วิธี VSA: วิธีการซื้อขายโวลุ่ม

พื้นที่ วิธี VSA ได้รับการออกแบบในศตวรรษที่ 20 โดยนักเล่นหุ้นที่ประสบความสำเร็จ ทอมวิลเลียมส์. ในขั้นต้นวิลเลียมส์ต้องการศึกษากลยุทธ์การซื้อขายที่เรียกว่า Wycoff Method อย่างไรก็ตามต่อมาเขาได้รู้จักกลไกตลาดและวิธีการต่างๆเป็นอย่างดีจนได้ปรับปรุงกลยุทธ์และเรียกมันว่าวิธี VSA

โดยพื้นฐานแล้ว นี่เป็นวิธีการแบบ Wycoff ที่ง่ายขึ้น โดยพิจารณาจากปริมาณ ราคาปิดของแท่ง และสเปรด (ในกรณีนี้ ภายใต้ กระจาย เราหมายถึงความแตกต่างระหว่างสูงและต่ำของแถบ)

วิธีการทำงานอย่างไร?

VSA ย่อมาจาก Volume Spread Analysis. ในทางทฤษฎีตลาดมักจะอยู่ในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งต่อไปนี้:

• การสะสมเป็นการเคลื่อนไหวด้านข้างในระหว่างที่ผู้เข้าร่วมตลาดรายใหญ่สะสมตำแหน่ง
• การลดลง / การเติบโตคือการพัฒนาของไฟล์ ขาขึ้นหรือขาลง.
• การกระจายเป็นการเคลื่อนไหวด้านข้างซึ่งผู้เล่นรายใหญ่ปิดสถานะการขายสินทรัพย์ให้กับผู้ค้ารายย่อย

ในขั้นตอนการสะสมสถานการณ์ตลาดเหมือนสปริงถูกบีบอัด สินทรัพย์กำลังสะสมปริมาณสำหรับการเคลื่อนไหวที่จะเกิดขึ้น ราคาอยู่ใน แบน ที่สามารถอยู่ได้นาน ผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดสะสมตำแหน่งโดยคาดหวังว่าจะได้รับแรงกระตุ้นด้านราคา ยิ่งระยะนี้ใช้เวลานานเท่าไหร่ราคาก็จะยิ่งแกว่งมากขึ้นเท่านั้น

การลดลง/การเติบโตเป็นระยะที่สปริงถูกปล่อยออกมา แบบฟอร์มใบเสนอราคาที่ชัดเจน แนวโน้ม และถึงจุดสูงสุดหรือต่ำสุดในส่วนที่มองเห็นได้ของแผนภูมิ

ในขั้นตอนการจัดจำหน่ายผู้ค้าจะปิดสถานะเปิดในขั้นตอนการสะสมและทำกำไร ขั้นตอนนี้อาจกลายเป็นอีกขั้นหนึ่งของการสะสมและวงจรจะเกิดขึ้นซ้ำอีก

กรอบเวลาสำหรับวิธี VSA

เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ตลาด ระยะเวลา จาก M5 ถึง H4 ใช้ ใน D1 ขึ้นไปวิธีนี้จะไม่แน่นอน ใน TF ที่มีขนาดเล็กจะไม่เสถียรทำให้มีสัญญาณผิดพลาดมากมาย

รูปแบบหลักของวิธี VSA

• Up Bar: ราคาปิดของแท่งถัดไปอยู่เหนือราคาปิดของแท่งก่อนหน้า
• Down Bar: ราคาปิดของแท่งจะต่ำกว่าราคาปิดของแท่งก่อนหน้า
• แถบระดับ: ราคาปิดสองราคาอยู่ที่ระดับเดียวกัน

ความคิดของวิธีการ

วิธีการนี้ตั้งอยู่บนแนวคิดที่ว่าสถานการณ์ตลาดถูกควบคุมโดยผู้เล่นรายใหญ่ที่กระตุ้นให้เกิดการเคลื่อนไหวของใบเสนอราคาจำนวนมาก ในทางทฤษฎีสิ่งต่างๆนั้นง่ายมาก: ผู้เล่นรายใหญ่ซื้อสินทรัพย์จำนวนมากและราคาของมันก็พุ่งสูงขึ้น จากนั้นพวกเขาขายในปริมาณมากและราคาก็ลดลง แต่ในความเป็นจริงสิ่งที่แตกต่างกัน

หากผู้มีส่วนร่วมในตลาดรายใหญ่ตัดสินใจที่จะซื้อหุ้นจำนวนหนึ่งพันล็อต (และหนึ่งล็อตคือหนึ่งร้อยหุ้น) ผู้ขายก็อาจขาดปริมาณดังกล่าว ตลาดมีสภาพคล่องและการสะสมตำแหน่งอาจใช้เวลานาน

ในตลาดหุ้นผู้ค้าจะได้รับปริมาณจริงและข้อมูลทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับมัน อย่างไรก็ตามมีคำถามปรากฏขึ้น: จะรับปริมาณการสั่งซื้อใน Forex ได้ที่ไหน?

