Estrategias comerciales que fueron una revolución: Trading Chaos-2 por Bill Williams (parte 4)
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¡Bienvenido de nuevo a nuestro blog!
Hasta el momento, hemos logrado describir el comportamiento del mercado y cómo se comportan la mayoría de los operadores allí. Hemos considerado Trading Chaos como un paradigma de interpretación más efectivo de la forma de existencia y desarrollo del mercado y la multitud del mercado. La publicación de hoy está destinada a terminar el análisis de las ideas y enfoques de Bill Williams de acuerdo con la Teoría del Caos. Descubriremos nuevos indicadores, un sistema para buscar señales de compra / venta, señales para agregar posiciones, métodos para optimizar la protección y minimizar riesgos. Además, consideraremos la "Pirámide inversa" de Williams como un modelo agresivo de administración de dinero para operadores calificados y experimentados que siguen las reglas de la estrategia de Trading Chaos.
La escalera a las ganancias
Al igual que en su primer libro, Bill Williams insiste en la idea de que hay una progresión universal de cinco pasos desde el primer interés o principiante hasta convertirse en un experto en cualquier campo de actividad.
La función del nivel principiante es permitirle operar en el mercado y no perder dinero mientras gana experiencia.
El principiante avanzado se ha convertido en un productor de ganancias de calidad.
El operador competente es más como un artesano que usa herramientas en su trabajo diario que conduce a resultados planificados. En otras palabras, el operador competente aumenta su ROI total en cada operación variando tanto los instrumentos como los volúmenes.
El operador competente opera al mismo ritmo que el mercado. En esta etapa, un operador crea mental y físicamente su estructura subyacente basada en la estructura del mercado.
Para el operador experto En el Nivel Cinco, el trading es una forma de vida de bajo estrés. Te sientes como si estuvieras flotando por un río que te proporciona cualquier deseo que nombres. Su agradable fantasía se ha vuelto completamente alcanzable siguiendo el enfoque Profitunity.
The Mighty Alligator
En esta primera parte del siglo XXI, tenemos la opción de ser parte de la última generación de operadores e inversores que utilizan técnicas lineales (ineficaces), o la primera generación que utiliza técnicas no lineales (caóticas) efectivas
El Alligator sirve como una brújula para mantenernos operando en la dirección adecuada, independientemente de la forma en que se mueva el precio inmediato.
Tareas del Alligator
- Proporcionar un enfoque integrado para monitorear el impulso del mercado en tres marcos de tiempo diferentes en un gráfico.
- Proporcionar un indicador simple para saber cuándo comienza y se detiene una tendencia.
- Crear un dispositivo de protección para no perder dinero durante un mercado entre paréntesis y limitado.
¿Qué es el Alligator?
Básicamente, el Alligator es una combinación de líneas de equilibrio utilizando geometría fractal y dinámica no lineal. La línea azul que se llama la mandíbula de Alligator es la línea de equilibrio para cualquier período de tiempo en el gráfico. La línea de balance (azul) es donde estaría el mercado si no hubiera nueva información entrante. La distancia entre esta línea y el precio actual es una indicación de cómo los comerciantes interpretan esta nueva información entrante. La línea roja (los dientes del cocodrilo) es la línea de equilibrio durante un período de tiempo significativo más bajo.
Significativo en este caso es aproximadamente una quinta parte del marco de tiempo en el gráfico. Entonces, aproximadamente, si el marco de tiempo en el gráfico actual es diario y se refiere a la Línea Azul, la Línea Roja se aproximaría a un gráfico por hora. La línea verde (los labios del cocodrilo) es la línea de equilibrio para otro período de tiempo más bajo. Nuevamente, sería aproximadamente una quinta parte del marco de tiempo de la línea roja. Entonces, si el gráfico que estamos examinando es diario, la línea roja se aproximaría al gráfico horario y la línea verde se aproximaría a un gráfico de 5 a 10 minutos.
Dicho de otra manera, la línea azul es donde estaría el mercado en el gráfico diario, la línea roja es donde el mercado estaría en un gráfico de aproximadamente una hora y la línea verde es donde estaría el mercado en aproximadamente Gráfico de 5 a 10 minutos. Recuerde que estos valores de tiempo son aproximados y no están conectados a la hora del reloj. La nueva información entrante afectaría primero la línea verde, seguida por la línea roja y finalmente por la línea azul.
Construcción del caimán
- Línea azul: una media móvil suavizada de 13 barras compensa 8 barras hacia el futuro
- Línea roja: una media móvil suavizada de 8 barras compensa 5 barras en el futuro
- Línea Verde: una media móvil suavizada de 5 barras compensa 3 barras hacia el futuro
Cuando las líneas del cocodrilo están entrelazadas, está dormido, lo que significa que el mercado está limitado por el rango. Cuanto más duerme, más hambre tiene.
