Método VSA: cómo negociar volúmenes
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La Método VSA fue diseñado en el siglo XX por un exitoso actor del mercado de valores tom Williams. Inicialmente, Williams quería estudiar una estrategia comercial llamada Método Wycoff. Sin embargo, más tarde llegó a conocer tan bien los mecanismos del mercado y los propios métodos que mejoró la estrategia y la llamó Método VSA.
En esencia, este es un método Wycoff simplificado basado en volúmenes, precios de cierre de las barras y diferenciales (en este caso, por debajo del margen entendemos la diferencia entre el máximo y el mínimo de la barra).
¿Cómo funciona el método?
VSA son las siglas de Volume Spread Analysis. En teoría, el mercado siempre se encuentra en una de las siguientes etapas:
- La acumulación es un movimiento lateral, durante el cual los grandes participantes del mercado acumulan posiciones.
- El declive / crecimiento es el desarrollo de una tendencia alcista o bajista.
- La distribución es un movimiento lateral, en el que los principales actores cierran sus posiciones vendiendo el activo a comerciantes más pequeños.
En la etapa de acumulación, la situación del mercado es como un resorte que se comprime. El activo está acumulando volumen para un próximo movimiento. El precio está en un plano que puede durar bastante. Los principales actores del mercado acumulan posiciones esperando un impulso de precios. Cuanto más demore esta etapa, mayor será la oscilación del precio.
El declive / crecimiento es la etapa en la que se libera el resorte. Las cotizaciones forman una tendencia clara y alcanzan sus máximos o mínimos en la parte visible del gráfico.
En la etapa de distribución, los traders cierran sus posiciones abiertas en la etapa de acumulación y obtienen la ganancia. Esta etapa puede convertirse en otra fase de acumulación y el ciclo se repetirá.
Plazos para el método VSA
Para analizar la situación del mercado, plazos de M5 a H4. En D1 y superiores, este método se vuelve errático. En TF más pequeños, es inestable y genera muchas señales falsas.
Patrones principales del método VSA
- Up Bar: el precio de cierre de la siguiente barra está por encima del precio de cierre de la anterior.
- Barra hacia abajo: el precio de cierre de una barra está por debajo del precio de cierre de la anterior.
- Barra de nivel: dos precios de cierre están al mismo nivel.
La idea del método
El método se basa en la idea de que la situación del mercado está controlada por los principales actores que provocan grandes movimientos de cotizaciones. En teoría, las cosas son simples: un actor importante compró un gran volumen de un activo y el precio del mismo subió; luego venden un gran volumen y el precio baja. Pero, de hecho, las cosas difieren.
Si un gran participante del mercado decide comprar, digamos, mil lotes de acciones (y un lote son cien acciones), es posible que los vendedores simplemente carezcan de ese volumen. El mercado tiene liquidez y la acumulación de posiciones puede llevar mucho tiempo.
En el mercado de valores, los operadores obtienen el volumen real y todos los datos conectados a él. Sin embargo, surge una pregunta: ¿dónde llevar los volúmenes de pedidos en Forex?
Entre los operadores que practican el método VSA, muchos utilizan volúmenes de futuros, sin embargo, el número de instrumentos para el análisis aquí es limitado. Por lo tanto, lo que queda son los indicadores de volumen y los volúmenes de ticks. El análisis muestra que el volumen de ticks en MT4 se adapta bien al método VSA.
Para un comerciante con un capital pequeño, esta información le da una pequeña ventaja. Pueden abrir posición en la misma dirección con un jugador importante. Existe el concepto de que los principales participantes del mercado obtienen acceso a más información y tienen más experiencia en comparación con los inversores y comerciantes individuales.
¿Cómo operar con el método VSA?
El principio de funcionamiento del método es buscar lugares de posibles reversiones o fugas de pisos. Los retrocesos son frecuentes en altibajos.
Una ruptura de un canal horizontal
Al consolidarse en un piso, las cotizaciones se acercan al borde superior del canal. Después de una prueba de la línea de resistencia, el indicador de volumen de ticks muestra una vela grande, lo que significa que el volumen ha aumentado. Luego, el borde del canal se rompió y las cotizaciones comenzaron a desarrollar una tendencia alcista.
Tenga en cuenta que las velas formadas después de la ruptura son barras ascendentes (el precio de cierre de la siguiente vela está por encima del anterior).
Estas señales no son suficientes para abrir una posición, pero el método VSA sugiere un mayor crecimiento. Por lo tanto, usamos esta señal únicamente para confirmar la dinámica ascendente.
Una reversión en la parte superior de la tendencia
En el ejemplo anterior, vimos que el precio crecía abruptamente junto con el volumen comercial. Siempre que no todos los actores del mercado cierren sus posiciones con este crecimiento, comenzarán a hacerlo cuando el precio alcance ciertos máximos. En ese momento, obtendrán las ganancias y los volúmenes comerciales volverán a crecer. Como puede ver en la imagen a continuación, la vela tiene una gran sombra, lo que significa que los vendedores dominan a los compradores. También ha aumentado el histograma del volumen de ticks en esta vela. Estos factores juntos abogan por una reversión, y el gráfico muestra que el precio cayó al final.
Lectores atentos, conocedores de los conceptos básicos de análisis candlestick, debe haber notado que el método VSA utiliza patrones de inversión de este tipo clásico de análisis. Este método también forma la base de una estrategia popular Acción del precio.
Pensamientos de cierre
En esta descripción general, he descrito solo una pequeña parte del método. Para comenzar a usarlo en la práctica, deberá comprender bastante bien los mecanismos del mercado y los principios de tendencia. Yo diría que el Método VSA es bastante simple de usar, pero debes invertir tu tiempo y esfuerzo en estudiar el mercado.
Aunque es universal, este método no está listo para usar. estrategia de negociación. Los comerciantes utilizan el método para comprender mejor la situación en su activo y sacar conclusiones sobre el desarrollo posterior de la situación.
El Método VSA será óptimo como filtro adicional informando sobre la dirección de las cotizaciones. También funciona bien con análisis de velas y patrones gráficos.
