¿Cómo utilizar el índice de vigor relativo (RVI) en el comercio?

¿Cómo utilizar el índice de vigor relativo (RVI) en el comercio?

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En esta revisión, discutiremos el Índice de Fuerza Relativa (RVI) indicador. Ayuda a definir la dinámica del cambio de precio de un instrumento financiero en un período determinado.

¿Qué muestra el RVI?

El RVI fue presentado a la comunidad de comerciantes en 2002 por un famoso desarrollador de indicadores técnicos y estrategias comerciales automáticas John Ehlers. El indicador compara los precios de cierre y apertura y ayuda a definir quiénes dominan el mercado: los osos o los toros.

El RVI pertenece al grupo de osciladores. La fórmula de cálculo del indicador se basa en la idea de que en el mercado alcista los precios de cierre son más altos que los precios de apertura, y viceversa: en el mercado bajista, los precios de cierre son más bajos que los de apertura. Por lo tanto, el vigor del movimiento se estima por el tamaño del cambio de precio en un período determinado.

Al igual que con otros osciladores, cuando las líneas RVI se elevan por encima de 0 y alcanzan sus máximos, el mercado está sobrecomprado. Por el contrario, cuando ambas líneas caen por debajo de 0 y alcanzan sus mínimos locales, el mercado está sobrevendido y puede producirse una reversión o corrección.

El RVI se representa en una ventana separada debajo del gráfico de precios y consta de dos líneas: la línea RVI y la línea de señal. La línea RVI es más rápida, mientras que la línea de señal reacciona a los cambios de precio un poco más lento. El cruce de estas dos líneas da señales comerciales del RVI. Los valores del indicador no están normalizados, el eje central es 0.

El RVI

La fórmula y la configuración.

El RVI está incluido en la mayoría de las terminales comerciales modernas. Se representa en una ventana separada debajo del gráfico de precios. En plataformas tan populares como MetaTrader 4 y MetaTrader 5, el indicador se agrega al gráfico a través del Menú principal: Insertar - Indicadores - Osciladores - Índice de vigor relativo.

El cálculo del RVI es algo similar al cálculo del estocástico. La fórmula principal se ve así:

RVI = (CERRAR - ABRIR) / (ALTO - BAJO)

Dónde:

ABIERTOS es el precio de apertura del período
ALTO es el precio máximo del período
BAJA es el precio mínimo del periodo
CERCA es el precio de cierre del periodo

Para calcular la línea RVI, en lugar de la diferencia entre Cerrar y Abrir y Alta y Baja, se usan las sumas de medias móviles simétricamente pesadas de 4 períodos:

MovAverage = (CERRAR-ABRIR) + 2 * (CERRAR-1 - ABRIR-1) + 2 * (CERRAR-2 - ABRIR-2) + (CERRAR-3 - ABRIR-3)

Dónde:

CERCA es el precio de cierre actual del período
CERRAR-1, CERRAR-2, CERRAR-3 están cerrando precios hace 1, 2 y 3 períodos
ABIERTOS es el precio de apertura actual
OPEN-1, OPEN-2, OPEN-3 son precios de apertura hace 1, 2 y 3 períodos

Luego calculamos el promedio móvil de 4 períodos simétricamente pesado a partir del denominador:

Rango Promedio = (ALTO-BAJO) + 2 x (ALTO-1 - BAJO-1) + 2 x (ALTO-2 - BAJO-2) + (ALTO-3 - BAJO-3)

Dónde:

ALTO es el precio máximo de la última vela
ALTO, ALTO-2, ALTO-3 son precios máximos hace 1, 2 y 3 períodos
BAJA es el precio mínimo de la última vela
BAJO-1, BAJO-2, BAJO-3 son precios mínimos hace 1, 2 y 3 períodos

Al final, encontramos la razón de la suma de las AM para los últimos 4 períodos:

RVIaverage = SUM (MovAverage (1-4)) / SUM (RangeAverage (1-4))

La segunda línea de señal del RVI se calcula como la media móvil ponderada simétricamente de 4 períodos desde la línea RVI:

RVIsignal = (RVIaverage + 2 * RVIaverage-1 + 2 * RVIaverage-2 + RVIaverage-3) / 6

Ambas líneas del indicador se calculan automáticamente. Al instalar el indicador, se deben configurar los siguientes parámetros:

  • El período RVI es el período para el que se calcula la línea principal. La configuración predeterminada recomendada por el autor es 10.
  • Estilo de las líneas: el color, el ancho y el tipo de las líneas son personalizables.

El RVI se usa normalmente con el período de 10 establecido por defecto. Sin embargo, siempre puede evaluar el trabajo del indicador con otra configuración históricamente y elegir configuraciones óptimas para su estrategia.

La configuración de RVI

Señales comerciales del RVI

Discutamos tres señales comerciales principales dadas por el RVI.

Cruce de las líneas indicadoras.

Esta señal se forma después de que el RVI forma altos y bajos locales en las áreas de sobrecompra (por encima de 0) y sobreventa (por debajo de 0).

La señal para vender emerge cuando la línea RVI rápida (verde) cruza la línea de señal lenta (roja) desde arriba en el área de sobrecompra. Después de confirmar la reversión en el gráfico de precios, abra una posición de venta con el SL detrás del máximo local.

La señal para comprar surge cuando la línea RVI rápida (verde) cruza la línea de señal lenta (roja) desde abajo en el área de sobreventa, después de que aparece un mínimo local. Cuando el gráfico de precios confirme la reversión, abra una posición de compra con el SL detrás del último mínimo.

Cruce de las líneas RVI.

Cruzando el nivel central

El eje central del indicador es 0. Cruzándolo por ambas líneas desde las señales inferiores para comprar, mientras lo cruza desde las señales superiores para vender. Esta señal no es muy confiable, por lo que se recomienda usarla junto con instrumentos adicionales: otros indicadores, señales de análisis tecnológico o patrones de Price Action.

Cruzando el nivel central - RVI

La divergencia del RVI y el gráfico de precios

Aparece una divergencia alcista (señalización para comprar) cuando el gráfico de precios forma otro mínimo por debajo del anterior, mientras que el mínimo de RVI, formado por el cruce de las dos líneas indicadoras, es más alto que el anterior. Esto significa que los vendedores son débiles, por lo que puede seguir una inversión hacia arriba. Después de que el gráfico de precios se invierte hacia arriba, puede abrir una posición de compra con el SL ligeramente más bajo que el último mínimo.

La divergencia del RVI y el gráfico de precios - señal de compra de RVI

Una divergencia bajista (señalización para vender) surge cuando el gráfico de precios muestra otro alto por encima del anterior, mientras que el RVI alto, formado por el cruce de las dos líneas indicadoras, es más bajo que el anterior. Esto significa que los compradores están perdiendo su fuerza, por lo que puede seguir una inversión a la baja. Después de que el gráfico de precios comience a bajar, puede abrir una posición de venta con el SL detrás del máximo local.

La divergencia del RVI y el gráfico de precios - Señal de venta de RVI

Resumen

El indicador de vigor relativo ayuda a evaluar la probabilidad de la continuación de la tendencia actual. Cuanto más se alejan las líneas indicadoras de 0, mayor es la posibilidad de una corrección o incluso una inversión. Sin embargo, el RVI no es un sistema comercial universal. Para hacer que sus señales sean más confiables, recomiendo usarlo junto con otros indicadores, análisis de tecnología o Acción del precio patrones.




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