Cách giao dịch với chỉ báo phạm vi trung bình trung bình (ATR): Cài đặt và tín hiệu

Cách giao dịch với chỉ báo phạm vi trung bình trung bình (ATR): Cài đặt và tín hiệu

Lượt xem: xem 479
Thời gian đọc: 5 phút



Trong đánh giá này, chúng tôi sẽ thảo luận về một kỹ thuật hữu ích chỉ số ATR. Nó giúp đánh giá và sử dụng trong giao dịch một tham số giá như biến động.

Làm thế nào để chỉ báo ATR hoạt động?

Chỉ báo Phạm vi trung bình thực (ATR) được tạo ra vào năm 1978 bởi người tạo ra một số chỉ số phổ biến khác J. Welles Wilder. Nhiệm vụ chính của ATR là đánh giá sự biến động hiện tại của công cụ tài chính. Nói cách khác, chỉ báo cho thấy sự năng động của sự thay đổi giá trong một khoảng thời gian nhất định.

Nguyên tắc phân tích thị trường với ATR có thể được trình bày như sau:

  • các cao hơn các giá trị chỉ báo là, biến động thị trường càng cao; xác suất điều chỉnh hoặc đảo ngược tăng;
  • các thấp hơn các giá trị chỉ báo là, biến động thị trường càng thấp; điều này có nghĩa là thị trường yên tĩnh và một xu hướng mạnh mẽ có thể bắt đầu sau khi giá thoát khỏi khu vực hợp nhất.

ATR thuộc nhóm dao động. Miễn là nó giúp đánh giá sự biến động, nó thường được sử dụng như một phần của các chỉ số phức tạp hơn. Ngoài ra, nó thường được bao gồm trong các thuật toán giao dịch khác nhau - cố vấn chuyên gia. ATR đã được chứng minh là một bộ lọc xu hướng tốt và là nhà cung cấp các mốc cho Stop Losses.

Các chỉ số được phản ánh trong một cửa sổ riêng biệt dưới biểu đồ giá; nó chỉ bao gồm một dòng, chỉ hiển thị các giá trị dương (0 trở lên). ATR không cho thấy xu hướng: nó sẽ tăng trưởng như nhau nếu biến động tăng trong một xu hướng tăng cũng như trong một xu hướng giảm. Độ biến động trên thị trường càng cao, giá trị ATR càng lớn.

Chỉ báo Phạm vi trung bình thực (ATR)

Chỉ báo ATR: công thức tính toán và cài đặt

ATR được bao gồm trong hầu hết các thiết bị đầu cuối giao dịch. Trong MetaTrader 4MetaTrader 5, nó được thêm vào biểu đồ thông qua Menu chính: Chèn - Các chỉ số - Dao động - Trung bình True Range.

Để tính toán các giá trị chỉ báo, trước tiên, chúng tôi xác định Phạm vi thực, giá trị lớn nhất trong ba giá trị:

  • sự khác biệt giữa mức cao và mức thấp hiện tại: Cao (1) - Thấp (1)
  • chênh lệch giữa mức cao hiện tại và giá đóng cửa trước đó: Cao (1) - Đóng (2)
  • chênh lệch giữa giá đóng cửa trước và mức thấp hiện tại: Đóng (2) - Thấp (1)

True Range = MAX (Cao (1) - Thấp (1); Cao (1) - Đóng (2); Đóng (2) - Thấp (1))

Sau đó, giá trị ATR được tính là Trung bình di chuyển đơn giản từ Phạm vi thực với khoảng thời gian trung bình được đặt:

Trung bình True Range = SMA (True Range; n)

Địa điểm:

  • SMA là một trung bình di chuyển đơn giản;
  • n là khoảng thời gian trung bình.

Các giá trị ATR được tính toán tự động trên nền tảng giao dịch. Khi cài đặt chỉ báo, đặt các tham số sau:

  • giai đoạn ATR là thời gian tính toán của đường chỉ báo chính. Theo mặc định, nó được đặt là 14.
  • Màu sắc: bạn có thể chọn màu sắc, chiều rộng và loại đường chỉ báo.

Chỉ báo có thể được sử dụng với khoảng thời gian mặc định 14. Tuy nhiên, bạn luôn có thể thay đổi thời gian, đánh giá công việc của chỉ báo với cài đặt mới và chọn phạm vi, tối ưu cho hệ thống giao dịch của bạn.

Cài đặt chỉ báo ATR

Làm thế nào để sử dụng ATR trong giao dịch?

