Indicador MACD: configuración, comercio, divergencia
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¿Qué es el indicador MACD?
La MACD es una de las indicadores técnicos más populares. Se incluye en la mayoría de las plataformas comerciales para los mercados financieros y de productos básicos.
El indicador fue creado hace casi 40 años por Gerardo Appel. Se usó por primera vez en 1979. MACD es una abreviatura de la frase Media móvil de convergencia / divergencia.
El indicador se usa en herramientas de análisis técnico. Ayuda a determinar la dirección de la tendencia, su fuerza y duración; rango de precios, niveles de inversión; también da señales de trading.
Este indicador se llama indicador de tendencia porque se forma sobre la base de dos Promedios Móviles. No son visibles en el gráfico, solo se usan sus valores en los cálculos. Las indicaciones del MACD se muestran en una ventana separada debajo de la tabla. Prácticamente, tenemos un oscilador de tendencia. Un gráfico MACD clásico es un histograma con barras verticales y una línea de suavizado adicional. El histograma representa el espacio entre las medias móviles y la dinámica de su convergencia o divergencia. Cuando el espacio entre los promedios crece, las barras del histograma también se alargan. Si el espacio se vuelve más pequeño, las barras se acortan. Cuando se alinean por encima de la línea cero y crecen más, se considera que el precio aumenta. Cuando las barras del histograma se juntan por debajo de cero y se acortan, se espera que el precio baje.
El MACD es un indicador rezagado por su naturaleza, ya que recibe datos iniciales de los rápidos (período 12) y lentos (período 26) Medias móviles exponenciales (EMA). El tercer componente del indicador es el Promedio móvil simple (SMA) con el período de ajuste 9. Mientras el precio sea primario y los promedios sean secundarios, todos ellos irán por detrás del precio. La SMA determina la tendencia por su posición en relación con la línea central cero. Cuando el SMA está por encima de la línea cero, señala una tendencia ascendente; cuando está por debajo, la tendencia es descendente. La SMA también se denomina línea de señal y se utiliza para la confirmación adicional de las señales de negociación.
Los fanáticos de MACD han mejorado recientemente el indicador, por lo que hoy en día hay muchas versiones disponibles en Internet, incluidas las de colores.
Configuración de MACD
EMA rápida se calcula como el precio promedio durante un período establecido (9 velas por defecto).
EMA lenta también representa un precio promedio, pero durante un período más largo, que se refleja en su nombre.
La diferencia entre los EMA rápidos y lentos se muestra mediante histogramas, cada uno de ellos con un significado diferente; MACD SMA se calcula como el valor promedio de los histogramas durante un período de tiempo establecido (de manera predeterminada, el período de suavizado es 9).
El ajuste "Aplicar a: "se utiliza con los datos de entrada para el MACD. Por ejemplo, el valor predeterminado es" Cerrar "; esto significa que la EMA rápida se calculará en función del precio de cierre de las velas japonesas. Si la configuración se cambia para " Abrir ", se utilizará el precio de apertura. El indicador presenta 7 parámetros básicos para calcular un precio promedio:
- Cerrar
- Abrir
- Alta
- Baja
- Precio medio, calculado como (Alto + Bajo) / 2
- Precio típico, calculado como (Alto + Bajo + Cerrar) / 3
- Cierre ponderado, calculado como (Alto + Bajo + 2 * Cerrar) / 4
Los resultados de MACD se basan en configuraciones de EMA rápidas y lentas. Si el período es demasiado corto, el indicador se vuelve demasiado sensible a las fluctuaciones de precios y comienza a dar muchas señales falsas. Si el período es demasiado largo, el indicador se vuelve más lento, lo que hace que las señales sean más precisas pero más escasas. La configuración estándar de MACD es la más extendida en el mercado (12/26/9).
Parámetros MACD en el gráfico
Convergencia y divergencia
Como el nombre indica MACD (Moving Average Convergence / Divergence), la función del indicador es principalmente detectar la convergencia y la divergencia en los gráficos. No son solo elementos importantes del análisis técnico, sino también señales bastante fuertes de reversiones de tendencias. La convergencia y la divergencia ocurren cuando la dinámica de los precios no está respaldada por el aumento de la oferta o la demanda, en otras palabras, la tendencia se debilita.
