Chiến lược giao dịch là một cuộc cách mạng: Giao dịch hỗn loạn-2 của Bill Williams (phần 4)
13.02.2020
12 phút để đọc
Chào mừng trở lại blog của chúng tôi!
Cho đến nay, chúng tôi đã quản lý để mô tả hành vi thị trường và cách mà hầu hết các nhà giao dịch cư xử ở đó. Chúng tôi đã coi Trading Chaos như một mô hình diễn giải hiệu quả hơn về cách tồn tại và phát triển của thị trường và đám đông thị trường. Bài viết hôm nay là để hoàn thành việc phân tích các ý tưởng và phương pháp tiếp cận của Bill Williams theo Lý thuyết hỗn loạn. Chúng tôi sẽ tìm hiểu về các chỉ số mới, một hệ thống để tìm kiếm tín hiệu mua / bán, tín hiệu để thêm vị trí, phương pháp để tối ưu hóa bảo vệ và giảm thiểu rủi ro. Ngoài ra, chúng tôi sẽ coi Kim tự tháp ngược của Williams là mô hình quản lý tiền tích cực dành cho các nhà giao dịch lành nghề và có kinh nghiệm tuân theo các quy tắc của chiến lược Trading Chaos.
Nấc thang lợi nhuận
Giống như trong cuốn sách đầu tiên của mình, Bill Williams nhấn mạnh vào ý tưởng rằng có một sự tiến bộ năm bước phổ biến từ mối quan tâm đầu tiên hoặc người mới để trở thành một chuyên gia trong bất kỳ nỗ lực nào.
Chức năng của cấp độ mới là cho phép bạn giao dịch trên thị trường và không mất tiền trong khi bạn có được kinh nghiệm.
Mô hình người mới bắt đầu đã trở thành một nhà sản xuất chất lượng lợi nhuận.
Mô hình thương nhân có thẩm quyền giống như một nghệ nhân sử dụng các công cụ trong công việc hàng ngày của họ dẫn đến kết quả theo kế hoạch. Nói cách khác, nhà giao dịch có thẩm quyền tăng tổng ROI của họ cho mỗi giao dịch bằng cách thay đổi cả công cụ và khối lượng.
Mô hình giao dịch thành thạo giao dịch cùng tốc độ cuộc sống thị trường. Trong giai đoạn này, một nhà giao dịch tạo ra cả cấu trúc cơ bản và tinh thần của họ dựa trên cấu trúc của thị trường.
Đối với chuyên gia giao dịch ở Cấp Năm, giao dịch là một cách sống ít căng thẳng. Bạn cảm thấy như thể bạn đang trôi xuống một dòng sông đang cung cấp cho bạn bất kỳ mong muốn nào bạn đặt tên. Tưởng tượng tốt đẹp của bạn đã trở nên hoàn toàn có thể đạt được bằng cách làm theo phương pháp Profitunity.
Cá sấu hùng mạnh
Trong phần đầu của thế kỷ hai mươi mốt, chúng ta có quyền lựa chọn là một phần của thế hệ thương nhân và nhà đầu tư cuối cùng sử dụng các kỹ thuật tuyến tính (không hiệu quả) hoặc thế hệ đầu tiên sử dụng các kỹ thuật phi tuyến tính (hỗn loạn) hiệu quả
Alligator phục vụ như một la bàn để giữ cho chúng ta giao dịch theo hướng thích hợp bất kể giá ngay lập tức đang di chuyển theo cách nào.
Nhiệm vụ của cá sấu
- Cung cấp một cách tiếp cận tích hợp để giám sát thị trường đà trên ba khung thời gian khác nhau trong một biểu đồ.
- Cung cấp một chỉ số đơn giản để biết khi nào một xu hướng bắt đầu và dừng lại.
- Tạo một thiết bị bảo vệ để không mất tiền trong một thị trường có phạm vi giới hạn.
Cá sấu là gì?
Về cơ bản, Alligator là sự kết hợp của các đường cân bằng sử dụng hình học fractal và động lực học phi tuyến. Đường màu xanh được gọi là hàm Alligator là đường cân bằng cho bất kỳ khung thời gian nào trên biểu đồ. Đường cân bằng (màu xanh) là nơi thị trường sẽ có nếu không có thông tin mới đến. Khoảng cách giữa dòng này và giá hiện tại là một dấu hiệu cho thấy các nhà giao dịch diễn giải thông tin mới đến này như thế nào. Đường màu đỏ (răng của Alligator) là đường cân bằng cho một khung thời gian thấp hơn đáng kể.
