Descripción del oscilador estocástico

El oscilador estocástico apareció y se volvió popular gracias al famoso trader George Lane. Se dio cuenta de que los precios, al pasar de un nivel a otro, a veces creaban zonas de sobrecompra y sobreventa; Lane automatizó el proceso de búsqueda de estas zonas con la ayuda de un indicador. Este oscilador muestra la posición del precio actual en % en relación con el rango de precios anterior.

El gráfico del oscilador estocástico se dibuja en una ventana independiente debajo del gráfico de precios y consta de dos líneas: %K, la rápida, y %D, la lenta. Los valores varían del 0% al 100%; en los niveles del 20% y el 80% se trazan líneas de señal, que definen las zonas de sobreventa (0-20%) y sobrecompra (80-100%).

El estocástico muestra la capacidad de alcistas y bajistas para fijar el precio de cierre en el límite del intervalo reciente. Si los toros consiguen subir los precios durante el día pero no consiguen asegurar el precio de cierre cerca del máximo, el oscilador estocástico empieza a caer, demostrando el debilitamiento de los toros. Si el precio de cierre tras los nuevos mínimos sube hasta el límite superior del rango, significa que los osos han conseguido tirar de los precios a la baja pero no han logrado afianzarlos ahí. El crecimiento del estocástico muestra que los osos no son tan fuertes como parecen.

Descripción del oscilador estocástico
Descripción del oscilador estocástico

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Fórmula de cálculo, características y configuración del oscilador estocástico

El indicador se dibuja en una ventana independiente y consta de dos líneas:

  • %К es la línea principal rápida (línea continua)
  • %D es la línea complementaria lenta; se trata de una media móvil de %K con un periodo de promedio pequeño (línea de puntos)

Fórmula de cálculo de la línea principal:

%К = (С – Ln) / (Hn – Ln) * 100

Donde:

  • C es el precio de cierre del periodo actual
  • Ln es el precio más bajo durante los último periodos n
  • Hn is el precio más alto de los últimos periodos n
  • %D es el promedio de la línea %K con el periodo especificado en los ajustes.

Al configurar el oscilador estocástico, deben indicarse los siguientes parámetros:

  • %К período es el período de cálculo de la línea principal del indicador. El ajuste por defecto es 5.
  • El periodo %D es el periodo medio para dibujar la línea secundaria. El ajuste por defecto es 3.
  • Ralentización - este parámetro define el suavizamiento interno de la línea %K y permite que el indicador reaccione ante cambios bruscos en el precio. El ajuste por defecto es 3.
  • Precios (el tipo de precio que se usa). Bajo/Alto (máximos y mínimos que se usan). Cierre/Cierre (se tienen en cuenta los precios de cierre). Los valores por defecto son Bajo/Alto
  • El Método MA define el tipo de media móvil para el cálculo del %D. El valor por defecto es Simple.

Además, por defecto, hay niveles de sobreventa y sobrecompra, recomendados por el autor, fijados en el 20 y el 80%, respectivamente.

El oscilador estocástico se utiliza con frecuencia con la configuración predeterminada. Al mismo tiempo, el usuario siempre puede personalizarlos, evaluar el trabajo del indicador históricamente con diferentes configuraciones y elegir las que mejor se adapten a sus operaciones.

Oscilador estocástico - Configuración
Oscilador estocástico - Configuración

Conexión del oscilador estocástico con otros indicadores

El nombre "oscilador estocástico" sugiere que el indicador debería pertenecer al grupo de osciladores. Por regla general, los osciladores fluctúan en un determinado rango, mostrando desviaciones del precio respecto a los llamados valores normales, es decir, señalando sobre su estado de sobrecompra o sobreventa. Los indicadores que ofrecen resultados similares a los del oscilador estocástico son el RSI (Relative Strength Index en inglés) o el Williams Percent Range.

Ver también  Familiarizarse con el indicador CCI

Las ventajas de los osciladores son buenas señales de trading en un flat cuando la tendencia no es obvia. Las desventajas serían señales contra la tendencia del momento cuando la tendencia del mercado es fuerte. Por eso se recomienda complementar el oscilador estocástico con algún indicador de tendencia para cortar las operaciones perdedoras contra tendencia. Un indicador de este tipo podría ser la MA (media móvil). En este caso, la MA (o dos MAs) puede actuar como un filtro: sólo aquellas señales del oscilador estocástico se utilizarán para las operaciones que coincidan en la dirección con la/s MA/s. Si la MA está creciendo, sólo se utilizan señales de compra; si está bajando, sólo se tienen en cuenta las señales de venta.

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Trading con el oscilador estocástico

Veamos las tres señales principales del oscilador estocástico:

Cruce de los %K y %D

Si la línea principal rápida %K cruza la línea lenta %D hacia arriba, esto indica comprar; si es de arriba hacia abajo, vender.

Si el cruce se produce en las zonas de sobrecompra o sobreventa, se considera una señal de trading fuerte; si se produce fuera de estas zonas, se considera una señal débil.

Trading con el oscilador estocástico
Trading con el oscilador estocástico

Salida de las zonas de sobrecompra y sobreventa

Salir de las zonas de sobrecompra y sobreventa por %K y %D se considera una señal de trading fiable. Si las líneas %K y %D salen de la zona de sobreventa y suben por encima del 20%, se recomienda comprar. Si las líneas salen de la zona de sobrecompra y caen por debajo del 80%, se recomienda vender.

Trading con el oscilador estocástico
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Divergencia del oscilador estocástico y el gráfico de precios

Una divergencia (del latín divergere - encontrar una diferencia) se produce en caso de que el oscilador estocástico difiera del gráfico de precios.

La divergencia alcista (una señal de compra) surge cuando el gráfico de precios presenta un nuevo mínimo, mientras que el oscilador estocástico muestra un mínimo menos profundo que el anterior. Esto significa que los osos se están debilitando, moviéndose sólo por inercia. Tras la formación de un segundo mínimo y el inicio de la subida de las líneas del estocástico, se recomienda comprar. La señal se considera más fuerte si el primer mínimo del oscilador estocástico estuvo por debajo del nivel del 20% y el segundo por encima.

La divergencia bajista (una señal para vender) aparece cuando el gráfico de precios muestra un nuevo máximo, mientras que el oscilador estocástico presenta un máximo inferior al anterior. Esto significa que los toros se están debilitando, moviéndose sólo por inercia. Tras la formación de otro máximo y el inicio del descenso del oscilador estocástico, se recomienda vender. La señal se considera más fuerte si el primer máximo del oscilador estocástico estaba por encima del nivel del 80% y el segundo por debajo.

Trading con el oscilador estocástico
Trading con el oscilador estocástico

Resumen

Cabe destacar que, a pesar de su antigüedad (fue creado en la década de 1950), el oscilador estocástico sigue siendo bastante popular entre los traders. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no es en absoluto universal. En mi opinión, puede utilizarse como complemento del análisis técnico o como indicador de tendencia. Entonces, el oscilador estocástico le ayudará a encontrar buenos puntos de entrada o salida, ocupando probablemente un lugar destacado en su sistema de trading.

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