Làm thế nào để Kiểm tra Tính ổn định của Hệ thống Giao dịch của Bạn?

Làm thế nào để Kiểm tra Tính ổn định của Hệ thống Giao dịch của Bạn?

Lượt xem: xem 33
Thời gian đọc: 4 phút



Trong phần tổng quan này, chúng ta sẽ thảo luận về tính chất của hệ thống giao dịch là sự ổn định. Hệ thống vẫn chịu ảnh hưởng của các sự kiện xung quanh càng ổn định thì giao dịch của bạn theo hệ thống sẽ càng ổn định.

Tính ổn định của hệ thống giao dịch là gì?

Theo các nhà giao dịch có kinh nghiệm và chuyên gia trao đổi, một nhà giao dịch không được chỉ tập trung vào lợi nhuận trong các giao dịch riêng biệt. Mục tiêu giao dịch chính phải là sự ổn định của các kết quả tích cực sẽ dẫn đến sự tăng trưởng bền vững vốn của bạn. Vốn của bạn tăng trưởng dần dần mà không có sự tăng đột biến và thua lỗ nghiêm trọng sẽ thích hợp hơn với một biểu đồ sinh lời đầy đủ các đỉnh và trượt.

Để đạt được kết quả tốt trong mọi điều kiện, bất kỳ hệ thống hoặc chiến lược giao dịch nào cũng phải ổn định. Sự ổn định của một hệ thống giao dịch là khả năng mang lại kết quả tốt trong các điều kiện giao dịch khác nhau. Điều này có nghĩa là khi các điều kiện thay đổi, hệ thống sẽ có thể thích ứng với chúng và tiếp tục cho thấy kết quả tích cực.

Một hệ thống giao dịch ổn định phải có logic giao dịch rõ ràng và dễ hiểu, đủ linh hoạt để thích ứng với các điều kiện thị trường hiện tại.

Có một số loại ổn định của hệ thống giao dịch: ổn định theo giai đoạn thị trường, ổn định phiên giao dịch, ổn định khung thời gian, ổn định công cụ và hơn thế nữa. Hãy để chúng tôi tập trung vào một số loại này.

Giai đoạn thị trường ổn định

Nhà giao dịch phải đảm bảo rằng hệ thống giao dịch hoạt động tốt như nhau trong các điều kiện thị trường (giai đoạn) khác nhau. Thị trường luôn thay đổi từ xu hướng đến hợp nhất và trở lại. Cung và cầu mất cân bằng, và một trong hai bắt đầu thống trị. Về mặt điều kiện, có bốn loại giai đoạn thị trường:

  • Tích lũy
  • khuynh hướng
  • phân phát
  • Xu hướng ngược lại

Lý tưởng nhất là hệ thống phải hoạt động tốt như nhau trong tất cả các giai đoạn thị trường; tuy nhiên, rất ít hệ thống phổ biến như vậy. Thông thường, chiến lược xu hướng hóa ra bất lực trong căn hộ, trong khi những hệ thống hoạt động tốt trong các căn hộ, lại mất hiệu quả theo xu hướng.

Do đó, mục tiêu chính ở đây là xác định giai đoạn thị trường làm cho hệ thống của bạn hoạt động kém hiệu quả và kiêng giao dịch trong các giai đoạn đó trong tương lai. Trong những trường hợp như vậy, bạn có thể sử dụng các hệ thống giao dịch khác mang lại kết quả tốt trong giai đoạn thị trường hiện tại.

Các giai đoạn thị trường

Phiên giao dịch ổn định

Tính ổn định của phiên giao dịch là khả năng duy trì hiệu quả bất kể thời gian nào trong ngày (dù là đêm, sáng, chiều hay tối). Như chúng ta biết, thị trường biến động nhiều hơn vào một thời điểm trong ngày và ít Dễ bay hơi ở một số khác. Điều này được giải thích là do thời điểm các nền tảng giao dịch lớn nhất trên thế giới mở cửa.

Có bốn phiên giao dịch mỗi ngày (UTC + 2, EET):

  • Thái Bình Dương (22: 00-06: 00)
  • Châu Á (2: 00-11: 00)
  • Châu Âu (8: 00-17: 00)
  • Mỹ (15: 00-24: 00).

