W tym materiale poznamy średnioterminową „Double 7”. strategii handlowej słynnego kupca Larry'ego Connorsa. Dowiemy się na czym on polega i jak można go wykorzystać w handlu. Rozważymy jego zalety i wady oraz podamy przykład handlu przy użyciu tej strategii.

Jak działa strategia Double 7

Double Seven to dość prosty system handlu, który został wprowadzony w książce „Krótkoterminowe strategie handlowe, które działają”. Został napisany przez słynnego konsultanta inwestycyjnego i maklera giełdowego Larry'ego Connorsa we współautorstwie z twórcą systemów transakcyjnych Cesarem Alvarezem. Strategia została stworzona do handlu na giełdzie, a autorzy wykorzystali ją do handlu głównymi indeksami giełdowymi (S&P 500, Dow Jones) lub indeks ETF.

Double 7 opiera się na założeniu, że podczas handlu głównymi indeksami rynkowymi skuteczną strategią jest kupowanie na cofnięciach w głównym trendzie wzrostowym. Ważny trend wzrostowy jest definiowany jako cena powyżej 200-dniowego Średnia ruchoma. Cofnięcie definiuje się jako zamknięcie poniżej najniższego dołka z ostatnich siedmiu dni, w którym to przypadku zostaje otwarta transakcja kupna. Po otwarciu pozycji należy poczekać na nowe siedmiodniowe maksimum, aby zamknąć pozycję.

Po zapoznaniu się z zasadami handlowymi widzimy, że „Double Seven” została opracowana dla wykresów dziennych i jest używana wyłącznie do otwierania i zamykania długich pozycji na rosnącym rynku. Oznacza to, że działa to tylko w jednym kierunku – aby kupić aktywa, w tej strategii nie stosuje się krótkich pozycji (krótkich pozycji) i stop Loss zamówienia nie są ustawione. Podczas testów przeprowadzonych przez Connorsa i Alvareza system wykazał pozytywne wyniki w przypadku indeksów giełdowych, ETF-ów i wysoce płynnych akcji amerykańskich.

Ustawianie wskaźnika średniej ruchomej

Ta strategia wykorzystuje wskaźnik średniej ruchomej do określenia prądu trendy. Średnie kroczące są uwzględniane w większości nowoczesnych terminali handlowych, nanoszone bezpośrednio na wykres cenowy. Na popularnych platformach handlowych MetaTrader 4 i MetaTrader 5, możesz zainstalować średnią ruchomą na wykresie wybranego instrumentu poprzez Menu główne: Wstaw → Wskaźniki → Trendy → Średnia ruchoma. W wyświetlonym oknie ustawień wybierz okres 200, kolor i grubość linii, metoda MA: Prosta.

Ustawianie wskaźnika średniej ruchomej
Ustawianie wskaźnika średniej ruchomej

Jak handlować strategią Double 7

Algorytm wykorzystania strategii w handlu:

  1. Wykres cen powinien znajdować się powyżej 200-dniowej średniej ruchomej, wskazując na trend wzrostowy.
  2. Musimy poczekać, aż dzień zamknie się na najniższym poziomie z ostatnich 7 dni.
  3. Jeśli punkty 1 i 2 są spełnione, otwierana jest pozycja kupna.
  4. Sygnałem do wyjścia z pozycji jest zamknięcie dnia na siedmiodniowym maksimum.

Przykład handlu strategią Double 7

  • W wybranym segmencie wykresu cena indeksu giełdowego S&P 500 ma tendencję wzrostową i jest powyżej średniej ruchomej z okresem 200
  • Kiedy cena zamyka się na 7-dniowym minimum, otwierana jest pozycja kupna 1. Notowania poruszają się w górę, a pozycja jest zamykana z zyskiem po osiągnięciu 7-dniowego maksimum
  • Przy następnym zamknięciu ceny na 7-dniowym minimum otwierana jest pozycja kupna nr 2. Notowania poruszają się w górę, a pozycja jest zamykana z zyskiem, gdy cena zamknięcia dnia osiągnie 7-dniowe maksimum
  • Przy następnym zamknięciu ceny na 7-dniowym minimum otwierana jest pozycja kupna nr 3. Notowania poruszają się w górę, a pozycja jest zamykana z zyskiem, gdy cena zamknięcia dnia osiągnie 7-dniowe maksimum
  • Przy następnym zamknięciu ceny na najniższym poziomie od 7 dni otwierana jest pozycja kupna nr 4. Notowania zaczynają spadać, a pozycja zostaje zamknięta ze stratą po kilku dniach, gdy cena zamknięcia dnia osiągnie 7-dniowe maksimum
Przykład handlu strategią Double 7
Przykład handlu strategią Double 7

Zalety i wady strategii Double 7

Zalety:

  • Działa dobrze na rosnącym rynku, dając punkty wejścia do trendu wzrostowego po niewielkich korektach. Strategia generuje zyskowne transakcje, o ile istnieje silny trend wzrostowy
  • Nie ma "Zatrzymaj zamówienie" przy dużej zmienności rynkowej, ponieważ nie ma ustawionych Stop Loss

Niedogodności:

  • Pod koniec trendu wzrostowego i odwrócenia trendu spadkowego wyniki handlowe gwałtownie spadają
  • Nie ma możliwości handlowania krótkimi pozycjami (shortami) podczas trendu spadkowego
  • Brak Stop Loss może prowadzić do długotrwałych i znacznych wypłat depozyt handlowca

Wnioski

Double 7 to dość prosty system handlu podążający za trendami, opracowany przez Larry'ego Connorsa i Cesara Alvareza. Jest to średnioterminowa strategia inwestycyjna polegająca na kupowaniu podczas korekt na rosnącym rynku bez stosowania Stop Loss lub wpływ.

Według badań przeprowadzonych przez twórców strategii, w latach 1995-2007 wykazywała ona stałe dodatnie notowania na giełdzie. Od 2008 roku poziom jej efektywności znacznie się obniżył i trudno w tej chwili określić stopień jej skuteczności. Przed użyciem tego systemu w prawdziwym handlu należy przetestować jego działanie na danych historycznych z ostatnich lat.


Materiał przygotowany przez

Wiktor Gryazin

Handluje na rynkach finansowych od 2004 roku. Zdobyta wiedza i doświadczenie stanowią o jego własnym podejściu do analizy aktywów, którym chętnie dzieli się ze słuchaczami webinariów RoboForex.