Tổng quan này dành cho vấn đề tương quan của cặp tiền, đếm nó bằng một máy tính đặc biệt và sử dụng nó trong giao dịch.

Tương quan cặp tiền tệ là gì

Trong tài chính, tương quan là một phép đo thống kê về cách hai tài sản di chuyển so với nhau. Nói cách khác, đây là khả năng của một công cụ tài chính này nối tiếp một công cụ tài chính khác. Ví dụ, vàngbạc có tính tương quan cao.

Ý tưởng về mối tương quan tiền tệ thể hiện mối liên hệ giữa các cặp tiền tệ trong NGOẠI HỐI, sự phụ thuộc của các chuyển động của chúng với nhau. Sự tương quan chứng tỏ liệu hai cặp có dao động giống nhau hay không: mức độ tương quan càng cao thì hai cặp đó càng chạy. Các cặp tiền tệ có mối tương quan chặt chẽ sẽ di chuyển đồng loạt.

Tương quan tích cực

Tương quan tích cực (hoặc trực tiếp) có nghĩa là các trích dẫn đi theo cùng một hướng - lên hoặc xuống.

Ví dụ, mối tương quan tích cực mạnh mẽ được chứng minh bằng EUR / USD và EUR / CAD. Trong hình bên dưới, rõ ràng là các báo giá của các cặp này thường đi theo một hướng, và biểu đồ của chúng trông khá giống nhau.

Tương quan trực tiếp của EUR / USD và EUR / CAD
Tương quan trực tiếp của EUR / USD và EUR / CAD

Tương quan tiêu cực

Tương quan nghịch (nghịch) có nghĩa là hai công cụ tài chính thay đổi tương tự nhưng theo hướng ngược lại. Nói cách khác, biểu đồ của một cặp tiền tệ phản ánh biểu đồ của cặp tiền tệ kia.

Ví dụ: tương quan nghịch đảo mạnh mẽ được chứng minh bằng EUR / USD và USD / CHF. Trong hình bên dưới, có một biểu đồ phản chiếu cái kia: trong khi một cặp tăng lên thì cặp kia giảm xuống và ngược lại.

Tương quan nghịch của EUR / USD và USD / CHF

Cách tính toán các chỉ số tương quan

Để đánh giá sự tương quan của hai công cụ, có một chỉ số đặc biệt. Nó được ước tính bằng cổ phiếu, hoặc phần trăm: 100% = 1 cho mối tương quan thuận và -1 cho mối tương quan âm.

Để tính toán chỉ số, công thức của Pearson được sử dụng. Đầu tiên, một tập hợp các giá trị của cả hai tài sản được hình thành - X và Y. Sau đó, các giá trị X và Y trung bình được tính. Tiếp theo, họ cộng tích của độ lệch của từng tập hợp với giá trị trung bình và chia chúng cho tích của độ lệch chuẩn.

Các giá trị của chỉ số tương quan nằm trong khoảng từ +1 đến -1.

Ý nghĩa của các giá trị như sau:

  • 0 - không có tương quan. Các cặp tiền tệ không phụ thuộc vào nhau.
  • +1 - tương quan thuận hoàn toàn. Hai cặp tiền tệ đi theo một hướng, trùng nhau về quy mô chuyển động.
  • -1 - tương quan âm đầy đủ. Hai cặp tiền tệ đi ngược chiều nhau, trùng khớp về quy mô chuyển động.

Cách sử dụng máy tính cho mối tương quan của cặp tiền tệ

Có một công cụ tính tương quan trực tuyến đặc biệt để đếm tương quan của các cặp tiền tệ. Ví dụ: có một máy tính trên nền tảng Invest.com. Để tính toán mối tương quan, hãy chọn một cặp tiền tệ, khung thời gianvà số lượng TF.

Máy tính tương quan cặp tiền tệ
Máy tính tương quan cặp tiền tệ

Khi tính toán xong, sẽ xuất hiện một bảng với các chỉ số tương quan và biểu đồ của cặp chính. Trong ví dụ của chúng tôi, nó là EUR / USD. Từ bảng dưới đây, có thể chọn hai cặp bất kỳ để so sánh các biểu đồ.

Bảng chỉ số tương quan
Bảng chỉ số tương quan

Tùy thuộc vào các chỉ số mà nhà giao dịch kết luận xem liệu mối tương quan có đáng kể để được sử dụng hay không. Đại khái, mối tương quan có thể được đánh giá như thế này ^

  • 0-0.4 - yếu
  • 0.5-0.7 - vừa phải
  • 0.7-0.8 - cao
  • 0.9-1.0 - mạnh

Đối với tương quan dương, có dấu “+” trước các giá trị ở trên, đối với tương quan âm - dấu “-“.

Đối với giao dịch, sự tương quan cao và mạnh mẽ được khuyến khích.

Các chiến lược giao dịch ngoại hối với sự tương quan

  • Theo phong trào. Theo chiến lược này, trong số hai cặp tương quan, một cặp được sử dụng để theo dõi các tín hiệu cho các chuyển động có thể xảy ra tiếp theo của cặp thứ hai. Khi một trong hai cặp bắt đầu chuyển động có hướng mạnh và cặp thứ hai đang tụt lại, một vị trí có thể được mở trong cặp trễ, theo sau chuyển động.
  • Mối tương quan trang trí phòng hộ. Sự tương quan là sự phân kỳ của các cặp tiền tệ tương quan. Theo quy luật, nó là tạm thời. Sử dụng sự phân kỳ, nhà giao dịch đồng thời mở các vị thế tương ứng trong cả hai cặp, tính cho mối tương quan phục hồi. Trong trường hợp này, quy mô của mối tương quan sẽ là lợi nhuận của nhà giao dịch ngay sau khi hai loại tiền tệ đồng bộ hóa trở lại.
  • Đa dạng hóa. Thay vì mở một vị thế lớn chỉ trong một cặp tiền tệ, nhà đầu tư mở hai vị thế tương ứng nhỏ hơn trong hai hoặc ba cặp tương quan. Điều này làm đa dạng hóa vị thế bằng một số công cụ, giảm rủi ro khi đầu tư vào chỉ một tài sản.

Rủi ro khi sử dụng mối tương quan trong Forex

Cần lưu ý rằng tương quan giữa hai cặp tiền không phải là yếu tố ổn định và không đổi. Nó có thể thay đổi theo thời gian. Các cuộc khủng hoảng chính trị và xã hội khác nhau, những thay đổi bất ngờ trong chính sách tín dụng và tiền tệ có thể làm thay đổi mối tương quan bình thường bất cứ lúc nào, khiến nó ngừng hoạt động bình thường.

Vì vậy, khi sử dụng mối tương quan trong giao dịch, nhà giao dịch phải tuân theo quản lý rủi ro quy tắc. Tương quan có thể được sử dụng như một số loại bộ lọc cùng với cơ bảnphân tích công nghệ. Trước khi sử dụng mối tương quan cho thực tế, hãy thực hành trên một tài khoản demo là rất khuyến khích.

Tiện ích tương quan ngoại hối

© Được cung cấp bởi Myfxbook.com

Nguyên liệu được chuẩn bị bởi

Đã giao dịch trên thị trường tài chính từ năm 2004. Kiến thức và kinh nghiệm mà anh ấy có được tạo thành phương pháp phân tích tài sản của riêng anh ấy, mà anh ấy rất vui khi được chia sẻ với thính giả của hội thảo trên web RoboForex.