Cách kiểm tra chiến lược giao dịch
03.03.2023
4 phút
Hôm nay chúng ta sẽ giải thích làm thế nào để kiểm tra một chiến lược kinh doanh. Chúng tôi sẽ bắt đầu bằng cách giải thích chiến lược giao dịch là gì, tại sao cần thử nghiệm chiến lược này và cách thực hiện. Chúng tôi cũng sẽ cung cấp cho bạn một số khuyến nghị quan trọng.
Chiến lược giao dịch là gì?
Chiến lược giao dịch là công cụ chính của nhà giao dịch giúp họ có lợi thế trên thị trường. Nói cách khác, đó là một bộ quy tắc giao dịch đã được thử nghiệm trong thực tế. Chiến lược có thể được coi là thành công nếu tổng kết quả của tất cả các giao dịch được thực hiện bằng cách sử dụng nó trong một khoảng thời gian cụ thể (tháng, quý, năm) là dương, tức là có lãi.
Việc một nhà giao dịch không có một hệ thống rõ ràng, dễ hiểu và đã được chứng minh thực tế khi giao dịch có thể dẫn đến mất tiền. Kiếm lợi nhuận từ các giao dịch ngẫu nhiên không có hệ thống là có thể, nhưng nó chủ yếu phụ thuộc vào may mắn hơn là kinh nghiệm và kiến thức. Bạn chỉ có thể thành công về lâu dài nếu bạn sử dụng một chiến lược giao dịch đã được chứng minh.
Tại sao phải thử nghiệm một chiến lược giao dịch?
Backtesting là quá trình đánh giá một chiến lược giao dịch có thể hoạt động tốt như thế nào trong các điều kiện trước đây. Nó là một thành phần quan trọng trong việc phát triển một hệ thống hiệu quả. Có nhiều khả năng khác nhau để thay đổi các tham số chiến lược và những điều chỉnh được thực hiện có thể có tác động đáng kể đến kết quả. Thử nghiệm như vậy cho thấy hiệu suất tổng thể của một ý tưởng và kiểm tra xem một số thông số giao dịch có hoạt động tốt hơn những thông số khác hay không.
Thử nghiệm phương pháp giao dịch đã chọn trên dữ liệu trong quá khứ cho phép bạn đánh giá hiệu quả của nó mà không cần bất kỳ khoản đầu tư tiền tệ thực sự nào. Logic cơ bản đằng sau thử nghiệm như vậy là giả định rằng một hệ thống đã hoạt động tốt trong quá khứ cũng có thể sẽ hiệu quả ở hiện tại. Kiểm tra lại chính xác dữ liệu lịch sử và thu được kết quả tích cực làm tăng niềm tin của nhà giao dịch rằng ý tưởng sẽ hoạt động. Nếu kiểm tra lại cho thấy kết quả âm tính, thì nên thay đổi các tham số hoặc bỏ chiến lược đã chọn.
Các cách để kiểm tra chiến lược giao dịch
Bạn có thể kiểm tra phương pháp giao dịch của mình trên dữ liệu lịch sử hoặc điều kiện giao dịch thực, theo cách thủ công hoặc bằng cách sử dụng các chương trình đặc biệt.
Backtesting thủ công
Kiểm tra thủ công với dữ liệu lịch sử là một quá trình khá tốn thời gian. Phương pháp này được sử dụng khi không thể sử dụng thử nghiệm tự động vì lý do này hay lý do khác.
Sơ đồ kiểm tra thủ công:
- Một biểu đồ của công cụ tài chính được mở ra. Tất cả các chỉ số và công cụ cần thiết để giao dịch theo chiến lược đã được cài đặt. Mong muốn khung thời gian và khoảng thời gian quan tâm trong lịch sử báo giá được chọn.
- Sau đó, chiến lược sẽ tìm kiếm biểu đồ để tìm các thiết lập (điều kiện) cho các giao dịch.
- Khi một chiến lược được phát hiện, nhà giao dịch ghi lại tất cả các thông số của giao dịch tiềm năng: ngày, điểm vào, hướng, Stop Loss, Hãy Lợi nhuận, kết quả giao dịch và bất kỳ thông tin hữu ích nào khác.
- Sau khi kiểm tra cẩn thận tất cả các giao dịch tiềm năng được tìm thấy, kết quả riêng lẻ của chúng và tổng số sẽ được phân tích. Một kết luận được đưa ra là liệu giao dịch trên hệ thống này sẽ mang lại lãi hay lỗ.