ในบรรดาเทรดเดอร์ที่ฝึกฝนวิธี VSA ปริมาณการใช้งานจำนวนมากจากฟิวเจอร์สอย่างไรก็ตามจำนวนเครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์ที่นี่มี จำกัด ดังนั้นสิ่งที่เหลืออยู่คือตัวบ่งชี้ระดับเสียงและขีดปริมาณ การวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าปริมาณติ๊กใน MT4 เหมาะกับวิธี VSA

สำหรับเทรดเดอร์ที่มีเงินทุนเพียงเล็กน้อยข้อมูลนี้จะให้ประโยชน์เล็กน้อย พวกเขาสามารถเปิดตำแหน่งไปในทิศทางเดียวกันกับผู้เล่นหลัก มีแนวคิดที่ผู้เข้าร่วมตลาดรายใหญ่สามารถเข้าถึงข้อมูลเพิ่มเติมและมีประสบการณ์มากขึ้นเมื่อเทียบกับนักลงทุนรายย่อยและผู้ค้า

วิธีการซื้อขายโดยวิธี VSA?

หลักการทำงานของวิธีนี้คือการมองหาสถานที่ที่อาจเกิดการพลิกกลับหรือหนีออกจากแฟลต การกลับรายการมักเกิดขึ้นในระดับสูงและต่ำ

ช่องว่างแนวนอน

เมื่อมีการรวมกันเป็นแนวราบใบเสนอราคาจะเข้าใกล้ขอบด้านบนของช่อง หลังจากการทดสอบแนวต้านตัวบ่งชี้ปริมาณเห็บจะแสดงแท่งเทียนขนาดใหญ่ซึ่งหมายความว่าปริมาณเพิ่มขึ้น จากนั้นเส้นขอบของช่องก็แตกและใบเสนอราคาเริ่มพัฒนาแนวโน้มขาขึ้น

สังเกตว่าแท่งเทียนที่เกิดขึ้นหลังจากการแตกเป็นแท่งขึ้น (ราคาปิดของแท่งเทียนถัดไปจะสูงกว่าราคาก่อนหน้า)

สัญญาณเหล่านี้ไม่เพียงพอที่จะเปิดตำแหน่งซื้อวิธี VSA ชี้ให้เห็นถึงการเติบโตต่อไป ดังนั้นเราจึงใช้สัญญาณนี้เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงจากน้อยไปมากเท่านั้น

การกลับตัวที่ด้านบนสุดของแนวโน้ม

ในตัวอย่างก่อนหน้านี้เราเห็นราคาเติบโตอย่างสูงควบคู่ไปกับปริมาณการซื้อขาย ตราบใดที่ผู้เล่นในตลาดไม่ได้ปิดสถานะของตัวเองในการเติบโตนี้พวกเขาจะเริ่มทำเมื่อราคาถึงจุดสูงสุด ในขณะนั้นพวกเขาจะทำกำไรและปริมาณการซื้อขายจะเพิ่มขึ้นอีกครั้ง ดังที่คุณเห็นในภาพด้านล่างเชิงเทียนมีเงาขนาดใหญ่ซึ่งหมายความว่าผู้ขายมีอำนาจเหนือผู้ซื้อ ฮิสโตแกรมของปริมาณเห็บในแท่งเทียนนี้ก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน ปัจจัยเหล่านี้ร่วมกันสนับสนุนการกลับตัวและกราฟแสดงให้เห็นว่าราคาร่วงลงในที่สุด

ผู้อ่านที่เอาใจใส่มีความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานของ การวิเคราะห์เชิงเทียนต้องสังเกตว่าวิธี VSA ใช้รูปแบบการกลับรายการจากการวิเคราะห์แบบคลาสสิกนี้ วิธีนี้ยังเป็นฐานของกลยุทธ์ยอดนิยม การเคลื่อนไหวของราคา.

ความคิดของการปิด

ในภาพรวมนี้ฉันได้อธิบายเพียงส่วนเล็ก ๆ ของวิธีการ ในการเริ่มต้นใช้งานจริงคุณจะต้องเข้าใจกลไกตลาดและหลักการของแนวโน้มเป็นอย่างดี ฉันจะบอกว่าวิธี VSA นั้นค่อนข้างง่ายที่จะใช้ แต่คุณต้องลงทุนเวลาและความพยายามในการศึกษาตลาด

แม้ว่าจะเป็นสากล แต่วิธีนี้ไม่ใช่สำเร็จรูป กลยุทธ์การซื้อขาย. ผู้ค้าใช้วิธีนี้เพื่อทำความเข้าใจสถานการณ์ในสินทรัพย์ของตนให้ดีขึ้นและหาข้อสรุปเกี่ยวกับการพัฒนาสถานการณ์ต่อไป

วิธี VSA จะเหมาะสมที่สุดเนื่องจากเป็นตัวกรองเพิ่มเติมที่แจ้งเกี่ยวกับทิศทางของใบเสนอราคา นอกจากนี้ยังทำงานได้ดีกับการวิเคราะห์แท่งเทียนและ รูปแบบกราฟิก.

วัสดุจัดทำโดย

ดิมิทรี เกอร์คอฟสกี้

เขาเคยเป็นหัวหน้าห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทางเทคนิคและพื้นฐานของตลาดการเงินในสถาบันวิจัยการวิเคราะห์ระบบประยุกต์ ตอนนี้ทำงานเป็นหัวหน้าแผนกวิเคราะห์ RoboForex และให้การวิเคราะห์ Fibonacci รายวันสำหรับลูกค้าของบริษัท