Cómo utilizar el indicador Rate of Change (ROC) en el trading
17.02.2023
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En esta materia presentamos el indicador de trading Rate of Change. Consideraremos las peculiaridades de su trabajo, la fórmula para su cálculo y las señales que se pueden usar en el trading.
Qué muestra el indicador Rate of Change
El Rate of Change es un indicador técnico que muestra la magnitud y la velocidad del cambio de precio durante un período de tiempo específico. Compara la cotización del período de tiempo actual con las anteriores, mostrando el porcentaje de cambio en el precio. Los datos obtenidos ayudan a evaluar la dinámica actual del instrumento financiero seleccionado. El Rate of Change es similar al popular indicador Momentum.
El ROC ayuda a determinar en qué tipo de tendencia se encuentra actualmente el mercado y si se está acelerando o desacelerando. Cuanto mayor sea el crecimiento del indicador, mayor será el optimismo de la masa en el mercado y mayor será la probabilidad de que los precios sigan subiendo. Una caída en el valor del indicador indica un aumento del pesimismo en el mercado y un aumento en la probabilidad de que los precios continúen cayendo.
El Rate of Change se traza en una ventana separada debajo del gráfico de precios y se representa como una línea de cálculo principal y un nivel 0 horizontal. La línea ROC confirma (o no confirma) la ruptura y los rebotes de las líneas de soporte y resistencia en el gráfico de precios y ayuda a determinar la dirección de la tendencia actual del mercado:
- Un ROC ascendente por encima de 0 confirma que existe una tendencia alcista.
- Un ROC por debajo de 0 y cayendo confirma la presencia de una tendencia bajista activa.
La fórmula para calcular Rate of Change
ROC = (Cierre(i) - Cierre(i-n)) / Cierre(i-n) * 100%
Donde:
- Cierre(i) - el último precio de cierre.
- Cierre(i-n) - precio de cierre n periodos atrás.
- n es el periodo del indicador.
Este indicador en su versión clásica se utiliza con el periodo por defecto de 12. Siempre es posible experimentar, evaluar su trabajo con otros períodos sobre datos históricos y elegir el más adecuado para su trading.
Instalación del Rate of Change en la terminal de trading
El Rate of Change no es un indicador preinstalado, por lo que para usarlo en la popular terminal MetaTrader 4 se debe descargar e instalar el archivo del indicador. El archivo se puede encontrar en Internet, o en el sitio web de MetaQuotes Ltd.
Para instalar el indicador en el menú principal de MetaTrader 4, vaya a Archivo, seleccione Abrir carpeta de datos → MQL4 → Indicadores y copie el archivo en esta carpeta. Después de reiniciar el terminal, el ROC se instalará en la carpeta Indicadores personalizados.
A continuación, instálelo en el gráfico del instrumento deseado a través del menú principal del programa: Insertar → Indicadores → Personalizado → ROC. Generalmente se usa con la configuración predeterminada (Rperiod=12), pero puede personalizar el color y el estilo de la línea principal.
Señales de trading del Rate of Change
Puede utilizar pares de divisas, acciones, oro y otros activos de gran liquidez para operar con las señales del indicador. Veamos las dos opciones de trading principales al utilizar el ROC: cruce de nivel 0 y divergencia.
El centro del indicador ROC, con respecto al cual se mueve, es el nivel 0. Este nivel marca tendencia: un aumento por encima de 0 indica una tendencia al alza, una caída por debajo de 0 indica una tendencia a la baja.
Al igual que otros indicadores populares (MACD, RSI), el Rate of Change puede advertir acerca de una posible reversión por la presencia de divergencia. Recuerde que esta es una divergencia de los extremos en el gráfico de precios y los extremos de la línea del indicador. La divergencia de máximos generará una señal de venta y la de mínimos, una señal de compra.
Nivel de cruce 0: señal de compra
- Esta señal se produce cuando la línea del indicador cruza el nivel 0 central de abajo hacia arriba.
- Una vez que la tasa de cambio está por encima de 0, se puede iniciar una posición de compra.
- El Stop Loss se establece en el mínimo local más cercano.
- Se puede tomar un Take Profit cuando el precio alcanza un fuerte nivel de resistencia.
Cruce de nivel 0: señal de venta
- Esta señal aparece cuando la línea ROC cruza el eje 0 central de arriba a abajo.
- Una vez que el indicador está por debajo de 0, se puede abrir una posición de venta.
- El stop loss se establece en el máximo local más cercano.
- Se puede tomar un Take Profit cuando el precio se acerca a un fuerte nivel de soporte.
Divergencia: una señal de compra
- Se forma una divergencia alcista cuando se forma un nuevo mínimo en el gráfico de precios durante la caída, que es más bajo que el anterior, y el mínimo correspondiente de la línea ROC es igual o superior al anterior. Hay una divergencia, que puede anunciar un cambio de un movimiento descendente a uno ascendente.
- Una vez que el precio se revierte al alza, se puede abrir una posición de compra, con el Stop Loss establecido en el último mínimo.
Divergencia: una señal de venta
- Una divergencia bajista ocurre cuando aparece un nuevo máximo en el gráfico de precios durante un movimiento alcista, que es más alto que el anterior, y el máximo correspondiente de la línea ROC permanece por debajo del anterior o a la misma altura. Se produce una divergencia, a la que puede seguir una inversión a la baja.
- Después de una reversión a la baja, se puede abrir una posición de venta y el Stop Loss se establece en el máximo más cercano.
Conclusión
El Rate of Change es un indicador de cambio de precios que ayuda a determinar la dirección del movimiento actual del mercado y encontrar puntos prometedores para abrir transacciones. Se recomienda utilizarlo en el trading junto con más herramientas, tales como otros indicadores, herramientas de análisis técnico y patrones de velas. Antes de comenzar a operar, debe obtener estadísticas de trading positivas en su cuenta demo.