Cuando se despierta de un sueño prolongado, tiene mucha hambre y persigue el precio (comida de cocodrilo) mucho más porque toma más precios para llenar su estómago.
Bill Williams no recomendó comerciar mientras el cocodrilo está durmiendo, pero creía que los comerciantes deberían buscar señales cuando despierte. Hunting Alligator es la mejor hora para que los comerciantes aumenten sus ganancias.
El primer hombre sabio
El primer hombre sabio es la mejor herramienta para ingresar al mercado; Es la primera señal de contratendencia. El primer hombre sabio es la barra divergente alcista / bajista.
El bar divergente bajista
La barra divergente bajista es una barra que tiene un alto más alto y se cierra en la mitad inferior de esa barra.
El bar divergente alcista
Una barra divergente alcista es una barra que tiene un mínimo más bajo y se cierra en la mitad superior de la barra.
Angulación
Cuando el precio se mueve en un ángulo más pronunciado que el Alligator, se llama angulación. La angulación es un argumento adicional cuando se busca un mal divergente para entrar en un acuerdo o una serie de acuerdos.
Reglas para angulación
- Las barras de precios cruzan o pasan por la boca del cocodrilo (mandíbula, dientes y labios).
- Dibuja o imagina una línea que siga la boca del cocodrilo pero presta atención a la mandíbula y los dientes más que a los labios.
- Dibuja o imagina otra línea que básicamente siga los bordes de las barras de precios. Observaría el borde inferior de los precios en un movimiento ascendente y el borde superior de los precios en un movimiento descendente.
- Si esas dos líneas muestran claramente que se están alejando una de la otra, tiene angulación.
Estrategia de entrada
En una barra divergente alcista, colocamos el stop de compra 1-2 pips por encima de la parte superior de la barra divergente alcista y en la barra divergente bajista, colocamos nuestro stop de venta 1-2 pips debajo de la parte inferior de la barra divergente bajista.
Un momento muy importante: si la orden falla (una barra de señal no está rota) en las siguientes dos barras, debe eliminar una orden pendiente y considerar la barra falsa. Además, si la señal no se rompió, entonces la barra opuesta se rompió en su lugar (baja / alta, dependiendo de una barra de señal, alcista o bajista).
Estrategia de salida
Una vez que se alcanza nuestra parada de compra o venta, necesitamos una parada de protección. La primera parada de protección se colocaría justo debajo de la barra divergente alcista o justo encima de la barra divergente bajista.
Una vez que se alcanza esa señal, colocamos una parada y retrocedemos en la siguiente barra. En el caso de un reverso alcista, el stop de venta se coloca debajo de la parte inferior de la barra. En el caso de un reverso bajista, el stop de compra se coloca por encima de la parte superior de la barra.
El segundo hombre sabio: añadiendo impulso
Oscilador Impresionante
La segunda señal de entrada se basa en Oscilador Impresionante (AO) Básicamente, es una media móvil simple de 34 barras que se resta de una media móvil simple de 5 barras. El Awesome Oscillator es un Índice de Facilitación del Mercado (IMF) mejorado. Suponga que ha entrado en una operación en la dirección del primer hombre sabio (la barra divergente alcista / bajista), y el mercado ahora se está moviendo en su dirección. La siguiente pregunta debería ser: ¿agrego y, de ser así, dónde sería el lugar más apropiado?
La segunda señal de compra del sabio se forma después de la señal de compra en forma de un reverso alcista. Parece la tercera barra de histograma verde recta. Buy stop debe colocarse 1-2 pips sobre la parte superior de la barra de señal.
La segunda señal de venta del sabio se forma después de un reverso alcista. Parece la tercera barra de histograma roja recta. La parada de venta se debe colocar 1-2 pips debajo de la parte inferior de la barra de señal.
El tercer hombre sabio: comerciando el comercio de ruptura fractal
La señal del Fractal suele ser el tercer punto de entrada, aunque si aparece un fractal apropiado antes de los sabios 1 y 2, todavía colocaríamos un comercio en ese Fractal.
Ya hemos hablado sobre modelos y formas de fractales en artículos anteriores, pero solo comprar y vender fractales es interesante para nosotros en el comercio.
Una vez que se forma una señal fractal y es válida en relación con su posición fuera de la boca del cocodrilo. El cocodrilo ayuda a distinguir fractales verdaderos de falsos. Un verdadero fractal de compra es el que tiene la barra de señal formada y cerrada arriba o en los dientes del cocodrilo. Un verdadero fractal de venta es aquel con la barra de señal formada debajo o en los dientes de Alligator.