Trong giao dịch, ATR thường được sử dụng như một bộ lọc bổ sung để xác định xu hướng và là nhà cung cấp mốc để đặt Dừng lỗ. Hãy để chúng tôi thảo luận về việc sử dụng chi tiết hơn.

Sử dụng ATR trong giao dịch theo xu hướng

ATR giúp nhận thấy sự khởi đầu của một phong trào mới và tín hiệu rằng xu hướng hiện tại gần với sự điều chỉnh hoặc đảo ngược.

Khẳng định mục trong một xu hướng

Khi không có chuyển động rõ ràng trên thị trường và giá đang củng cố trong một căn hộ hạn chế, các giá trị ATR là tối thiểu. Khi giá thoát khỏi phạm vi và một chuyển động mới bắt đầu, chỉ báo bắt đầu tăng. Để tìm một điểm vào, bạn có thể sử dụng các tín hiệu cổ điển của phân tích công nghệ, trong khi sự tăng trưởng ATR sẽ xác nhận sự bắt đầu của một xu hướng.

ATR - Xác nhận mục nhập trong một xu hướng
ATR - Xác nhận mục nhập trong một xu hướng

Tín hiệu đóng vị trí cùng với xu hướng

Nếu bạn quản lý để tham gia thị trường thành công khi bắt đầu một xu hướng mới, sớm muộn bạn sẽ phải quyết định khi nào nên đóng một vị thế có lợi nhuận. Đối với điều này, bạn cũng có thể sử dụng ATR. Nếu sau khi hình thức cao / thấp cục bộ trên thị trường, chỉ báo ngừng tăng và bắt đầu giảm, điều này có nghĩa là bạn nên khóa lợi nhuận. Nếu không, bạn có thể mất lợi nhuận sau khi điều chỉnh / đảo chiều mạnh.

Tín hiệu đóng vị trí cùng với xu hướng - ATR
Tín hiệu đóng vị trí cùng với xu hướng - ATR

Đặt mức dừng lỗ với ATR

ATR hiển thị giá trị trung bình hiện tại của thay đổi giá, có thể được sử dụng để đặt Dừng lỗ. Đặt điểm dừng lỗ với ATR là hợp lý và cho phép bạn thích nghi với điều kiện thị trường. Trong trường hợp biến động mạnh, các giá trị chỉ báo tăng lên, cùng với kích thước SL, làm cho nó ổn định hơn. Khi độ biến động giảm, SL cũng trở nên nhỏ hơn.

Kích thước SL thường lớn hơn một chút so với giá trị ATR. Ví dụ, bạn có thể nhân nó với 1.5. Tùy thuộc vào số liệu thống kê về tính biến động của công cụ tài chính và khung thời gian, hệ số nhân cũng có thể thay đổi. Sau khi SL ban đầu được đặt và xu hướng bắt đầu, SL được di chuyển sau giá.

Sau khi một nến mới được mở trên biểu đồ, chúng tôi lấy giá trị ATR hiện tại và nhân nó với hệ số đã chọn. Do đó, chúng tôi nhận được giá trị SL theo điểm và đặt nó ở một khoảng cách do giá nến hiện tại. Bằng cách này, bạn có thể di chuyển SL theo xu hướng cho đến khi nó kích hoạt và vị trí đóng lại, khóa lợi nhuận.

Dừng giao dịch - ATR

Bottom line

Chỉ số Trung bình True Range là một trợ giúp lớn trong việc xác định biến động thị trường hiện tại; nó thường được sử dụng để tạo ra các hệ thống giao dịch tự động. ATR không cung cấp tín hiệu giao dịch riêng biệt nhưng đóng vai trò là bộ lọc tốt để xác định xu hướng và giúp tính toán kích thước của SL dựa trên biến động trung bình của công cụ tài chính.




Nhận xét

Bài viết trước

Coronavirus: Kế hoạch mua cổ phiếu của dịch vụ thực phẩm

Cuộc khủng hoảng diễn ra; tuy nhiên, đã đến lúc chọn cổ phiếu đáng mua. Khá khó để tìm thấy đáy của thị trường chứng khoán; Tuy nhiên, trong tình huống của chúng tôi, dữ liệu coronavirus sẽ là gợi ý. Cần chú ý đặc biệt đến Trung Quốc, nơi virus xuất hiện đầu tiên.

Tiếp theo

Chiến lược hiệu quả dựa trên dao động ngẫu nhiên

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ thảo luận về một số chiến lược giao dịch bằng cách sử dụng Stochastic cùng với các chỉ số khác và chỉ ra các ưu điểm và nhược điểm của chúng.