Nếu chiến lược hoạt động thua lỗ, nó sẽ bị loại bỏ hoặc các điều chỉnh được thực hiện để cải thiện hiệu quả của nó. Sau khi các thay đổi được thực hiện, chiến lược được kiểm tra lại và quy trình được lặp lại cho đến khi đạt được kết quả chấp nhận được. Thử nghiệm thủ công chiến lược giao dịch trên dữ liệu lịch sử cần có thời gian và kỷ luật. Thử nghiệm được thực hiện chính xác sẽ tạo điều kiện để hiểu chính xác hơn về mức độ thành công của phương pháp đã chọn và cho phép bạn cải thiện các kỹ năng thực tế trong việc xác định các thiết lập cho giao dịch.
kiểm tra lại tự động
Phần mềm đặc biệt được sử dụng để tìm các giao dịch đáp ứng các tiêu chí của chiến lược. Nó tóm tắt các giao dịch có lãi và thua lỗ để cho biết liệu chiến lược này có hiệu quả trong một khoảng thời gian nhất định hay không. Ngày nay có rất nhiều nền tảng giao dịch cung cấp những người kiểm tra như vậy.
Thuật toán cơ bản để kiểm thử tự động như sau:
- Một công cụ tài chính và khung thời gian để thử nghiệm được chọn.
- Tất cả các thông số cần thiết của chiến lược giao dịch đều được chỉ định, trên cơ sở đó các giao dịch được thực hiện: khung thời gian, mức độ rủi ro, mục tiêu lợi nhuận, tín hiệu để vào và thoát khỏi vị trí, v.v.
- Thử nghiệm bắt đầu.
- Kết quả được kiểm tra.
- Các thông số cơ bản được thay đổi để đạt được kết quả tối ưu.
Việc sử dụng phần mềm đặc biệt giúp kiểm tra hiệu suất của chiến lược giao dịch trên dữ liệu lịch sử dễ dàng và nhanh hơn nhiều. Ngoài ra, nó cho phép bạn chọn các tham số giao dịch phù hợp nhất, ví dụ: giá trị của Cắt lỗ hoặc Chốt lãi. Nhưng nó đòi hỏi kỹ năng và kinh nghiệm trong việc lập trình và thử nghiệm các hệ thống giao dịch tự động.
chuyển tiếp thử nghiệm
Thử nghiệm ngược yêu cầu tìm các giao dịch dựa trên dữ liệu lịch sử, trong khi thử nghiệm chuyển tiếp là quá trình giao dịch một chiến lược trong thời gian thực trong điều kiện thị trường hiện tại. Nhà giao dịch sẽ cần quan sát thị trường, tìm các bộ và thực hiện giao dịch. Bạn có thể sử dụng một tài khoản demo hoặc một khoản tiền gửi thực nhỏ để giao dịch với khối lượng tối thiểu.
Thử nghiệm trên dữ liệu lịch sử cho phép nhà giao dịch tìm hiểu xem liệu một chiến lược có tiềm năng thu lợi nhuận hay không, trong khi thử nghiệm chuyển tiếp giúp xác nhận hoặc bác bỏ giả định này trong thời gian thực.
Đề xuất cho các chiến lược thử nghiệm
- Hãy khách quan và không cố gắng bóp méo kết quả
- Ước tính kết quả với một số lượng lớn các giao dịch trong tâm trí. Điểm chuẩn tối thiểu là 300-500 giao dịch. Càng nhiều giao dịch, số liệu thống kê càng khách quan
- Xem xét các điều kiện thị trường khác nhau. Đảm bảo kiểm tra chiến lược của bạn trong các giai đoạn biến động cao và thấp, cũng như trong các giai đoạn hoạt động xu hướng và khi báo giá đang giao dịch trong một phạm vi hạn chế
- Đánh giá trượt giá và hoa hồng, vì chúng có thể làm giảm lợi nhuận dự kiến
- Hoàn thành xác nhận với một bài kiểm tra chuyển tiếp. Hiệu suất chiến lược thành công trên dữ liệu lịch sử không đảm bảo rằng ý tưởng sẽ có hiệu quả trong điều kiện thị trường hiện tại. Giao dịch trong điều kiện thực ít nhất 30 ngày sẽ cho biết mức độ hoạt động của hệ thống
Kết luận
Thử nghiệm chiến lược là một giai đoạn rất quan trọng và hữu ích trong công việc và sự phát triển của nhà giao dịch: các kỹ năng được cải thiện và kinh nghiệm được tăng lên trong khi hiệu quả của phương pháp giao dịch đã chọn được thử nghiệm. Không có nguy cơ mất tiền thật. Thử nghiệm có thể được thực hiện bằng cách sử dụng dữ liệu lịch sử và điều kiện thị trường hiện tại, cũng như thủ công hoặc bằng các chương trình đặc biệt. Điều quan trọng là làm theo các hướng dẫn được liệt kê ở trên để cải thiện kết quả.