Đáng kể trong trường hợp này là khoảng một phần năm của khung thời gian trên biểu đồ. Vì vậy, đại khái, nếu khung thời gian trên biểu đồ hiện tại là hàng ngày và đề cập đến Đường màu xanh, Đường màu đỏ sẽ xấp xỉ biểu đồ hàng giờ. Đường màu xanh lá cây (môi của Alligator) là đường cân bằng cho một khung thời gian đáng kể khác thấp hơn. Một lần nữa, nó sẽ xấp xỉ một phần năm khung thời gian của đường màu đỏ. Vì vậy, nếu biểu đồ chúng tôi đang kiểm tra là hàng ngày, đường màu đỏ sẽ xấp xỉ biểu đồ hàng giờ và đường màu xanh lá cây sẽ xấp xỉ biểu đồ 5 đến 10 phút.
Nói cách khác, đường màu xanh là nơi thị trường sẽ nằm trên biểu đồ hàng ngày, đường màu đỏ là nơi thị trường sẽ nằm trên biểu đồ khoảng một giờ và đường màu xanh lá cây là nơi thị trường sẽ ở trên mức xấp xỉ Biểu đồ 5 đến 10 phút. Hãy nhớ các giá trị thời gian này là gần đúng và không được kết nối với thời gian đồng hồ. Thông tin mới đến trước tiên sẽ ảnh hưởng đến đường màu xanh lá cây, tiếp theo là đường màu đỏ và cuối cùng là đường màu xanh.
Xây dựng cá sấu
- Blue Line, một trung bình di chuyển được làm mịn 13 vạch bù 8 thanh vào tương lai
- Red Line, một trung bình di chuyển được làm mịn 8 vạch bù 5 vạch vào tương lai
- Green Line, một trung bình di chuyển được làm mịn 5 vạch bù 3 vạch vào tương lai
Khi các dòng của Alligator đan xen, nó đang ngủ, điều đó có nghĩa là thị trường bị giới hạn phạm vi. Càng ngủ anh ta càng đói.
Khi tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, anh ta rất đói và đuổi theo giá (thức ăn của cá sấu) xa hơn nhiều vì phải trả nhiều giá hơn để lấp đầy dạ dày.
Bill Williams không khuyến nghị giao dịch trong khi Alligator đang ngủ, nhưng tin rằng các nhà giao dịch nên tìm kiếm tín hiệu khi nó thức dậy. Săn cá sấu là giờ tốt nhất để các nhà giao dịch tăng lợi nhuận.
Nhà thông thái đầu tiên
Người khôn ngoan đầu tiên là công cụ tốt nhất để tham gia thị trường; đó là tín hiệu phản công đầu tiên. Người khôn ngoan đầu tiên là thanh phân kỳ tăng / giảm.
Thanh phân kỳ giảm
Thanh phân kỳ giảm là một thanh có mức cao cao hơn và đóng ở nửa dưới của thanh đó.
Thanh phân kỳ tăng
Một thanh phân kỳ tăng là một thanh có mức thấp thấp hơn và đóng ở nửa trên của thanh.
Tức giận
Khi giá đang di chuyển ở một góc dốc hơn so với Alligator, nó được gọi là sự giận dữ. Sự giận dữ là một đối số bổ sung khi tìm kiếm một điểm xấu khác nhau để tham gia vào một thỏa thuận hoặc một loạt các giao dịch.
Quy tắc cho sự giận dữ
- Các thanh giá giao nhau hoặc đi qua miệng của Cá sấu (hàm, răng và môi).
- Vẽ hoặc tưởng tượng một đường theo miệng của Cá sấu nhưng chú ý đến hàm và răng nhiều hơn môi.
- Vẽ hoặc tưởng tượng một dòng khác về cơ bản theo các cạnh của thanh giá. Bạn sẽ nhìn vào cạnh dưới của giá trong một động thái tăng và cạnh trên của giá khi di chuyển xuống.
- Nếu hai dòng đó cho thấy rõ rằng chúng đang di chuyển xa nhau, bạn có sự tức giận.
Chiến lược tuyển sinh
Trên thanh phân kỳ tăng, chúng tôi đặt điểm dừng mua 1-2 pips trên đỉnh của thanh phân kỳ tăng và trên thanh phân kỳ giảm, chúng tôi đặt điểm dừng bán của chúng tôi 1-2 điểm dưới đáy của thanh phân kỳ giảm.
Một thời điểm rất quan trọng: nếu lệnh không thành công (một thanh tín hiệu không bị hỏng) qua hai thanh tiếp theo, bạn nên xóa một lệnh chờ và xem xét thanh sai. Ngoài ra, nếu tín hiệu không bị hỏng, thì thanh đối diện đã bị hỏng thay vì tín hiệu đó (thấp / cao, tùy thuộc vào thanh tín hiệu, tăng hoặc giảm).
Chiến lược thoát hiểm
Khi điểm dừng mua hoặc bán của chúng tôi bị tấn công, chúng tôi cần một điểm dừng bảo vệ. Điểm dừng bảo vệ đầu tiên sẽ được đặt ngay bên dưới thanh phân kỳ tăng hoặc ngay trên đỉnh của thanh phân kỳ giảm.
