ lệch chuẩn thể hiện độ lệch của báo giá so với giá trị trung bình và do đó giúp nhà giao dịch đánh giá mức độ biến động hiện tại.

Trong giao dịch, công cụ này thường được sử dụng cùng với các chỉ báo và phương tiện phân tích công nghệ khác. Trước khi sử dụng thực, chỉ báo phải được kiểm tra trên tài khoản demo.

Nguyên liệu được chuẩn bị bởi

Victor Gryazin

Đã giao dịch trên thị trường tài chính từ năm 2004. Kiến thức và kinh nghiệm mà anh ấy có được tạo thành phương pháp phân tích tài sản của riêng anh ấy, mà anh ấy rất vui khi được chia sẻ với thính giả của hội thảo trên web RoboForex.