Jak ADX może pomóc traderowi?

Jak ADX może pomóc traderowi?

Odwiedzin: widoki 27
Czas czytania: 5 min



Ten instrument został stworzony przez J. Welles Wilder i szczegółowo opisane w jego książce „Nowe koncepcje w technicznych systemach obrotu”, a także wiele innych wskaźników, takich jak RSI albo Paraboliczny Sar.

Jednakże ADXLub Średni wskaźnik ruchu kierunkowego, nie stał się tak powszechny jak, powiedzmy, RSI. Najprawdopodobniej wynika to ze złożoności jego formuły; co więcej, jest to raczej wskaźnik trendu, a początkujący rzadko jest gotowy na handel dużymi ruchami Zatrzymaj straty.

W tym poście można znaleźć informacje na temat:

Osobliwości wskaźnika

Mówi się, że duże pieniądze zarabia się w chwilach silnych trendów, a mieszkania w większości przynoszą niewielkie straty. Wskaźnik ADX pomoże określić, czy na rynku istnieje trend, czy zakres.

Osobliwości wskaźnika

Niestety nie może wskazać kierunku trendu, jak Średnia ruchoma zrobiłby; pokazuje tylko, czy trend jest silny, słaby czy brak. Cóż, głównym zadaniem tradera na rynku jest znalezienie trendu i podążanie za nim; i jak przyznaje autor ADX, wskaźnik ten może być jednym z najlepszych jego badań z tej książki.

Formowanie wskaźnika ADX

Wskaźnik opiera się na dwóch innych wskaźnikach: + DI i -DI. Są one wyświetlane na mapie wskaźników jako dwie kropkowane linie. + DI mierzy siłę rosnących ruchów, podczas gdy wskaźnik -DI robi to z opadającymi. Okres sugerowany przez autora to 14; zwraca na to szczególną uwagę, jak na przykład w RSI.

Formowanie wskaźnika ADX

Obliczając DI, zakłada się, że jeśli trend zwyżkowy, dzisiejszy szczyt powinien być wyższy niż wczorajszy. A jeśli trend zwyżkowy, dzisiejsze minimum powinno być niższe niż wczorajsze. Różnica między dzisiejszymi i wczorajszymi maksimami wynosi + DI, a różnica między dzisiejszymi a wczorajszymi maksimami to - DI. Jeśli rynek nie odnowi maksimum lub minimum, ruch jest po prostu ignorowany. Następnie dodatnie i ujemne DI są uśredniane i dzielone przez średni True Range (TR).

Sam ADX jest obliczany na podstawie + DI i -DI i może mierzyć siłę trendu. Im wyższa wartość ADX, tym silniejszy jest średni trend. Jeśli linia ADX jest niska, możemy powiedzieć, że ruch na rynku nie ma określonego kierunku.

Oprócz tego, że jest wskaźnikiem trendu, ADX jest także oscylatorem z minimum na 0 i maksimum na 100. Jednak jego wartości przekraczające 60 są rzadkością; jednocześnie na niestabilnych rynkach wartości mogą wynosić 70–80.

Uważa się, że w przypadku spadku wartości poniżej 20, na rynku występuje tendencja słaba, a jeśli wzrośnie powyżej 40–60, obecny trend może być bardzo silny. Ważne jest, aby pamiętać, że wzrost powyżej 40 nie oznacza, że ​​trend jest uparty, oznacza tylko, że trend jest bardzo silny, niezależnie od tego, czy jest to wzrost, czy trend spadkowy.

Korzystanie z ADX

Autor przypuszczał, że takie sygnały powstają w momencie przekroczenia + DI i - DI. Jeśli + DI przecina -DI od dołu do góry, możemy uznać to za sygnał do kupienia, podczas gdy + DI przecina -DI od góry do dołu, sygnał ma się sprzedać. Jednak w mieszkaniu inwestor może uzyskać wiele takich przejść, wszystkie są fałszywe.

Rzućmy okiem na przykład z parą walut EUR / USD. Jak widać, w momencie silnego wzrostu wartości ADX wzrosły do ​​61, po czym trend odwrócił się do płaskiego. W tym momencie wartości spadły poniżej 20, co oznacza niską lotność i brak kierunku ruchu.

