Cómo utilizar el índice de swing acumulativo en trading
6 lectura de actas
Este artículo explica qué es el índice de swing acumulativo, qué señales da, cómo se calcula y se configura en un terminal de trading y, por supuesto, cómo se utiliza en trading.
Qué muestra el índice de swing acumulativo
El índice swing acumulativo (ASI en inglés) fue inventado y popularizado por Wells Wilder, un famoso trader, analista financiero y creador de otros indicadores. Describió detalladamente el trabajo sobre el ASI en su libro New Concepts in Technical Trading Systems, publicado en 1978.
Para calcular el ASI, se utilizan los precios de los plazos actual y anterior: cierre, apertura, máximo y mínimo. Estos resultados ayudan a evaluar la dinámica del momento de los precios del instrumento en cuestión. El indicador aparece en una ventana separada debajo del gráfico de precios y parece una línea principal.
La línea permite ver la dirección de la tendencia del mercado en ese momento y confirma (o no) rupturas y rebotes en los niveles de soporte/resistencia del gráfico. Un ASI creciente confirma una tendencia alcista real y un ASI decreciente indica una tendencia bajista.
Cómo calcular el índice swing actumulativo
El indicador se calcula con la fórmula:
ASI(n) = ASI(n-1) + SI(n)
SI(n) = 50 * (CLOSE(n-1) - CLOSE(n) + 0.5 * (CLOSE(n-1) - OPEN(n-1)) + 0.25 * (CLOSE(n) - OPEN(n)) / R) * (K/T)
Donde:
- SI(n) es el índice de swing, el índice de variación de los precios;
- SI(n-1) es el índice de swing del periodo anterior;
- CLOSE(n) es el precio de cierre en ese momento;
- CLOSE(n-1) es el precio de cierre del periodo anterior;
- OPEN(n) es el precio de apertura en ese momento;
- OPEN(n-1) es el precio OPEN del periodo anterior;
- R es la relación del precio de cierre con el extremo anterior;
- K es la comparación de los extremos: (HIGH(n−1) − CLOSE(n )) и (LOW(n−1) − CLOSE(n ));
- T es la variación máxima del precio;
- ASI(n) es el índice de swing acumulativo.
Cómo instalar el índice de swing acumulativo en el terminal de trading
El índice de swing acumulativo no se encuentra entre los indicadores estándar en la mayoría de los terminales de trading, lo que significa que para utilizarlo en MetaTrader 4, es necesario descargar el archivo de instalación e instalar el indicador. El archivo se puede encontrar, por ejemplo, en MetaQuotes Ltd.
Así se instala el ASI en MetaTrader 4: Menú principal - Archivo - Abrir catálogo de datos - MQL4 - Indicadores - pegar el archivo en la carpeta - reiniciar el terminal.
Así se añade el ASI al gráfico de precios: Menú principal - Insertar - Indicadores - Usuario - ASI.
El índice de swing acumulativo se utiliza normalmente con parámetros preestablecidos (variable T = 300).
Cómo hacer trading con el ASI
Las señales del indicador pueden utilizarse para operar con pares de divisas, acciones, oro y otros activos de gran liquidez. Según el autor, los marcos temporales más largos dan señales más fiables. Existen dos opciones principales para operar con el ASI: una ruptura de los niveles de soporte/resistencia y una divergencia.
Confirmación de ruptura de niveles de soporte/resistencia
Este método utiliza el ASI para confirmar las rupturas de los niveles de soporte/resistencia en el gráfico de precios. Para obtener la señal, se trazan líneas de tendencia a través de los máximos y mínimos locales en la ventana del indicador y en el gráfico de precios. La ruptura simultánea de estas líneas en la ventana y en el gráfico se considera una señal.
- La señal de compra se forma cuando las cotizaciones en el gráfico de precios rompen un nivel de resistencia importante o una línea ascendente. La línea ASI debe confirmar esta ruptura en la ventana del indicador. Después de que el ASI confirme la ruptura, se puede abrir una posición con un stop loss por detrás del mínimo local.
• La señal de venta aparece cuando el precio en el gráfico rompe un nivel de soporte importante o una línea descendente. La línea ASI debe confirmar esta ruptura rompiendo a la baja una línea de soporte trazada en el indicador. Tras la confirmación, se puede abrir una posición de venta con un stop loss por detrás del máximo local.
Divergencia del ASI y el gráfico de precios
Al igual que otros indicadores famosos, como el MACD o el RSI, el ASI puede advertir de una posible inversión mediante una divergencia. Por divergencia se entiende básicamente una divergencia de extremos en el gráfico de precios y en la ventana del indicador. Una divergencia de máximos genera una señal de venta, y una divergencia de mínimos una señal de compra.
- La divergencia alcista se forma cuando en un gráfico de precios descendente se forma un nuevo mínimo por debajo del anterior, mientras que el correspondiente mínimo del ASI resulta ser superior al anterior. Esta divergencia puede preceder a un cambio de tendencia bajista a alcista. Después de que las cotizaciones se inviertan, se puede abrir una posición de compra con un SL detrás del último mínimo.
• La divergencia bajista aparece cuando en un gráfico de precios crecientes se forma un máximo por encima del anterior, mientras que el máximo correspondiente en el ASI resulta ser inferior o estar en el mismo nivel que el anterior. Esta divergencia puede ir seguida de un retroceso. Cuando suceda, se puede abrir una posición de venta con un SL detrás del máximo local.
Conclusiones
El índice de swing acumulativo es un indicador de cambio de precios creado por un famoso especialista del mercado, Wells Wilder. El ASI ayuda a determinar la dirección de la tendencia del mercado en ese momento y puede convertirse en un buen apoyo para el análisis técnico complejo. Para operar con el indicador, se pueden utilizar divergencias y confirmaciones de ruptura de líneas de soporte/resistencia. Antes de aplicar las señales reales, es muy recomendable practicar con una cuenta demo.
