Niniejszy przegląd poświęcony jest popularnemu indeksowi giełdowemu Russell 2000: jego zawartości, różnicom w stosunku do S&P 500, oraz sposoby handlu nim.

Czym jest Russell 2000?

Indeks Russell 2000 (US Small Cap 2000) to jeden z wiodących światowych indeksów oparty na notowaniach 2,000 spółek o małej kapitalizacji notowanych w USA. Indeks został utworzony w 1984 roku przez Frank Russell Company, część Londyńskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Russell 2000 nazywany jest indeksem szerokiego rynku wśród małych spółek, ponieważ reprezentuje dynamikę cen akcji spółek poziomu 2 i 3.

Rodzina Russell składa się z kilku indeksów, z których najbardziej znany to:

  • Russell 3000 to indeks oparty na cenach akcji 3,000 największych spółek publicznych zarejestrowanych w USA. Ich ogólna kapitalizacja stanowi 97% amerykańskiego rynku akcji.
  • Russell 2000 to indeks składający się z 2,000 najmniejszych spółek z indeksu Russell 3000.
  • Russell 1000 to indeks, który śledzi 1,000 akcji o najwyższym ratingu z Russell 3000.

Russell 2000 to najpopularniejszy indeks wśród inwestorów posiadających akcje spółek o małej kapitalizacji. Inwestorzy zazwyczaj śledzą ten wskaźnik, aby ocenić efektywność rynkową małych przedsiębiorstw, głównie pracujących na rynku krajowym. Dopóki w indeksie jest tak wiele spółek, Twój portfel automatycznie się dywersyfikuje.

Czołowe firmy Russell 2000 to startupy w sferze opieki zdrowotnej, żywności i dóbr konsumpcyjnych. Russell 2000 jest obliczany na podstawie cen akcji wszystkich spółek ważonych kapitalizacją. Indeks jest co roku rewidowany, część spółek jest usuwana, a część do niego dodawana.

Czym Russell 2000 różni się od S&P 500?

Te dwa indeksy mają zarówno różnice, jak i wspólne cechy. S&P 500 to indeks szerokiego rynku, który obejmuje spółki o najwyższej kapitalizacji, natomiast Russell 2000 to indeks szerokiego rynku o niskiej kapitalizacji. Główne różnice są następujące:

  • Liczba firm: S&P 500 korzysta z akcji 500 największych firm, a Russell 2000 – z akcji 2000 mniejszych.
  • Kapitalizacja spółek: S&P 500 śledzi wiodące firmy; jest przeznaczony dla inwestorów posiadających akcje dużych przedsiębiorstw. Russell 2000 demonstruje stan rzeczy w małych firmach; jest przeznaczony dla inwestorów, którzy posiadają w swoich portfelach niewielkie, ale obiecujące akcje.
  • Zmienność: w zależności od aktualnych warunków rynkowych, zmienność S&P 500 i Russell 2000 mogą się różnić. W pewnych momentach jeden indeks wykazuje większą zmienność, podczas gdy drugi pojawia się na scenie, gdy tylko sytuacja się zmieni.

Ogólnie, niezależnie od wszystkich różnic, S&P 500 i Russell 2000 wykazują podobną dynamikę.

Porównanie dynamiki Russell 2000 i S&P 500
Porównanie dynamiki Russell 2000 i S&P 500

Jak handlować Russell 2000

Przede wszystkim Russell 2000 jest najpopularniejszym instrumentem inwestycyjnym, ale można go również wykorzystać do handlu krótkoterminowego. Dzięki szerokiej gamie instrumentów (ETF, futures, opcji, CFD) do handlu Russell 2000, różne strategie może być użyty.

Inwestowanie

Jednym z najpopularniejszych sposobów radzenia sobie z indeksem są inwestycje długoterminowe i średnioterminowe. Trudno samemu zgromadzić tak obszerny portfel (2,000 akcji). Stąd najpopularniejszym instrumentem inwestycyjnym jest tutaj ETF. A jednym z najpopularniejszych funduszy ETF na Russell 2000 jest iShares Russell 2000 ETF (IWM).

Przykład:

Podczas kryzysu w 2020 roku iShares Russell 2000 ETF (IWM) spadł do 94 USD. Możesz kupić ten ETF po tym, jak przestał spadać i zaczął się odzyskiwać. Później jego wzrost przekroczył 100%, osiągając 234 USD.

Wykres iShares Russell 2000 ETF (IWM) ETF na lata 2020-2021
Wykres iShares Russell 2000 ETF (IWM) ETF na lata 2020-2021

Handel metodą analizy technicznej

Handel przez analiza techniczna implikuje szczegółową analizę wykresu Russell 2000. Użyj klasycznych instrumentów do analizy technicznej: Linie trendu, poziomy wsparcia i oporu, modele cenowe, wzory świecowe, Cena akcji – oraz różne autorskie metody: Starszy Trzy Ekrany, Fale Wolfe'a, Joe Ross Hakii inne popularne strategie autorstwa guru rynku.

Przykład:

  • Gdy indeks rósł w lipcu 2020 r., cena ukształtowała się Trójkąt na wykresie;
  • Gdy linia ceny przebiła się przez wzór w górę, można było otworzyć pozycję kupna, licząc na dalszy wzrost notowań.
Analiza techniczna indeksu Russell 2000
Analiza techniczna indeksu Russell 2000

Handel według wskaźników

Do handlu Russell 2000 możesz użyć różne wskaźniki: tylko jeden wskaźnik lub cały system transakcyjny. Zależy od Ciebie ramy czasowe i strategii, możesz dokonywać zarówno krótkoterminowych, jak i długoterminowych transakcji.

Przykład:

  • Zajmijmy się handlem z Średnia ruchoma (200); jeśli cena zabezpieczy się powyżej wskaźnika, sygnalizuje kupno; jeśli zabezpieczy się poniżej – sygnalizuje sprzedaż;
  • W dniu 1 dnia Russell 2000 za sierpień 2020 r. notowania zabezpieczone powyżej linii SMA (200). Następnie poprawił się do linii wskazującej i odbił się od niej w górę.
  • Zaraz po formach odbicia można było otworzyć pozycję kupna, licząc na dalszy wzrost indeksu.
Analiza wskaźnikowa indeksu Russell 2000
Analiza wskaźnikowa indeksu Russell 2000

Zamykanie myśli

Indeks Russell 2000 jest obliczany na podstawie ważonej kapitalizacji rynkowej kursu akcji 2,000 małych spółek prowadzących obrót w USA. Jest to jeden z wiodących światowych indeksów, który wskazuje na sytuację z szeroką gamą spółek o małej kapitalizacji. Inwestowanie jest popularną strategią handlu tym indeksem, ale pasuje również do handlu krótkoterminowego.


Materiał przygotowany przez

Handluje na rynkach finansowych od 2004 roku. Zdobyta wiedza i doświadczenie stanowią o jego własnym podejściu do analizy aktywów, którym chętnie dzieli się ze słuchaczami webinariów RoboForex.