La divergencia y la convergencia se derivan de las palabras latinas "divergere" (desviación, discrepancia) y "convergo" (cierre). Pero, ¿qué es divergente / convergente y dónde? En nuestro caso, estamos viendo la diferencia entre el gráfico de precios y el gráfico del indicador (oscilador).
- Divergencia es una señal bajista que aparece en presencia de una tendencia ascendente, cuando el precio en el gráfico toma nuevos máximos, mientras que el MACD, por el contrario, muestra picos más bajos.
- Convergencia es una señal alcista que aparece en presencia de una tendencia descendente cuando el gráfico de precios muestra nuevos mínimos, mientras que los valores mínimos en el indicador permanecen iguales o crecen.
Tipos de convergencia y divergencia
Las divergencias y las convergencias pueden ser de dos tipos: clásico y oculto.
Las divergencias y convergencias clásicas son los instrumentos más populares de análisis técnico en la práctica del comercio. Por lo general, se ven así:
Divergencia clásica
Convergencia clásica
Además de los clásicos, también hay convergencias / divergencias ocultas. Las divergencias y convergencias ocultas también representan la diferencia entre el gráfico de precios y los valores del indicador, la cuestión es que son modelos de continuación de tendencias.
Divergencia bajista oculta
Aparece cuando los precios máximos disminuyen mientras que los máximos osciladores crecen.
Convergencia alcista oculta
Aparece cuando los precios mínimos crecen mientras que los mínimos del oscilador disminuyen.
Las divergencias y las convergencias son meramente tipos de señales comerciales, sin embargo, son señales de alta calidad que hacen que el comercio sea potencialmente más exitoso. Nadie puede estar absolutamente seguro de si la corrección será corta o profunda y si se convertirá en una inversión, sin embargo, señales como la divergencia y la convergencia hacen que las predicciones sean más precisas.
Comercio con el MACD
Como cualquier otro indicador, el MACD tiene varias formas de usarlo. Por un lado, el indicador se basa en los promedios móviles, por lo que puede mostrar la dirección de la tendencia del mercado, lo que permite operar en consecuencia. Por otro lado, este indicador es un oscilador que puede producir señales de calidad en la tendencia lateral. En la mayoría de las recomendaciones, la diferencia entre el gráfico de precios y los valores del indicador se destaca como la señal principal. Según Alexander Elder, esta señal es la más fuerte en el análisis técnico. Sin embargo, hay otras formas de operar con el MACD, como buscar modelos de inversión o crear líneas de tendencia. Estas formas no se usan con frecuencia, las señales en sí mismas tampoco son frecuentes, pero si aparecen, normalmente funcionan bien.
Cruzando la línea de señal del histograma
El cruce de los dos promedios es el momento en que el histograma cruza la marca cero al comienzo de una nueva tendencia. Si la diferencia entre los dos promedios aumenta junto con los valores del histograma, la tendencia actual puede llamarse fuerte. En este caso, el mercado debe ingresarse en el momento en que la línea de señal cruza el borde del área del histograma. Si la línea escapa del área del histograma por encima de cero, indica la venta. Si se escapa del área por debajo de cero, indica una compra.
Comercio con divergencias
La señal de divergencia se forma cuando el precio toma un nuevo mínimo, pero el gráfico del indicador no confirma este movimiento y el mínimo no se renueva. El gráfico MACD hace que tales divergencias sean claramente visibles, lo que indica al operador que compre. Vale la pena recordar que esta señal funciona bien durante los movimientos laterales. Sin embargo, si la tendencia es realmente fuerte, la eficiencia de tales señales se vuelve significativamente menor.
Hay varias formas de operar con divergencias: por ejemplo, muchos operadores esperan que el precio caiga 30-50 puntos por debajo del mínimo anterior y luego compran con la esperanza de que el precio se recupere. El protector Stop Loss, en tal caso se fija alrededor de 30 a 50 puntos desde el punto de entrada al mercado. La segunda forma de operar con divergencias consiste en esperar a que la línea de señal escape del área del histograma. Luego, el operador ingresa al mercado y sale cuando la línea regresa dentro del área del histograma.
