Jak handlować przez zwrot do średniej

Jak handlować przez zwrot do średniej

Odwiedzin: widoki 45
Czas czytania: 4 min



W tym artykule omówimy popularną strategię handlową zwaną Return to Average. Ideą tej strategii jest to, że po poważnym odchyleniu (wzroście lub spadku) cena ma tendencję do powrotu do średniej.

Na czym opiera się ta strategia?

Strategia oparta jest na popularnej koncepcji statystycznej Regresja w kierunku średniej. Ta teoria, wyrażona przez statystykę Francis Galton, stwierdza, że ​​po skrajnych odchyleniach zwykle następuje regresja do wartości normalnych. Galton poparł swoją teorię badaniami nad cechami fizycznymi człowieka.

W świecie finansów Wróć do średniej zakłada, że ​​cena składnika aktywów (lub rentowność) ma tendencję do normalizacji w czasie. Gdy obecna cena rynkowa jest wyższa od średniej, spodziewamy się jej spadku w przyszłości, a gdy jest poniżej średniej, czekamy na jej wzrost. Innymi słowy, strategia ta opiera się na oczekiwaniu, że po pewnym odchyleniu od średniej cena i tak do niej wróci.

Koncepcja Return to Average zrodziła cały szereg podobnych strategie handlowe używany do wszelkiego rodzaju instrumentów. Odchylenie ceny od wartości średnich jest zwykle przedstawiane przez różne wskaźniki techniczne.

Zalety i wady strategii

Jak każda inna strategia Return to Average ma swoje zalety i wady.

Zalety to:

  • strategia sprawdza się w mieszkaniu, gdy nie ma wyraźnego trendu wzrostowego lub spadkowego na rynku;
  • zapewnia wiele możliwości handlowych. Zwykle rynki są modne przez około 30% czasu, podczas gdy 70% przypadków w jakiś sposób się konsoliduje, co jest idealne dla strategii;
  • pozycje są utrzymywane krótko, w przeciwieństwie do strategii trendów.

Wady to:

  • gdy rynek wykazuje silny trend, strategia sygnalizuje mu, co może prowadzić do strat, jeśli trend będzie kontynuowany bez korekty i nigdy nie powróci do średniej;
  • zysk na transakcję jest mniejszy niż w strategie trendów;
  • strategia nie uwzględnia nowych informacji, które mogą zmienić długoterminową ocenę instrumentu. Na przykład, jeśli firma zbankrutuje, jej akcje mogą spaść i nigdy nie powrócą do średniej ceny.

Odpowiednie instrumenty

Aby dać sygnały, strategia Return to Average wykorzystuje wskaźniki trendu, oscylatory i ich kombinacje. Takie oscylatory jak RSI or Stochastic Pomóż sprawdzić, czy instrument jest wykupiony lub wyprzedany. Mogą sugerować poziomy wejścia, gdy twoja transakcja ma na celu odwrócenie średniej.

Wskaźniki trendów pokazują aktualny stan rynku - czy jest modny czy mieszkanie. Najpopularniejsze wskaźniki trendów są różne Średnie kroczące i złożone wskaźniki na ich podstawie. Oceniają aktualny trend i jak bardzo cena odeszła od średniej; sugerują również poziomy realizacji zysku. Na przykład MA (200) może służyć jako długoterminowy punkt orientacyjny.

Powrót do średniej - MA (200)

Przykłady handlu według strategii

Jak powiedziałem powyżej, istnieje wiele wariantów strategii Return to Average w zależności od tego, jakich wskaźników używają. Możesz użyć kombinacji prostych wskaźników trendu i oscylatorów lub wziąć popularny, złożony wskaźnik. Przykłady, które omówimy, oparte są na wskaźniku kanału zwanym wstęgami Bollingera.

Pandemia Wstęga Bollingera wskaźnik pojawia się bezpośrednio na wykresie cenowym. Górne i dolne linie wskaźnika tworzą rodzaj kanału cenowego, w którym wykres cenowy pozostaje przez większość czasu. W przypadku handlu krótkoterminowego przez Return to Average, możesz użyć odbić od górnej i dolnej linii wskaźnika, co spowoduje powrót ceny do średniej.

Sygnał do kupienia

  • Rynek wykazuje stabilny lub słaby trend wzrostowy.
  • Cena spada do dolnej granicy kanału i odbija się od niej w górę. Potwierdzenie odbicia przez a kombinacja świec or Wzór Price Action jest pożądany.
  • Otwórz pozycję kupna, umieszczając stop Loss za miejscowym minimum.
  • Odbierz zysk, gdy cena osiągnie średnią linię wskaźnika.
Return to Average - sygnał do zakupu

Sygnał do sprzedaży

  • Rynek wykazuje stabilny lub słaby trend spadkowy.
  • Cena rośnie do górnej granicy kanału i odbija się od niej w dół. Pożądane jest potwierdzenie odbicia kombinacją świec lub formacją Price Action.
  • Otwórz pozycję sprzedaży, umieszczając Stop Loss za lokalnym maksimum.
  • Weź zysk gdy cena osiągnie średnią linię wskaźnika.
Return to Average - sygnał do sprzedaży

Dolna linia

Return to Average to popularna strategia handlowa oparta na koncepcji regresji do średniej lub idei, że cena powraca do średniej po pewnym odchyleniu. Ta strategia sprawdza się dobrze w czasach konsolidacji, ale może wiązać się ze stratami w silnym trendzie, gdy cena może nigdy nie powrócić do średniej.




Jeśli uznasz to za przydatne, omówimy każdy aktualny temat dotyczący handlu i inwestowania.

Komentarze

Poprzedni artykuł

Virgin Galactic: Inwestycje kosmiczne stają się popularne

Nie udało Ci się kupić akcji Tesli w 2010 roku? Masz szansę nadrobić zaległości, inwestując w firmę kosmiczną. Dziś porozmawiamy o Virgin Galactic i jej perspektywach wzrostu kursu akcji.

Następny artykuł

Co się dzieje z akcjami firm konopnych i dlaczego?

W tym tygodniu zapasy firm konopnych najpierw poszybowały w górę, a potem spadły. Analitycy wymieniają kilka czynników, które wpłynęły na rynek marihuany medycznej i rekreacyjnej, a wśród nich działania subskrybentów WallStreetBets.