Thị trường biến động mạnh nhất trong các phiên giao dịch Châu Âu và Châu Mỹ. Bạn cần kiểm tra số liệu thống kê giao dịch trong các phiên khác nhau. Một số hệ thống cần tăng độ biến động, một số hoạt động tốt hơn trong thời gian yên tĩnh (phiên Thái Bình Dương hoặc châu Á). Ví dụ, vài năm trước, scalping vào ban đêm là phổ biến.

Phiên giao dịch

Khung thời gian ổn định

Loại ổn định này có nghĩa là hệ thống của bạn hoạt động tốt như nhau trên các khung thời gian khác nhau. Thỏa thuận chung là càng nhỏ thì khung thời gian, càng khó buôn bán do thị trường ồn ào. Do đó, tất cả các hệ thống giao dịch đều có khung thời gian tối thiểu mà nó vẫn hiệu quả.

Chọn ra các khung thời gian tốt nhất cho hệ thống của bạn và tập trung vào chúng. Khung thời gian nhỏ hơn mang lại nhiều cơ hội giao dịch hơn, trong khi các tín hiệu trên khung thời gian lớn hơn đáng tin cậy hơn. Nếu chiến lược của bạn hoạt động tốt trên H1 và M15 nhưng hiệu suất của nó giảm trên M5, bạn không nên giao dịch trên khung thời gian dưới M15.

Khung thời gian

Tài sản ổn định

Một chiến lược có thể được gọi là ổn định về tài sản nếu nó hoạt động tốt với nhiều loại công cụ giao dịch. Tuy nhiên, những hệ thống phổ quát như vậy hiếm khi được nhìn thấy. Theo quy luật, hầu hết các hệ thống đều hoạt động hiệu quả với một số công cụ nhất định nhưng hoạt động kém hoặc thậm chí thua các công cụ khác: tất cả các công cụ có độ biến động khác nhau, phản ứng với tin tức khác nhau. Chịu ảnh hưởng của các mùa, v.v.

Do đó, nếu hệ thống của bạn không phổ biến, hãy quyết định danh sách các công cụ làm cho nó hoạt động hiệu quả nhất. Kiểm tra thống kê của các công cụ giao dịch khác nhau: cặp tiền tệ, cổ phiếu, kim loại, dầu, tiền điện tử, v.v. Bạn có thể sử dụng đồng thời nhiều hệ thống, mỗi hệ thống hoạt động tốt nhất với một bộ công cụ nhất định.

Công cụ giao dịch

Bớt tư tưởng

Tính ổn định là đặc tính quan trọng của hệ thống giao dịch thể hiện khả năng duy trì hiệu quả trong các điều kiện giao dịch khác nhau. Điều quan trọng là phải nghiên cứu kỹ số liệu thống kê giao dịch của bạn và xác định các giới hạn về tính ổn định của hệ thống - điểm mạnh và điểm yếu của hệ thống. Biết những đặc thù này, bạn có thể giao dịch theo cách mà hệ thống của bạn sẽ cho thấy hiệu quả cao nhất.




Chúng tôi sẽ đề cập đến bất kỳ chủ đề chuyên đề nào về giao dịch và đầu tư nếu bạn thấy nó hữu ích.

Nhận xét

Bài viết trước

Đầu tư vào khai thác than chì có thể mang lại lợi nhuận khổng lồ

Đầu tư vào lĩnh vực ô tô điện không bị giới hạn bởi việc mua cổ phiếu của các nhà sản xuất ô tô. Ngày nay, cổ phiếu của các công ty khai thác than chì ở Mỹ trở nên khá hứa hẹn. Trong bài viết sau chúng tôi sẽ cho bạn biết lý do tại sao.

Tiếp theo

Cổ phiếu Tilray: Nhảy lên và giảm xuống

Cổ phiếu Tilray giảm sau khi tăng trưởng, và ngay cả một báo cáo quý mạnh mẽ cũng không có biện pháp khắc phục. Các chuyên gia cho rằng cơ hội thành công duy nhất là sự hợp nhất của công ty với Aphria, điều này đã được xác nhận bởi sự sụt giảm trong báo giá ngay trước và sau báo cáo.