Khi tín hiệu đó được nhấn, chúng ta đặt điểm dừng và đảo ngược trên thanh sau. Trong trường hợp đảo ngược tăng giá, điểm dừng bán được đặt bên dưới đáy của thanh. Trong trường hợp đảo ngược giảm giá, dừng mua được đặt phía trên đỉnh của thanh.
Nhà thông thái thứ hai: thêm động lực
Bộ tạo dao động tuyệt vời
Tín hiệu vào thứ hai dựa trên Bộ tạo dao động tuyệt vời (AO). Về cơ bản, nó là một trung bình di chuyển đơn giản 34 thanh được trừ vào trung bình di chuyển đơn giản 5 thanh. Công cụ tạo dao động tuyệt vời là một chỉ số tạo thuận lợi cho thị trường (MFI) được cải thiện. Giả sử rằng bạn đã tham gia giao dịch theo hướng của nhà thông thái đầu tiên (thanh phân kỳ tăng / giảm) và thị trường hiện đang di chuyển theo hướng của bạn. Câu hỏi tiếp theo là, tôi có nên thêm vào không và nếu có thì nơi nào sẽ là nơi thích hợp nhất?
Tín hiệu mua người khôn ngoan thứ hai được hình thành sau tín hiệu mua dưới dạng tăng giá ngược. Nó trông giống như thanh biểu đồ màu xanh lá cây thứ ba thẳng. Dừng mua nên được đặt 1-2 pips trên đỉnh của thanh tín hiệu.
Tín hiệu bán người khôn ngoan thứ hai được hình thành sau khi tăng giá ngược. Nó trông giống như thanh biểu đồ màu đỏ thẳng thứ ba. Dừng bán nên được đặt 1-2 pips dưới đáy của thanh tín hiệu.
Nhà thông thái thứ ba: giao dịch thương mại ly khai fractal
Tín hiệu Fractal thường là điểm vào thứ ba, mặc dù nếu một fractal thích hợp xuất hiện trước các nhà thông thái 1 và 2, chúng ta vẫn sẽ giao dịch trên Fractal đó.
Chúng ta đã nói về các mô hình và hình thức của fractals trong các bài viết trước, nhưng chỉ mua và bán fractals là thú vị đối với chúng tôi trong giao dịch.
Khi tín hiệu Fractal được hình thành và có giá trị liên quan đến vị trí của nó bên ngoài miệng của Alligator. Alligator giúp phân biệt fractals thật với false. Một fractal mua thực sự là một trong đó có thanh tín hiệu được hình thành và đóng ở trên hoặc tại răng của Alligator. Một fractal bán thực sự là một trong đó có thanh tín hiệu được hình thành bên dưới hoặc tại răng của Alligator.
Dừng mua nên được đặt 1-2 pips trên đỉnh của thanh tín hiệu của fractal mua thực sự. Dừng bán nên được đặt 1-2 pips dưới đáy của thanh tín hiệu của fractal bán thực sự. Mỗi fractal mua hoặc bán thực sự mới đòi hỏi phải chuyển lệnh chờ xử lý sang mức thuận lợi hơn.
Điều gì xảy ra khi những người đàn ông khôn ngoan kết hợp với nhau?
Bây giờ chúng tôi đã hiểu tất cả ba nhà thông thái, chúng ta hãy đi sâu hơn một chút và tìm hiểu làm thế nào để đáp ứng một cách có lợi nhất cho các thiết lập khác nhau mà thị trường mang lại cho chúng ta. Đầu tiên, chúng tôi kiểm tra thiết lập nguyên sơ, nơi chúng tôi tham gia thị trường theo thứ tự các tín hiệu do thị trường tạo ra sau đây:
- Thanh phân kỳ tăng / giảm
- Super AO Gian ba thanh liên tiếp cùng màu
- Một tín hiệu Fractal
Tất cả các đơn đặt hàng đều có khối lượng bằng nhau (ví dụ: 1 lô).
Ví dụ
- Người đàn ông khôn ngoan đầu tiên (thanh phân kỳ giảm giá) được hình thành sau một sự thúc đẩy mạnh mẽ lên phía trên với sự giận dữ tốt. Biểu đồ AO có màu xanh lá cây. Tín hiệu bán được nhấn ở mức 1.4185.
- Người thông thái thứ hai (thanh màu đỏ thứ ba của biểu đồ AO) được hình thành vào ngày thứ năm sau người thông thái đầu tiên. Tín hiệu bán đã đạt mức 1.4020.
- Người đàn ông khôn ngoan thứ ba (fractal) xuất hiện trong xu hướng một số mối quan hệ: lần bán thứ ba là 1.3312, thứ tư - 1.3025, thứ năm - 1.2763.