Las Bandas de Bollinger y el MACD
Para utilizar las divergencias de manera más eficiente, los operadores agregan un segundo indicador al gráfico y reciben señales adicionales. El Indicador de Bandas de Bollinger es un ejemplo de los instrumentos complementarios. Las bandas del indicador demuestran las fronteras actuales del precio máximo y mínimo; romperlos se considera una fuerte fluctuación. Si existe una divergencia al mismo tiempo que el precio atraviesa la línea fronteriza, se considera una señal fuerte para abrir la posición. Al regresar dentro de las fronteras, el precio confirma que el impulso ha terminado y está tratando de moverse dentro de las divergencias.
Divergencia y convergencia a lo largo de la tendencia.
La forma más eficiente de operar de acuerdo con las divergencias sería diferenciar las señales que van en la dirección de la tendencia y en contra de ella. La señal que va en la dirección de la tendencia se considera muy fuerte y es más probable que funcione bien que la señal contra la tendencia actual. Es importante utilizar el gráfico diario para determinar la dirección de la tendencia y H1 para encontrar divergencias en el MACD.
En el gráfico diario, los operadores suelen agregar dos medias móviles con diferentes períodos para definir la tendencia actual con mayor precisión. Si el promedio con un período más corto supera el promedio con un período más largo, la tendencia se considera ascendente. El operador ahora debe encontrar divergencias en el MACD H1. Por el contrario, si el promedio con el período más corto cae por debajo del período más largo, la tendencia se considera descendente y solo se encuentran convergencias en el MACD.
Cabeza y hombros en el MACD
Buscar modelos gráficos en el gráfico es poco común entre los operadores, sin embargo, este enfoque es bastante eficiente. No se deben buscar todos los modelos, sino solo Cabeza y Hombros. Además, el gráfico de precios en sí mismo puede no mostrar signos de reversión, mientras que en el histograma MACD aparece un claro modelo de reversión. El mejor momento para ingresar al mercado sería el hombro derecho, al igual que cuando se negocia de la manera clásica con un gráfico de precios normal. El punto donde la línea de señal escapa del área del histograma puede ser otro punto de entrada. Para salir, uno debe esperar a que la línea de señal ingrese al área del histograma.
Creando una línea de tendencia
Otra forma poco común de usar el indicador es creando líneas de tendencia. De esta manera, está destinado a operadores experimentados que al menos se han encontrado con análisis de gráficos. Para crear líneas de tendencia, los gráficos diarios y H4 se adaptan mejor. Si trabajamos en períodos más pequeños, habrá muchas más señales, es por eso que solo se deben tener en cuenta las señales en la dirección de la tendencia actual. Al crear una línea de tendencia descendente a lo largo de los máximos del histograma, el operador potencialmente obtendrá un área de resistencia que el gráfico de precios en sí mismo no suele mostrar. En el momento en que se esta probando esta área puede utilizar como una señal para abrir una posición de venta. El punto en el que la línea de señal sale del área del histograma será el punto de apertura.
Resumen
Independientemente de que este indicador se haya creado hace casi 40 años, sigue siendo muy popular. Tiene por supuesto sus ventajas y desventajas, como lo hacen otros indicadores. Algunos podrían decir que está desactualizado y requiere actualización. Otros lo prefieren ya que ha sido creado y aún existe hoy en día. Esta pregunta es para que cada operador responda de forma independiente, ¿la configuración de MACD es tan flexible que se puede adaptar a cualquier instrumento o marco temporal?
Por supuesto no se debe esperar que las señales resulten 100% ciertas, ningún indicador, independientemente de los patrones con los que trabaje, da predicciones 100% exactas. Sin embargo, el MACD junto con otros indicadores y varias combinaciones de configuraciones pueden ser útiles no solo en Forex, sino también en el mercado de productos básicos. El Santo Grial de la negociación en el mercado financiero aún no se ha descubierto, e incluso si existe, se mantiene en un secreto tal, que no se presentará al público por mucho tiempo.
