Indicador RSI: Descripción, Comercio, Combinación
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La Índice de Fuerza Relativa (RSI) es uno de los pocos instrumentos del operador que puede adelantarse al precio. Por supuesto, tales situaciones no ocurren todos los días, sin embargo, esta característica es realmente interesante y útil para el análisis de la situación actual del mercado. El indicador fue presentado por primera vez por J. Welles Wilder y se describió con mucho detalle en su libro "Nuevos conceptos en sistemas técnicos de comercio". Vale la pena señalar que todos los cálculos y dibujos en los gráficos fueron realizados manualmente por el autor. Además del RSI, que, en esencia, es un oscilador (tales instrumentos funcionan mejor en tiempos de pisos), el libro describe varios otros indicadores con varias propiedades y métodos de aplicación. El autor trató de abarcar tantas situaciones de mercado como fuera posible para mostrar la aplicación de los indicadores.
En esta publicación, hablaré sobre los aspectos más importantes en mi opinión relacionados con el tema:
Descripción del RSI
El RSI es un instrumento muy popular, utilizado no solo por operadores principiantes sino también experimentados, que confían en métodos tan difíciles pero de alta calidad como Elliott Wave Analysis. Como se señaló anteriormente, el indicador es un oscilador. Este tipo de instrumentos ha sido desarrollado para pisos, donde muestran cuánto se ha desviado el precio del promedio o qué tan rápido se está moviendo. Dichos indicadores predicen una alta posibilidad de reversión. RSI está disponible en la mayoría de las plataformas de negociación, por lo que no es necesario descargar nada: basta con hacer clic en algunos botones y la ventana del indicador aparecerá sobre el gráfico del instrumento.
El método de cálculo del RSI
En pocas palabras, el indicador se calcula como la diferencia entre los precios de cierre positivos y negativos de un determinado período de tiempo. Si la suma de los precios positivos promedio es mayor que la de los negativos, los valores del indicador suben; si viceversa, los valores del indicador disminuyen. Vea la fórmula para el RSI a continuación:
RSI = 100 - (100 / (1 + RS))
RS es el promedio de los precios de cierre positivos / promedio de los precios de cierre negativos.
El autor usó el marco temporal 14 para el RSI, pero actualmente el valor 13 se usa con más frecuencia. Esto solo influye en la velocidad de los cambios, por lo que con un período de tiempo más pequeño, el indicador será más rápido. Existen muchos sistemas de negociación con diferentes períodos de tiempo; Sin embargo, vale la pena recordar que para el uso gráfico del indicador es mejor apegarse a la estrategia conservadora con un marco de tiempo cercano al recomendado por el autor.
Cómo usar el RSI
Wilder destacó varias formas de usar el indicador, desde las más simples hasta las más complicadas, que serían difíciles de aplicar sin conocer los conceptos básicos del análisis gráfico. Todas las variantes pueden dividirse en los siguientes componentes:
- Áreas de sobrecompra y sobreventa
- Buscando divergencias
- Buscando patrones gráficos
- Dibujando líneas de tendencia
- El patrón de inversión del cambio de falla
Echemos un vistazo a ellos con más detalle para que aprendiéramos a encontrar los puntos de entrada al mercado con la ayuda del indicador o podríamos crear nuestra propia estrategia RSI, utilizando el método de análisis gráfico.
Trading con el RSI
Zonas de sobreventa y sobrecompra
Es bastante fácil definir estos niveles: el propio autor definió el área por encima de 70 como la sobrecomprada. Si el precio sube por encima de ese nivel, se considera que crece demasiado rápido, por lo que se espera una reversión pronto. Si el indicador cae por debajo de 30, se dice que el precio está disminuyendo demasiado rápido, por lo que se espera una corrección que recupere el precio por encima de 30. Sin embargo, en tiempos de tendencias, los valores de RSI pueden permanecer por encima de 70 o por debajo de 30 durante mucho tiempo, hasta que la tendencia tenga su poder.
Para resolver este problema, tenemos que esperar a que el indicador regrese por debajo de 70 en caso de un fuerte crecimiento y solo luego considerar la venta del instrumento, o definir la dirección de la tendencia e ignorar las señales en su contra. Por ejemplo, en una tendencia alcista, los valores del indicador pueden aumentar por encima de 70 y permanecer allí con bastante frecuencia. Se recomienda ignorar tales señales y esperar a que el precio caiga por debajo de 30 antes de tomar la decisión de ingresar al mercado. Lo mismo con una tendencia bajista: sería mejor ignorar las señales por debajo de 30 y esperar a probar el nivel de 70 cuando se reciban las señales que respaldan la tendencia actual.