Nếu chúng tôi tham gia vào một loạt các đơn đặt hàng như vậy và di chuyển Dừng lỗ dọc theo mức cao của fractal (đó là chiến lược thoát chính theo chiến lược Trading Chaos), thì lối ra của chúng tôi sẽ là 1.3172.
Kết quả
- Lợi nhuận của người đàn ông khôn ngoan đầu tiên - 1,013 pips hoặc 10,130 $;
- Lợi nhuận của người đàn ông khôn ngoan thứ hai - 848 pips hoặc 8,480 $;
- Lợi nhuận của người đàn ông thứ ba: fractal thứ 1 - 140 pips hoặc 1,400 $;
- Người đàn ông khôn ngoan thứ ba mất: fractal thứ 2 - 147 pips hoặc 1,470 $;
- Fractal thứ 3 - 409 pips hoặc 4,090 $.
10,130+8,480+1,400-1,470-4,090=14,450$.
Đây là số tiền chúng ta có thể kiếm được nếu đọc chính xác các gợi ý của thị trường và trả lời chúng kịp thời.
Kim tự tháp ngược - quản lý tiền tối đa
Reverse Pyramiding là một cách khá tích cực để quản lý tiền của bạn và Bill Williams đã không giới thiệu nó cho người mới. Tuy nhiên, nếu bạn không phải, đó là một trong những cách tốt nhất để tối đa hóa lợi nhuận của bạn. Vì vậy, vấn đề là gì? Williams khuyên bạn nên mở vị trí đầu tiên bằng cách sử dụng số tiền tối thiểu, 1-2% vốn của bạn bởi vì đó là thời điểm bạn gặp rủi ro nhiều nhất và cố gắng kiểm tra giả thuyết của chúng tôi về hành vi thị trường trong tương lai. Ngay khi vị trí đầu tiên có lợi nhuận, nhiệm vụ khôn ngoan thứ hai xuất hiện và chúng ta có thể tăng mạnh. Âm lượng vị trí cho tín hiệu thứ hai phải lớn hơn bốn lần so với thỏa thuận trước. Trong trường hợp người đàn ông khôn ngoan thứ ba (fractal) xuất hiện, khối lượng vị trí sẽ nhiều gấp ba lần so với người đầu tiên. Khi một fractal khác xuất hiện (giao dịch thứ tư), khối lượng vị trí nên được tăng gấp đôi so với giao dịch đầu tiên.
Một mô hình giống như nhảy nhảy dốc như vậy cho phép một người nhận được nhiều nhất từ sự chuyển động của thị trường ngay từ đầu và bù đắp những tổn thất có thể có từ các giao dịch cuối cùng trong trường hợp ngược lại. Hãy lấy lại ví dụ của chúng tôi, nhưng định hình lại nó dựa trên nguyên tắc Kim tự tháp ngược.
Ví dụ: khối lượng giao dịch đầu tiên của chúng tôi là 1 lot.
- Lợi nhuận của người đàn ông khôn ngoan đầu tiên - 1,013 pips hoặc 10,130 $;
- Lợi nhuận của người đàn ông khôn ngoan thứ hai - 4 * 848 pips hoặc 8,480 $;
- Lợi nhuận của người đàn ông thứ ba: fractal thứ 1 - 3 * 140 pips hoặc 1,400 $;
- Người đàn ông khôn ngoan thứ ba mất: fractal thứ 2 - 2 * 147 pips hoặc 1,470 $;
- Fractal thứ 3 - 1 * 409 pips hoặc 4,090 $.
(1*10130)+(4*8480)+(3*1400)-(2*1470)-(1*4090)=41220$.
Kết quả cuối cùng của việc sử dụng nguyên tắc Kim tự tháp ngược là lớn hơn nhiều lần so với trước đây.
Lời bạt
Tất cả các cuốn sách, ý tưởng và phản ánh của Bill Williams không chỉ ảnh hưởng đến tôi, mà rất nhiều nhà giao dịch khác, và cung cấp cho chúng tôi cơ hội giao dịch trên thị trường và có được lợi nhuận với niềm vui và không bị căng thẳng. Tôi tin rằng các tác phẩm của anh ấy là người Viking phải đọc và học tập cho tất cả những người mới bắt đầu.
Tôi hy vọng rằng các bài viết từ blog của chúng tôi sẽ tiết lộ những người mới trên thị trường và thúc đẩy họ đọc những cuốn sách được viết bởi người xuất sắc này.
Vào ngày 24 tháng 2019 năm XNUMX, Bill Williams đã qua đời. Tuy nhiên, ông không chỉ tạo được dấu ấn trên thế giới mà còn để lại một di sản xuất sắc và một số lượng lớn các môn đệ.
Cảm ơn rất nhiều, chủ nhân!