Wykres EUR / USD z ADX

Następnie wartości ADX ponownie gwałtownie rosną, ale ceny nie rosną, wręcz przeciwnie, wykazują spadek. W tym miejscu powinniśmy zwrócić uwagę na fakt, że odwrócenie (lub zwykłe odbicie) nastąpiło ponownie, gdy wartości wskaźnika osiągnęły 60–61.

Sądząc z powyższego, możemy dojść do wniosku, że kiedy testuje się wartości wskaźnika 60, potencjał do kontynuacji trendu jest minimalny, więc najprawdopodobniej powinniśmy spodziewać się korekty. Gdy tylko nastąpi korekta wskaźnika, możemy mówić o prawdopodobieństwie kontynuacji trendu. Pełne wykorzystanie tego podejścia wymaga jednak pewnego doświadczenia.

Rzućmy okiem na przykład z AUD / USD. Na D1 w momencie testowania poziomu wsparcia w pobliżu 0.6680 wartości ADX testowały 60, co potencjalnie oznaczało korektę. Nawet teraz możemy zaobserwować spadek cen, ale wartości wskaźników są znacznie poniżej 60 i nadal wyższe niż 20, co sugeruje kontynuację obecnego trendu i oderwanie się obszaru wsparcia około 0.6680, którego rynek nie przełamał przez wcześniej.

Wykres AUD / USD z ADX

Dzienny wykres Brenta również wygląda ciekawie. Nastąpił silny trend spadkowy, a następnie zaczął się trend zwyżkowy. Gdy tylko wartości wskaźnika wzrosły powyżej 60, trend zmienił się lub skorygował. Jednak skrzyżowania + DI i -DI również tutaj nie były skuteczne.

Dzienny wykres Brenta z ADX

Plusy i minusy ADX

Podobnie jak w przypadku średnich kroczących, możemy łączyć kilka ram czasowych i podążać za trendem na mniejszych. Jednak przecięcia linii + DI i -DI nie zawsze dają dobre sygnały, a sam autor podał takie przykłady, gdy musiał czekać na zakończenie długich ruchów przeciwko niemu. Trudność ADX polega głównie na tym, że wymaga doświadczenia i długiego czasu podążania za wskaźnikiem na różnych etapach rynku.

Z drugiej strony jego ogromną zaletą jest to, że pomaga określić, kiedy trend zwalnia, co może oznaczać odwrócenie lub początek silnej korekty. Jak możemy zobaczyć w przykładach, wzrost powyżej 60 oznacza najczęściej poważny spadek siły trendu. Za pomocą tego instrumentu możemy również szybko określić dobre trendy na rynku i potencjalny rozwój tych ruchów. Jeśli wartości są niższe niż 20, ruchy w mieszkaniu, więc możemy zacząć stosować odpowiednią strategię. Gdy wartości osiągną 40, na rynku pojawia się trend i lepiej go śledzić niż szukać odwrócenia.

Jednak ADX jest bardzo dobry w znajdowaniu odwrócenia; mogą nie sygnalizować sprzedaży lub zakupu, ale inwestor zrozumie, że rynek raczej nie pójdzie dalej, więc mogą zablokować zysk.

Otwórz konto handlowe




Komentarze

Poprzedni artykuł

Tydzień na rynku (10/07 - 10/13): minuty Fed, jenów i nowe powody do sprzedaży ropy

Początek października był burzliwy, więc w tym tygodniu inwestorzy muszą być zadowoleni, jeśli będzie mniej powodów do zwiększenia zmienności. Istnieje jednak wystarczający powód zmian w kalendarzu makroekonomicznym, a także na liście wydarzeń w polityce zagranicznej.

Następny artykuł

Co trader powinien wiedzieć o przedziale procentowym Williamsa?

Zakres procentowy Williamsa (Williams% R) to oscylator prędkości ruchu ceny, pokazujący pozycję bieżącej ceny w przedziale od najniższej do najwyższej wartości z poprzednich okresów. Wskaźnik jest rysowany w osobnym oknie pod tabelą cen i składa się z głównej linii% R i dwóch obszarów: wykupionych i wyprzedanych.