W tym przeglądzie omówimy takie metody handlu, jak „Handel koszykowy”. Pomaga zdywersyfikować ryzyko i stworzyć neutralną dla rynku strategię handlową.

Co to jest handel koszykowy?

Handel koszykiem to metoda handlu, która wykorzystuje nie tylko jeden instrument, ale całą ich grupę („koszyk”). Na przykład, zamiast handlować jedną walutą, skupiasz się na zestawie walut. Lub zamiast handlować akcjami jednej firmy, handlujesz portfelem kilku spółek z określonego sektora.

Najpopularniejszym sposobem tworzenia koszyka (portfela) instrumentów jest wyszukanie grupy niedoszacowanych instrumentów, licząc na ich późniejszy wzrost. Instrumentami mogą być akcje, pary walutowe, ETFitp. Jasnym przykładem jest portfolio legendarnych Warren Buffett: inwestuje w najbardziej obiecujące akcje.

Handel koszykowy zakłada handel jednym lub kilkoma koszykami powiązanych ze sobą instrumentów. Osobliwością tej metody jest to, że pomaga ona zdywersyfikować ryzyko i stworzyć portfel neutralny dla rynku, który pomaga zarabiać pieniądze niezależnie od warunków rynkowych i określonego trendu. Omówmy trochę strategie handlu koszykiem.

Jak handlować koszykiem?

Istnieją dwie główne strategie handlu koszykowego: inwestycyjna (modna) i neutralna dla rynku (dowolna).

Strategia inwestycyjna

Jest to strategia trendów wykorzystująca koszyk instrumentów. Jest dobry dla różnych pomysłów inwestycyjnych i pomaga zdywersyfikować ryzyko. Zamiast inwestować w jeden środek, proporcjonalnie dzielimy nasz kapitał na kilka instrumentów. Z reguły takie instrumenty są ze sobą powiązane i mają podobne cechy.

Na giełdzie oznacza to inwestowanie w kilka podobnych firm, a nie tylko w jedną. Na przykład spodziewasz się, że akcje sektora opieki zdrowotnej będą rosły dzięki walce z koronawirusem. Zamiast inwestować w jedną słynną firmę, rozsądniej będzie zainwestować w kilka firm z sektora. Pomoże to uniknąć ryzyka korporacyjnego - akcje jednej firmy mogą utknąć z jakichś wewnętrznych powodów, podczas gdy reszta prawdopodobnie spełni Twoje oczekiwania.

Na rynku walutowym oznacza to handel kilkoma parami walut, a nie tylko jedną. Na przykład, analiza fundamentalna mówi, że w najbliższej przyszłości dolar amerykański będzie tracił na wartości. Zamiast sprzedawać dolara tylko w jednej parze walutowej (powiedzmy za pomocą euro), możesz skorzystać z koszyka kilku walut. Na przykład, EURUSD, GBPUSD, AUDUSD (i nie tylko) jednocześnie. W rezultacie zmniejszasz ryzyko inwestowania tylko w jedną parę walutową.

Basket Trading - strategia inwestycyjna

Strategia neutralna dla rynku

Ta strategia sugeruje kupowanie i sprzedawanie kilku powiązanych ze sobą instrumentów jednocześnie. Ideą strategii jest śledzenie różnic w cenach korelujących instrumentów i wykorzystywanie odchyleń ceny od średniej do otwartych pozycji w przeciwnych kierunkach. Jest nadzieja, że ​​po odchyleniu cena wróci do średniej, co przyniesie Ci zysk.

Na giełdzie można sprzedać akcje kilku firm, które już wykazały się przyzwoitym wzrostem i jednocześnie kupić odpowiednią liczbę akcji firm z tego samego sektora, które dopiero zaczęły rosnąć. Spodziewasz się, że akcje, które wzrosły, ustabilizują się lub nawet nieco poprawią, podczas gdy te, które są dopiero na starcie, nadrobią zaległości; w ten sposób uzyskasz zagregowany zysk, gdy różnica cen tych dwóch koszyków zmniejszy się.

Na rynku walutowym może to być koszyk przeciwnych pozycji w parach walutowych. Na przykład, jeśli funt znacznie spadł w parach z innymi walutami, ale oczekuje się, że wzrośnie, możesz kupić GBPUSD i sprzedać EURUSD i AUDUSD w proporcjach odpowiadających cenie i zmienność par. To sprawia, że ​​pozycje są neutralne dla rynku w stosunku do USD.

Oczekuje się, że jeśli dolar wzrośnie, funt będzie spadał wraz z nim mniej niż euro lub AUD; sprzedaż EURUSD i AUDUSD przyniesie łączny zysk. A jeśli dolar spadnie, liczymy na poważniejszy spadek funta niż euro czy AUD, więc zagregowany zysk zostanie wypracowany przez wzrost GBPUSD. Aby znaleźć odchylenia statystyczne i obliczyć proporcje otwartych pozycji, często stosuje się specjalne oprogramowanie - wskaźniki, Expert Advisors, skrypty.

Basket Trading - strategia neutralna dla rynku

Zalety i wady handlu koszykowego

Podobnie jak inne metody handlu, handel koszykowy ma swoje zalety i wady.

Zalety

  • Dywersyfikacja ryzyk. Kiedy używamy koszyka instrumentów, stajemy się mniej zależni od dynamiki każdego z nich. Jeśli Twoje prognozy są prawidłowe, „udane” akcje przyciągną „pechowe”.
  • Stosowanie strategii neutralnych dla rynku, opartych na korelacji wykorzystywanych aktywów - są one mniej wrażliwe na zmiany trendów rynkowych.
  • Jest odpowiedni dla szerokiej gamy aktywów i rynków (Forex, akcje, towary itp.).

wady

  • Metoda jest skomplikowana, ponieważ musisz mieć oko na kilka instrumentów jednocześnie.
  • Ryzyko wzrasta, gdy na rynku dzieje się coś niezwykłego. Prawa statystyczne i wzajemne powiązania, które działały wcześniej, mogą powodować straty w przypadku zmiany warunków.
  • Potrzebujesz specjalnego oprogramowania (skryptów, doradców ekspertów, wskaźników).

Zamykanie myśli

Handel koszykowy działa dobrze na różnych rynkach finansowych. Może służyć do dywersyfikacji ryzyka i otwierania neutralnych dla rynku pozycji w powiązanych aktywach. Aby skutecznie korzystać z tej metody, musisz zadbać o wszystkie zalety i wady oraz poćwiczyć na małym koncie rzeczywistym lub demo.


Materiał przygotowany przez

Handluje na rynkach finansowych od 2004 roku. Zdobyta wiedza i doświadczenie stanowią o jego własnym podejściu do analizy aktywów, którym chętnie dzieli się ze słuchaczami webinariów RoboForex.