Buscando divergencias
Hemos discutido las señales de convergencia y divergencia en detalle en el artículo dedicado a la Indicador MACD. Si tales estructuras aparecen en el RSI, comenzamos una búsqueda de la divergencia de la tabla de precios y la tabla de indicadores. Por ejemplo, si el precio muestra un nuevo máximo, pero el gráfico del indicador no lo confirma, se considera que se forma una divergencia que indica que se debe vender.
La señal se toma como la que se vende o compra según el lugar donde se forma el patrón (por encima o por debajo de 50). El indicador MACD podría servir mejor para la búsqueda de dichos patrones porque hay una línea que da una señal clara para ingresar al mercado. El RSI no cuenta con una línea de este tipo, sin embargo, su capacidad para encontrar tales señales siempre será útil.
Buscando patrones gráficos
Muy a menudo sucede que un patrón de inversión Cabeza y hombros formas en el RSI, mientras que no lo hace en el gráfico de precios. Así es como puede obtener una señal confiable para ingresar al mercado. También puedes buscar tales . como doble fondo, Triángulo o doble tapa. Sin embargo, Head and Shoulders es el más fuerte.
El mercado se ingresa mejor en el hombro derecho del patrón, igual que cuando se negocia en un gráfico de precios. El momento en que la línea del cuello se separa confirmará la finalización del patrón.
Dibujando líneas de tendencia
Dibujar líneas de tendencia es una de las actividades más emocionantes para un operador gráfico. Además, podemos obtener una señal líder para ingresar al mercado. La línea de tendencia puede ser igualmente soporte y resistencia. Si los valores del indicador rompen la línea de tendencia, el autor recomienda dibujar la misma línea en el gráfico de precios y esperar a que se pruebe.
Así es como se muestra el personaje principal del indicador: el precio aún no ha alcanzado la línea de tendencia, pero el RSI ya lo ha separado. Sin embargo, la aplicación de dicho método gráfico requiere cierta experiencia en análisis gráfico y conocimiento de dibujar líneas de tendencia y niveles en el gráfico de precios.
El patrón de columpio de falla
El autor describió este patrón como una señal separada, con reglas estrictas de búsqueda antes de ingresar al mercado. La señal para comprar debe formarse por encima de 50, luego el primer pico del indicador es probar 70, y luego el indicador debe rebotar, pero no por debajo de 50, y crecer nuevamente, pero no tan alto como hasta 70 En el lugar donde los valores del indicador saltaron hacia arriba, se forma el nivel de soporte, y tan pronto como esta área se rompa, aparecerá una señal de venta.
Esta estructura puede parecer realmente los patrones Double Top y Dragon. La similitud existe; sin embargo, es importante vigilar las pruebas de los niveles de RSI, de lo contrario, el patrón no funcionará. Lo mismo pero al revés es válido para la señal de compra. El patrón debe formarse por debajo de 50, el primer pico debe estar por debajo de 30, luego se producirá una corrección que no llegue a 50, seguida de otra disminución que no llegue a 30. Una ruptura de la resistencia indicará la compra. Cabe señalar que, con bastante frecuencia, el precio se arrastrará detrás del indicador, lo que confirma su carácter principal.
Combinando el RSI con otros indicadores
El propio Wilder no habló sobre el uso del RSI con otros indicadores de análisis técnico. Como la variante básica de definir la línea de tendencia en D1 de un instrumento, se pueden tomar 2 medias móviles; mientras tanto, en marcos de tiempo más pequeños, las señales en el RSI se deben buscar solo a lo largo de la tendencia.
Tales señales pueden ser simples: momentos en que el indicador alcanza áreas de sobreventa o sobrecompra. Si en un D1 las AM están indicando una tendencia alcista, en H1 deberíamos esperar solo una prueba de 30, considere comprar solo e ignore todo por encima de 70.
En caso de una tendencia bajista, se espera una prueba de 70; si sucede, debemos hacer pedidos de venta; todas las señales por debajo de 30 deben ser ignoradas. De esta forma obtendremos una estrategia eficiente del RSI a lo largo de la tendencia, combinando también los plazos.
Resumen
El RSI es un instrumento interesante y fuerte de análisis de cuadros técnicos. Fue creado hace mucho tiempo pero sigue siendo de actualidad. Como vemos, puede ser utilizado tanto por principiantes como por operadores experimentados. Si le gusta el análisis gráfico y sabe cómo dibujar líneas de tendencia, podrá buscar patrones gráficos directamente en la tabla de indicadores, sin llevar a cabo un análisis de precios. Si es necesario, puede combinar el RSI con otros indicadores, creando un sistema de comercio basado en ellos: el RSI será un gran complemento para el MA y ayudará a operar con éxito a lo largo de la tendencia del mercado.