Buy stop debe colocarse 1-2 pips sobre la parte superior de la barra de señal del verdadero fractal de compra. El stop de venta debe colocarse 1-2 pips debajo de la parte inferior de la barra de señal del verdadero fractal de venta. Cada nuevo fractal verdadero de compra o venta requiere mover la orden pendiente a un nivel más favorable.
¿Qué pasa cuando los sabios se juntan?
Ahora que entendemos a los tres reyes magos, profundicemos un poco más y aprendamos cómo responder de manera más rentable a las diversas configuraciones que nos brinda el mercado. Un clásico Primero examinamos la configuración impecable, donde ingresamos al mercado en el siguiente orden de señales generadas por el mercado:
- Barra divergente alcista / bajista
- Super AO: tres barras consecutivas del mismo color.
- Una señal fractal
Todos los pedidos tienen el mismo volumen (por ejemplo, 1 lote).
Ejemplo
- El primer hombre sabio (barra divergente bajista) se formó después de un fuerte impulso al alza con buena angulación. El histograma de AO era verde. La señal de venta se alcanzó en 1.4185.
- El segundo hombre sabio (la tercera barra roja del histograma AO) se formó el quinto día después del primer hombre sabio. La señal de venta se alcanzó en 1.4020.
- El tercer hombre sabio (fractal) apareció en la tendencia varios lazos: la tercera venta fue en 1.3312, la cuarta - 1.3025, la quinta - 1.2763.
Si participamos en una serie de órdenes de este tipo y movemos Stop Loss a lo largo de máximos fractales (es la estrategia de salida clave de acuerdo con la estrategia de Trading Chaos), entonces nuestra salida estaría en 1.3172.
Resultados
- El primer beneficio del sabio - 1,013 pips o 10,130 $;
- El segundo beneficio del sabio - 848 pips o 8,480 $;
- El tercer beneficio del sabio: el primer fractal: 1 pips o $ 140;
- La tercera pérdida del sabio: el segundo fractal: 2 pips o $ 147;
- El 3er fractal: 409 pips o 4,090 $.
10,130+8,480+1,400-1,470-4,090=14,450$.
Esta es la cantidad de dinero que podemos ganar si leemos correctamente las sugerencias del mercado y respondemos a ellas oportunamente.
Pirámide inversa: administración del dinero al máximo
La piramidación inversa es una forma bastante agresiva de administrar sus fondos y Bill Williams no lo recomendó a los principiantes. Sin embargo, si no lo es, es una de las mejores maneras de maximizar sus ganancias. ¿Entonces cuál es el punto? Williams recomienda abrir la primera posición usando la cantidad mínima, 1-2% de su capital porque es el momento en que más se arriesga y trata de verificar nuestra hipótesis sobre el comportamiento futuro del mercado. Tan pronto como la primera posición se vuelve rentable, aparece la segunda orden sabia y podemos aumentar agresivamente. El volumen de posición para la segunda señal debe ser cuatro veces mayor que el acuerdo anterior. En caso de que aparezca el tercer hombre sabio (fractal), el volumen de la posición será tres veces más que el primero. Cuando aparece otro fractal (el cuarto reparto), el volumen de la posición debe aumentarse dos veces en comparación con el primer reparto.
Tal modelo de "rampa de salto" le permite a uno recibir la mayor parte del movimiento del mercado desde el principio y cubrir las posibles pérdidas de las últimas ofertas en el caso de un reverso. Volvamos a nuestro ejemplo, pero reformúlelo según el principio de pirámide inversa.
Por ejemplo, el volumen de nuestro primer acuerdo es de 1 lote.
- El primer beneficio del sabio - 1,013 pips o 10,130 $;
- El segundo beneficio del sabio - 4 * 848 pips o 8,480 $;
- El tercer beneficio del sabio: el 1er fractal: 3 * 140 pips o $ 1,400;
- La tercera pérdida del sabio: el segundo fractal - 2 * 2 pips o 147 $;
- El 3er fractal: 1 * 409 pips o 4,090 $.
(1*10130)+(4*8480)+(3*1400)-(2*1470)-(1*4090)=41220$.
El resultado final del uso del principio de pirámide inversa es varias veces mayor que el anterior.
Epílogo
Todos los libros, ideas y reflexiones de Bill Williams influyeron no solo en mí, sino en muchos otros comerciantes, y nos brindaron la oportunidad de comerciar en el mercado y obtener ganancias con placer y sin estrés. Creo que sus obras son "debe leer y aprender" para todos los principiantes.
Espero que los artículos de nuestro blog revelen a los novatos del mercado y los motiven a leer los libros escritos por esta persona sobresaliente.
El 24 de mayo de 2019, Bill Williams falleció. Sin embargo, no solo dejó una marca en el mundo, sino que dejó un excelente legado y una gran cantidad de discípulos.
Muchas gracias maestro!
