Las mejores estrategias de trading a largo plazo: "Ruptura diaria y media móvil"
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Casi todas las estrategias tendenciales utilizan medias móviles, ya que ayudan a los traders a definir rápidamente las tendencias. Sin embargo, las tácticas llamadas "Ruptura diaria y media móvil" funcionan de manera diferente.
Según esta estrategia, un trader operará en contra de la dirección de las medias móviles. Para ello, tendrán que seguir unas reglas bastante inusuales de uso de las medias móviles.
Si las medias móviles muestran una tendencia alcista, el trader debe buscar una señal de venta. Si las medias móviles muestran una tendencia bajista y viceversa, el trader debe buscar una señal de compra. Resulta ser una especie de estrategia contratendencia.
Además, el indicador ADX se suele añadir en este caso para obtener la confirmación de entrada en el mercado. Esta combinación de indicadores permite "atrapar" con antelación el fin de la tendencia del momento.
Los autores de la estrategia consideran que puede utilizarse para trabajar con cualquier instrumento, pero solamente en un marco de tiempo diario.
El artículo entra en los detalles de la estrategia "Ruptura diaria y media móvil". Tratamremos cómo operar en contra de la tendencia dominante y tratar de "atrapar" la ruptura utilizando indicadores simples.
Cómo personalizar los indicadores para hacer trading según la estrategia
Para usar la estrategia, debe aplicar tres indicadores a un marco temporal diario.
1. Media móvil simple (SMA en inglés) con un periodo de 20, construyendo en los precios más bajos y eligiendo low. Media aritmética que utiliza los precios más bajos del periodo en lugar de los precios de cierre.
2. Media móvil exponencial (EMA en inglés) con un periodo de 34. La media móvil exponencial se diferencia de la media móvil simple en que se fija más en los datos más recientes. Es la media móvil más popular entre los traders.
3. ADX con un periodo de 13. Un periodo más rápido que un periodo de uso más frecuente de 14. La formación de la señal requiere un nivel de 25 en el gráfico del indicador. Puede eliminar las líneas adicionales en los ajustes, dejando sólo la línea clave y el nivel especificado.
Cómo comprar con "Ruptura diaria y media móvil"
Una vez añadidos los indicadores, el trader debe evaluar el comportamiento de cada uno de ellos para hallar señales que le permitan abrir una posición. Veamos más de cerca cómo comprar según la estrategia:
- La línea EMA 34 está por encima de la línea SMA 20. Tenga en cuenta que la tendencia es descendente.
- El indicador ADX superó 25 y subió.
1. El trader cierra una posición cuando las medias móviles se cruzan. Esperamos a que las líneas SMA 20 crucen la línea EMA 34 de abajo hacia arriba.
La ventaja de este método es que el trader no obtiene beneficios demasiado pronto, sino sólo después de recibir una señal de las medias móviles. Por eso el beneficio potencial de esta operación puede ser mucho mayor que el de los niveles fijos. El tamaño de la orden[ stop loss|https://blog.roboforex.com/blog/2019/07/12/what-is-stop-loss-and-take-profit/] es de 30–50 pips.
2. Un método alternativo consiste en colocar niveles fijos de take profit y stop loss independientemente de la intersección de las medias móviles. La orden de take profit se coloca a 100-150 pips del punto de entrada. El tamaño de la orden Stop Loss es de 30-50 pips.
La desventaja de este método es el estricto nivel de take profit, que impide al trader ganar 200 o 300 pips en una operación. El tamaño siempre será el mismo, independientemente de cómo se comporte el mercado. Sin embargo, este volumen de beneficios coincide con la fluctuación media de los precios durante el día.
Un ejemplo de compra con "Ruptura diaria y media móvil"
En el ejemplo, veamos el gráfico del USD/CHF del 24 de febrero de 2021. En primer lugar, evaluamos la posición de las medias móviles. La línea EMA 34 se mueve por encima de la línea SMA 20. Esa es la primera señal para abrir una posición larga.
El valor del indicador ADX está por encima de 25 y cerrando por encima. Es la segunda señal para que un trader abra una posición larga al comienzo del siguiente día de operaciones. Por eso abrimos una orden de compra en 0,9040.
La orden stop loss se coloca en 0,9010 o 0,8990, mientras que take profit se coloca en 0,9140 o 0,9190. Después, el precio alcanzó el nivel de take profit.
Si hubiéramos utilizado el otro método, en el que se cierra una posición cuando la línea SMA 20 cruza la línea EMA 34 desde abajo hacia arriba, el beneficio potencial podría haber sido de 50 pips más.
Otro ejemplo es una orden en USD/CHF el 2 de febrero de 2021. La línea EMA 34 está por encima de la línea SMA 20, y el valor del indicador ADX es superior a 25.
Se abrió una posición larga en 0,8970. La orden stop loss se coloca en 0,8940 o 0,8920. La orden take profit se coloca en 0,9070 o 0,9120. Sin embargo, el precio solo alcanzó 0,9047 y luego retrocedió.
La posición se cerró con una pérdida. Probablemente, para reducir los riesgos, el trader debería mover la orden stop loss al punto de entrada cuando el beneficio alcance los 50-60 pips. En el ejemplo anterior, el beneficio alcanzó los 77 pipos, pero finalmente la posición resultó ser deficitaria.
Cómo vender por "Ruptura diaria y media móvil"
La posición corta de la estrategia también tiene sus reglas:
- La línea EMA 34 está por debajo de la línea SMA 20. La tendencia del momento es ascendente, pero el trader busca una señal para vender.
- El indicador ADX rompió 25 y cayó.
La forma de salir de una posición corta es la misma que la de una larga:
Formas de salir de una posición corta:
- El trader cierra una posición cuando las medias móviles se cruzan. Esperamos que la línea SMA 20 cruce la línea EMA 34 de arriba a abajo. El tamaño de la orden stop loss es de 30-50 pips.
- La orden de take profit se coloca a 100-150 pips del precio de apertura. El tamaño de la orden stop loss es de 30-50 pips.
Un ejemplo de venta por "Ruptura diaria y media móvil"
En el ejemplo, veamos el gráfico GBP/USD del 7 de junio de 2021. La línea EMA 34 se mueve por debajo de la línea SMA 20. El valor del indicador ADX cayó por debajo de 25. Estas son dos señales para abrir una posición corta, por lo que el trader puede abrir una orden de venta.
El trader abre una posición corta a 1,4153. La orden stop loss se coloca en 1,4183 o 1,4203, mientras que la take profit en 1,4053 o 1,4003. Posteriormente, tras una ligera corrección, el precio alcanza estos niveles. La mayor caída fue de 368 pips, hasta 1,3785. Probablemente, podría ser una buena idea añadir[ Trailing stop|https://blog.roboforex.com/blog/2019/10/25/trailing-stop-simple-and-reliable-helper/] a la estrategia cuando la orden stop loss se mueve después del gráfico de precios.
Conclusión
La estrategia "Ruptura diaria y media móvil" es un método inusual de uso de las medias móviles. En otras palabras, un trader opera en contra de la tendencia principal.
Las señales de venta aparecen cuando las medias móviles muestran la tendencia alcista, y las señales de compra, la tendencia bajista. Debido al comportamiento y peculiaridades del indicador ADX, los autores de la estrategia intentan "atrapar" el momento en que la tendencia ha terminado y operar en contra de ella.
Los argumentos de peso a favor de la estrategia son la posibilidad de trabajar con todos los instrumentos de negociación y las reglas fijas de colocación de stop loss y take profit. Estas normas pueden ajustarse para aumentar los beneficios y minimizar los riesgos.
