¿Cómo probar una estrategia de trading?
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Hoy le contaremos cómo probar una estrategia de trading. Comenzaremos explicando qué es una estrategia de trading, por qué debe probarse y cómo hacerlo, y le daremos algunas recomendaciones importantes.
¿Qué es una estrategia de trading?
Una estrategia de trading es la herramienta principal que les da a los traders una ventaja en el mercado. En otras palabras, es un cierto conjunto de reglas de trading puestas a prueba para transacciones. Una estrategia puede considerarse exitosa si el resultado acumulado de todas las transacciones realizadas con ella durante un período determinado (mes, trimestre, año) es positivo; es decir, rentable.
La falta de un sistema de trading claro, comprensible y puesto a prueba puede conducir a una pérdida monetaria. Es posible obtener ganancias de operaciones aleatorias y fortuitas, pero dependerá más de la suerte que de la experiencia y el conocimiento. Solo puede tener éxito a largo plazo si se utiliza una estrategia de trading puesta a prueba.
¿Por qué probar una estrategia de trading?
El backtesting es el proceso de evaluar qué tan bien puede funcionar una estrategia de trading en condiciones pasadas. Es un componente clave en el desarrollo de un sistema eficaz. Hay varias posibilidades para cambiar los parámetros de la estrategia, y los ajustes realizados pueden tener un impacto significativo en los resultados. Estas pruebas muestran el rendimiento general de una idea y verifican si algunos parámetros de trading funcionarán mejor que otros.
Probar el enfoque de trading seleccionado con datos previos le permitirá evaluar su efectividad sin ninguna inversión monetaria real. La lógica básica detrás de tales pruebas es la suposición de que un sistema que funcionó bien en el pasado probablemente sea bastante efectivo ahora. Un correcto backtesting sobre datos históricos y la obtención de resultados positivos aumenta la confianza del trader en que la idea funcionará. Si el backtest muestra resultados negativos, se deben cambiar los parámetros o abandonar la estrategia elegida.
Formas de probar una estrategia de trading
Puede probar su enfoque de trading con datos históricos o en las condiciones reales del mercado, bien manualmente, bien mediante el uso de programas especiales.
Backtesting manual
La prueba manual con datos históricos es un proceso bastante lento. Este método se utiliza en los casos en que, por una u otra razón, no se pueden utilizar pruebas automatizadas.
Esquema de test manual:
- Se abre un gráfico del instrumento financiero. Se instalan todos los indicadores y herramientas necesarios para operar de acuerdo con la estrategia. Se selecciona el marco de tiempo deseado y el período de interés en el historial de cotizaciones.
- Luego, la estrategia busca en el gráfico configuraciones (condiciones) para operaciones.
- Cuando se detecta una estrategia, el operador registra todos los parámetros de la operación potencial: fecha, punto de entrada, dirección, Stop Loss, Take Profit, resultado de la operación y cualquier otra información útil.
- Después de un examen cuidadoso de todos los intercambios potenciales encontrados, se analizan sus resultados individuales y el total total. Se llega a una conclusión sobre si el trading en este sistema generará ganancias o pérdidas.
Si la estrategia muestra pérdidas, se abandona o se hacen ajustes para mejorar su eficacia. Una vez realizados los cambios, se vuelve a comprobar la estrategia y se repite el proceso hasta conseguir un resultado aceptable. La prueba manual de una estrategia de trading en datos históricos requiere tiempo y disciplina. Las pruebas realizadas correctamente crean las condiciones para una comprensión más precisa del nivel de éxito del enfoque elegido y le permiten mejorar las habilidades prácticas para identificar configuraciones para operar.
Backtesting automático
Se utiliza un software especial que encuentra operaciones que cumplen con los criterios de la estrategia. Resume las operaciones rentables y perdedoras para mostrar si la estrategia ha sido efectiva durante un cierto período de tiempo. Muchas plataformas de trading hoy en día proporcionan tales testers.
El algoritmo básico para el testeo automático:
- Se selecciona un instrumento financiero y un marco de tiempo para la prueba.
- Se indican todos los parámetros necesarios de la estrategia de trading, en base a los cuales se realizan las operaciones: marco de tiempo, nivel de riesgo, objetivo de ganancias, señales para entrar y salir de la posición, etc.
- El testing ha comenzado.
- Se examina el resultado.
- Los parámetros básicos se cambian para obtener el resultado óptimo.
El uso de un software especial hace que sea mucho más fácil y rápido verificar el rendimiento de una estrategia de trading sobre datos históricos. Además, le permite escoger los parámetros de trading más aptos, como el valor del Stop Loss o el Take Profit. Pero requiere habilidades y experiencia en la programación y puesta a prueba de sistemas de trading automatizados.
Pruebas directas
El backtesting requiere encontrar operaciones basadas en datos históricos, mientras que el forward testing es el proceso de operar una estrategia en tiempo real con las condiciones actuales del mercado. El trader deberá observar el mercado, encontrar conjuntos y ejecutar operaciones. Puede utilizar una cuenta demo u operar con un depósito real muy pequeño para operar con volúmenes mínimos.
Las pruebas con datos históricos le permiten a un trader averiguar si una estrategia tiene el potencial para generar ganancias, mientras que las pruebas a futuro ayudan a confirmar o refutar esta suposición en tiempo real.
Recomendaciones para probar estrategias:
- Sea objetivo e intente no distorsionar los resultados.
- Estime el resultado teniendo en cuenta un gran número de transacciones. El parámetro mínimo es de 300-500 ofertas. Cuantas más operaciones, más objetivas serán las estadísticas.
- Tenga en cuenta diferentes condiciones de mercado. Asegúrese de probar su estrategia durante los períodos de alta y baja volatilidad, así como durante los períodos de tendencia activa y cuando las cotizaciones se negocian en un rango limitado.
- Valorar desfases y comisiones, ya que pueden reducir los beneficios esperados.
- Complete la validación con una prueba directa. El desempeño exitoso de una estrategia en datos históricos no garantiza que la idea sea efectiva en las condiciones actuales del mercado. El trading en condiciones reales durante al menos 30 días mostrará el nivel de rendimiento del sistema.
Conclusión
La prueba de estrategia es una etapa muy importante y útil del trabajo y desarrollo de los traders: se mejoran las habilidades, aumenta la experiencia y se prueba la efectividad del enfoque de trading elegido. No hay riesgo de perder dinero real. Las pruebas se pueden realizar utilizando datos históricos y las condiciones actuales del mercado, así como manualmente o con programas especiales. Es importante seguir las pautas enumeradas anteriormente para mejorar el resultado.
