Cómo operar con la estrategia de seguimiento de tendencias del S&P 500
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En este artículo, echaremos un vistazo a la estrategia de trading de indicadores a largo plazo "Siguiendo la tendencia del S&P 500". Descubriremos cómo funciona, cómo se usa en el trading, cuáles son sus ventajas y desventajas, y en qué señales de indicador se basa.
Cómo funciona la estrategia de seguimiento de tendencias del S&P 500
Esta estrategia a largo plazo implica operar el índice bursátil S&P 500 (US 500) en la dirección de la tendencia actual del mercado. Recuerde que el índice que nos interesa incluye acciones de las 500 empresas más grandes que cotizan en el mercado de valores estadounidense. Es probablemente el índice bursátil más conocido y popular del mundo, sirve como barómetro del estado del mercado bursátil estadounidense.
Los creadores y divulgadores de la estrategia de seguimiento de tendencias del S&P 500 son los renombrados inversores y gestores de activos Meb Faber y Paul Tudor Jones. Presentaron un sistema de trading de seguimiento de tendencias bastante simple y al mismo tiempo efectivo para el índice S&P 500, que se basa en las señales del promedio móvil de 200 días.
El S&P 500 a menudo muestra una tendencia alcista constante durante los períodos de crecimiento del mercado de valores. El indicador debería ayudar a identificar el comienzo de la próxima tendencia a largo plazo y dar al inversor una señal para comprar con el fin de beneficiarse del crecimiento del índice.
En pocas palabras, cuando el S&P 500 está por encima del promedio móvil de 200 días, la tendencia es al alza y uno debe comprar el índice; cuando está por debajo de la línea del indicador, la tendencia cambia a bajista y todas las posiciones deben cerrarse.
Cómo instalar el indicador de promedio móvil
El promedio móvil (MA) se ha consolidado durante mucho tiempo como una herramienta sencilla y eficaz para el análisis de tendencias. El indicador está incluido en la mayoría de las terminales de trading modernas. Se muestra directamente en el gráfico de precios.
Para establecer el promedio móvil en las populares plataformas de trading MetaTrader 4 y MetaTrader 5, siga estos pasos:
- Abra la terminal e inicie sesión en su cuenta.
- Seleccione el S&P 500 de la lista de instrumentos financieros disponibles y agréguelo al gráfico.
- Desde el menú principal, haga clic en Insertar, luego en Indicadores, luego en Tendencia y seleccione Promedio móvil.
- Seleccione el periodo 200, color y grosor de línea, MA: Simple y haga clic en OK para aplicar esta configuración y cerrar la ventana de configuración del indicador.
Como resultado, aparecerá un promedio móvil de 200 días en el gráfico de precios, que se utilizará para identificar la tendencia actual y buscar señales de trading de acuerdo con la estrategia.
Cómo utilizar la estrategia en el trading
La estrategia de seguimiento de tendencias del S&P 500 opera en una sola dirección: para comprar el activo. El principio de su uso en el trading es bastante sencillo:
- Cuando el precio de cierre del índice cruza la media móvil de 200 días de abajo hacia arriba, esto indica el comienzo de una tendencia alcista y ofrece una señal para comprar.
- Cuando el precio de cierre del índice cruza el promedio móvil de 200 días de arriba a abajo, esto indica el final de la tendencia alcista y la necesidad de cerrar posiciones de compra.
Una señal de compra para la estrategia
- El S&P 500 comienza a subir y cruza con confianza hacia arriba el promedio móvil de 200 días. La vela diaria cierra a más de la mitad o completamente por encima de la media móvil.
- En la apertura del siguiente día de trading, se realiza una operación para comprar el activo.
- El Stop Loss y el Take Profit no están establecidos, se fija una posición (en ganancias o pérdidas) cuando el precio se revierte y cierra por debajo de la media móvil con confianza.
Ejemplo de compra de la estrategia "Siguiendo la tendencia del S&P 500"
- El 27 de mayo de 2020, las cotizaciones del índice mostraron un aumento y la vela japonesa cerró con confianza por encima de la media móvil de 200 días. Al día siguiente, se podría abrir una posición de compra a $3047,50 al comienzo de la sesión de trading.
- En el mes siguiente, las cotizaciones regresaron a la línea del promedio móvil, pero no pudieron cerrar por debajo de ella con confianza: la posición se mantuvo.
- El índice mostró una tendencia alcista constante a lo largo de 2021, y solo comenzó una fuerte corrección a la baja en enero de 2022.
- El 21 de enero de 2022, la vela diaria cerró por debajo del promedio móvil de 200 días y la posición debería haberse fijado en 4422,40 dólares en la apertura del siguiente día de trading.
Ventajas y desvenajas de la estrategia
Ventajas:
- La estrategia funciona bien durante una tendencia alcista sostenida, lo que le permite beneficiarse de movimientos fuertes y prolongados del índice S&P 500.
- La ganancia potencial puede ser muchas veces mayor que la pérdida potencial.
Desventajas:
- Da señales poco rentables cuando no hay una tendencia clara en el mercado, hay un amplio movimiento lateral.
- Es posible que las señales del promedio móvil de 200 días no puedan mantenerse al día con el movimiento del precio, por lo que una gran parte de las ganancias se puede perder en las fuertes reversiones a la baja del mercado.
- Caracterizado por un pequeño número de operaciones y altos requisitos de capital. Esta estrategia está más dirigida a grandes inversores a largo plazo y puede no ser de interés para los traders.
Conclusión
La estrategia de seguimiento de tendencias del S&P 500 es un sistema de trading a largo plazo bastante sencillo basado en señales del promedio móvil de 200 días. Funciona bien durante una fuerte tendencia cuando el mercado de valores y el índice S&P 500 aumentan de manera constante. Podemos suponer que este enfoque de trading está más orientado a los inversores a largo plazo y probablemente no funcionará para los traders. La estrategia debe probarse en datos históricos antes de su uso.
