Este resumen está dedicado a la cuestión de la correlación de los pares de divisas, su recuento con una calculadora especial y su uso en el trading.

¿Qué es la correlación de pares de divisas?

En finanzas, la correlación es una medida estadística de cómo se mueven dos activos uno frente a otro. En otras palabras, se trata de la capacidad de un instrumento financiero para seguir a otro. Por ejemplo, el oro y la plata tienen una alta correlación.

La idea de correlación de divisas representa las conexiones entre pares de divisas en Forex, la dependencia de sus movimientos entre sí. La correlación demuestra si dos pares fluctúan de forma similar: cuanto mayor es la correlación, más alineados están los dos pares. Los pares de divisas con una fuerte correlación se mueven un poco al unísono.

Correlación positiva

La correlación positiva (o directa) significa que las cotizaciones van en la misma dirección: hacia arriba o hacia abajo.

Por ejemplo, el EUR/USD y el EUR/CAD muestran una fuerte correlación positiva. En la imagen de abajo es obvio que las cotizaciones de estos pares van a menudo en una dirección, y sus gráficos se parecen bastante.

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Correlación negativa

La correlación negativa (inversa) significa que dos instrumentos financieros cambian de forma similar pero en direcciones opuestas. En otras palabras, el gráfico de un par de divisas refleja el gráfico del otro.

Por ejemplo, el EUR/USD y el USD/CHF muestran una fuerte correlación inversa. En la imagen inferior, hay un gráfico que refleja el otro: mientras un par crece, el otro cae, y viceversa.

Correlación inversa del EUR/USD y el USD/CHF
Correlación inversa del EUR/USD y el USD/CHF

Cómo calcular los índices de correlación

Para evaluar la correlación de dos instrumentos, existe un índice especial. Se estima en cuotas, o porcentaje: 100% = 1 para correlación positiva y -1 para negativa.

Para calcular el índice se utiliza la fórmula de Pearson. En primer lugar, se forma un conjunto de valores de ambos activos: X e Y. A continuación, se calculan los valores medios de X e Y. A continuación, suman el producto de la desviación de cada conjunto respecto a la media y los dividen por el producto de la desviación típica.

Los valores del índice de correlación se sitúan entre +1 y -1.

El significado de los valores es el siguiente:

  • 0 - ninguna correlación. Los pares de divisas no muestran dependencia entre sí.
  • +1 - correlación positiva total. Dos pares de divisas van en una dirección, coincidiendo en el tamaño del movimiento.
  • -1 - correlación negativa total. Dos pares de divisas van en direcciones opuestas, coincidiendo en el tamaño del movimiento.
Ver también  ¿Qué es el calendario económico y para que hace falta?

Cómo utilizar la calculadora para la correlación de pares de divisas

Existe una calculadora de correlación en línea especial para contar la correlación de los pares de divisas. Por ejemplo, hay una calculadora en la plataforma investing.com. Para calcular la correlación, elija una moneda 

Calculadora de correlación de pares de divisas
Calculadora de correlación de pares de divisas

Una vez realizados los cálculos, aparece una tabla con los índices de correlación y el gráfico del par principal. En nuestro ejemplo, se trata del EUR/USD. En la siguiente tabla se pueden elegir dos pares cualquiera para la comparación de gráficos.

Tabla de índices de correlación
Tabla de índices de correlación

En función de los índices, el trader concluye si la correlación es sustancial para utilizarla. A grandes rasgos, la correlación puede evaluarse así^

  • 0-0,4 - débil
  • 0,5-0,7 - moderada
  • 0,7-0,8 - alta
  • 0,9-1,0 - fuerte

Para la correlación positiva, hay un "+" antes de los valores anteriores, para la correlación negativa - un signo "-".

Para operar, se recomienda una correlación alta y fuerte.

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Estrategias de trading de Forex con correlación

  • Siguiendo el movimiento. Mediante esta estrategia, de los dos pares correlacionados, uno se utiliza para rastrear señales de posibles movimientos posteriores del segundo par. Cuando uno de los dos pares inicia un fuerte movimiento dirigido y el segundo va rezagado, se puede abrir una posición en el par rezagado, siguiendo el movimiento.
  • "Cobertura de descorrelación. La descorrelación es la divergencia de pares de divisas correlacionados. Por regla general, es temporal. Utilizando la divergencia, el operador abre simultáneamente posiciones proporcionales en ambos pares, contando con que la correlación se recupere. En este caso, el tamaño de la descorrelación será el beneficio del operador en cuanto las dos divisas vuelvan a sincronizarse.
  • Diversificación. En lugar de abrir una posición grande en un solo par de divisas, el inversor abre dos posiciones proporcionales más pequeñas en dos o tres pares correlacionados. Esto diversifica la posición mediante varios instrumentos, disminuyendo los riesgos de invertir en un solo activo.

Riesgos de utilizar la correlación en Forex

Cabe señalar que la correlación entre dos pares de divisas no es un factor estable y constante. Puede cambiar con el paso del tiempo. Diferentes crisis políticas y sociales, cambios inesperados en las políticas crediticias y monetarias pueden alterar la correlación normal en cualquier momento, haciendo que deje de funcionar con normalidad.

Por lo tanto, al utilizar la correlación en el trading, el trader tiene que seguir sus normas de gestión del riesgo. La correlación puede utilizarse como una especie de filtro junto con el análisis fundamental y técnico clásico. Antes de utilizar la correlación de forma real, es muy recomendable practicar en una cuenta de prueba.

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