¿Cómo utilizar el Índice de Fuerza Relativa (RVI) en el comercio?
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En esta revisión, exploraremos el uso del indicador conocido como Índice de Fuerza Relativa (RVI), una herramienta clave en el análisis técnico para identificar la dinámica del cambio de precio de un instrumento financiero en un período determinado. Este análisis es crucial para comprender qué es RVI y cómo puede aplicarse en estrategias de trading.
¿Qué muestra el RVI?
Introducido en 2002 por John Ehlers, un renombrado desarrollador de indicadores técnicos y estrategias comerciales automáticas, el RVI se ha establecido como un indicador esencial en el análisis del mercado. Su función principal es comparar los precios de cierre y apertura, ofreciendo una visión clara de quiénes dominan el mercado: los osos o los toros.
El RVI, un oscilador por naturaleza, se basa en la premisa de que en un mercado alcista, los precios de cierre tienden a ser más altos que los de apertura, mientras que en un mercado bajista ocurre lo contrario. El RVI indicador estima entonces la fuerza del movimiento de precios en un período específico.
Como muchos osciladores, el RVI señala condiciones de sobrecompra cuando sus líneas se elevan por encima de 0 y alcanzan máximos, y de sobreventa cuando caen por debajo de 0 y llegan a mínimos locales. Esto sugiere posibles puntos de reversión o corrección en el mercado.
El RVI se visualiza en una ventana separada bajo el gráfico de precios y consiste en dos líneas: la propia línea RVI y la línea de señal. La primera reacciona más rápidamente a los cambios de precio, mientras que la segunda lo hace de manera más lenta. El cruce de estas dos líneas proporciona señales comerciales valiosas. Es importante notar que los valores del RVI no están normalizados y su eje central es 0.
La fórmula y la configuración del RVI
El RVI está presente en la mayoría de las plataformas de trading modernas, como MetaTrader 4 y MetaTrader 5. Se agrega al gráfico a través de una ruta sencilla en el menú: Insertar > Indicadores > Osciladores > Índice de vigor relativo.
La fórmula del RVI, similar en cierto modo al cálculo del estocástico, es la siguiente:
RVI=(CERRAR−ABRIR)/(ALTO−BAJO)
Aquí, 'ABIERTOS' representa el precio de apertura, 'ALTO' el precio máximo, 'BAJA' el precio mínimo, y 'CERCA' el precio de cierre de un período dado. Para el cálculo de la línea RVI, se utilizan las sumas de medias móviles simétricamente pesadas de 4 períodos, ofreciendo una representación precisa y sensible de los movimientos del mercado.
MovAverage=(CERRAR−ABRIR)2×(CERRAR−1−ABRIR−1)+2×(CERRAR−2−ABRIR−2)(CERRAR−3−ABRIR−3)
Y para el rango promedio:
RangoPromedio=(ALTO−BAJO)2×(ALTO−1−BAJO−1)+2×(ALTO−2−BAJO−2)(ALTO−3−BAJO−3)
La razón de la suma de las medias móviles para los últimos 4 períodos se calcula así:
RVIaverage=SUM(MovAverage(1−4))/SUM(RangeAverage(1−4))
La segunda línea del RVI, la línea de señal, se deriva como una media móvil ponderada simétricamente de 4 períodos de la línea RVI:
RVIsignal=(RVIaverage+2×RVIaverage−1+2×RVIaverage−2+RVIaverage−3)/6
Ambas líneas del indicador se calculan automáticamente en las plataformas de trading, permitiendo a los usuarios personalizar parámetros como el período del RVI y el estilo de las líneas.
Señales comerciales del RVI
El RVI indicador proporciona varias señales comerciales clave que son esenciales para tomar decisiones informadas en el trading. A continuación, discutiremos tres de las señales más importantes.
Cruce de las líneas indicadoras
Esta señal se genera cuando el RVI, especialmente en sus extremos de sobrecompra y sobreventa, forma altos y bajos locales. Una señal de venta se presenta cuando la línea RVI rápida (generalmente representada en verde) cruza hacia abajo la línea de señal más lenta (en rojo) en el área de sobrecompra. La confirmación de esta señal se da con la reversión correspondiente en el gráfico de precios, permitiendo abrir una posición de venta, colocando un stop loss (SL) detrás del máximo local. Por otro lado, una señal de compra emerge cuando la línea RVI rápida cruza hacia arriba la línea de señal en el área de sobreventa, marcando un mínimo local. La confirmación se obtiene cuando el gráfico de precios indica una reversión, lo que justifica abrir una posición de compra con el SL ubicado detrás del último mínimo.
Cruzando el nivel central
El eje central del RVI, que es 0, ofrece otra señal. Cuando ambas líneas del RVI cruzan este nivel central ascendiendo, sugiere una señal de compra, mientras que si cruzan descendiendo, indica una señal de venta. Esta señal, aunque no es la más fiable por sí sola, gana relevancia cuando se usa en combinación con otros indicadores, análisis técnico o patrones de Price Action.
La divergencia del RVI y el gráfico de precios
La divergencia entre el RVI y el gráfico de precios es una señal potente. Una divergencia alcista se forma cuando el gráfico de precios alcanza un nuevo mínimo más bajo, pero el mínimo del RVI es más alto que el anterior, indicando una debilidad en los vendedores y sugiriendo una posible inversión al alza. En este caso, se puede considerar abrir una posición de compra una vez que el gráfico de precios confirme la reversión ascendente, colocando el SL justo por debajo del último mínimo.
De manera similar, una divergencia bajista ocurre cuando el gráfico de precios alcanza un nuevo máximo más alto, mientras que el alto del RVI es más bajo que el anterior. Esto indica una pérdida de impulso de los compradores y puede señalar una inversión a la baja. En este escenario, se recomienda abrir una posición de venta después de que el gráfico de precios comience a descender, con un SL detrás del máximo local.
Resumen
El indicador de fuerza relativa (RVI) es una herramienta poderosa para evaluar la probabilidad de continuación de la tendencia actual en el mercado. Cuanto más se alejan las líneas indicadoras del nivel cero, mayor es la posibilidad de una corrección o incluso de una inversión de la tendencia. Sin embargo, es importante recordar que el RVI no es un sistema comercial completo en sí mismo. Para aumentar la fiabilidad de sus señales, se recomienda utilizar el RVI en conjunto con otros indicadores, herramientas de análisis técnico o patrones de Acción del Precio.
