¿Qué es la volatilidad y cómo usarla en Forex?

¿Qué es la volatilidad y cómo usarla en Forex?

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En este artículo, hablaremos de un término llamado volatilidad. Es un parámetro muy importante del precio del instrumento financiero, que se utiliza para pronósticos y negociación.

¿Qué es la volatilidad?

Mercados financieros nunca te quedes quieto, se mueven constantemente. Para entender esto, basta con mirar el gráfico de cualquier instrumento financiero: los precios suben o bajan y, con frecuencia, se negocian de forma lateral. Para evaluar la actividad del mercado y la dinámica de los precios, existe un indicador llamado volatilidad.

La volatilidad es un rango de movimientos del precio del instrumento financiero durante un cierto período de tiempo (día, semana, mes, etc.). En otras palabras, la volatilidad muestra qué tan alto o bajo puede subir o bajar el precio del instrumento financiero en un tiempo definido. La volatilidad se puede calcular en porcentaje o puntos (el valor mínimo de los movimientos de precios)

Se cree que el mercado de valores es uno de los más volátiles y los cambios en los precios de diferentes empresas a menudo se miden en porcentaje. Por ejemplo, si un en stock cuesta $ 100 al comienzo de una sesión de negociación y agrega (o pierde) $ 10 durante el día, entonces su volatilidad es igual al 10%. Las acciones de las grandes empresas suelen tener una volatilidad diaria de alrededor del 5-10%, las acciones de mediana capitalización y de baja liquidez: 20%, 50% o incluso más del 100%.

Sobre el Forex mercado, la dinámica de precios de los pares de divisas es menos significativa en términos porcentuales, pero se debe a los volúmenes de negociación, que también son mucho menores. La volatilidad de los pares de divisas generalmente se mide en pips. Por ejemplo, USD / JPY se considera moderadamente volátil y generalmente pasa de 50 a 70 pips por día, mientras que GBP / JPY es más volátil y su rango diario promedio está entre 100 y 150 pips.

Volatilidad: conversaciones de precios entre USD / JPY y GPB / JPY
Volatilidad: conversaciones de precios entre USD / JPY y GPB / JPY

¿Cómo utilizar la volatilidad en el comercio?

En primer lugar, la volatilidad se utiliza para evaluar las oportunidades de operar con cualquier instrumento financiero dado. Los operadores ganan dinero con los movimientos de precios, por eso los instrumentos con alta volatilidad son más preferibles para operar. Cuanto más activamente se mueva un instrumento financiero, más oportunidades tienen los traders de obtener beneficios de este movimiento.

Inversores a largo plazo son más cuidadosos con la volatilidad porque normalmente operan sin Detener órdenes, mientras que una alta volatilidad implica una alta riesgos. Como resultado, prefieren un enfoque equilibrado, cuando eligen un instrumento con una volatilidad moderada pero que tiene una base fundamental o técnica poderosa para movimientos a largo plazo.

En los intercambios, se puede negociar directamente la volatilidad mediante futuros y opciones. Para eso, se desarrollaron muchos índices de volatilidad diferentes, siendo VIX uno de los más famosos. Este índice se calcula con base en el índice bursátil estadounidense S&P 500. El VIX a veces se denomina "índice de miedo"; en el momento del pánico aumenta y en el momento de la calma, viceversa.

Al operar en Forex mediante la evaluación de la volatilidad, se puede elegir el mercados de pares de divisas. En mi opinión, la volatilidad diaria promedio ofrece tres recomendaciones principales para operar:

  • Movimiento pronosticado: orientación para Take Profit en pepitas.
  • Limitación de riesgo: orientación para Stop Loss en pips.
  • Crecimiento de la volatilidad: una confirmación señal sobre el comienzo de una nueva tendencia.

Indicadores para operar usando volatilidad

Para calcular y utilizar la volatilidad en el comercio, muchos indicadores técnicos fueron creados. Veamos tres de ellos, que son bastante populares entre los comerciantes.

ATR (Rango Verdadero Promedio)

Indicador ATR es famoso por evaluar la volatilidad, que fue creado en 1978 por J. Welles Wilder). El objetivo principal de ATR es calcular la volatilidad actual de un instrumento financiero. La volatilidad en pips se calcula promediando los valores más alto y más bajo del precio durante un período de tiempo específico.

El indicador ATR se crea en una ventana separada debajo del gráfico de precios y consta de una línea principal, que muestra solo valores positivos a partir de 0. El rango verdadero promedio muestra cambios en la volatilidad, crecerá igualmente cuando la volatilidad aumenta tanto en las tendencias ascendentes como descendentes . Cuanto mayor sea la volatilidad del mercado, mayor será el valor del indicador.

Volatilidad - Indicador ATR
Volatilidad - Indicador ATR

Las Bandas de Bollinger

Las Bandas de Bollinger es un indicador de tendencia creado en 1984 por John Bollinger. Sin embargo, el objetivo principal de las Bandas de Bollinger no es definir la volatilidad de un instrumento financiero, sino buscar nuevos impulsos y señales que sugieran una posible inversión de tendencia. Sin embargo, el indicador ayuda a los operadores a ver cambios en la volatilidad en el gráfico.

Las bandas superior e inferior del indicador están formando una especie de canal donde se mueve el gráfico de precios. Estas fronteras del canal de precios proporcionan información sobre la volatilidad actual del mercado.

  • Cuando las fronteras se estrechan, la volatilidad se reduce y el precio se ralentiza.
  • Cuando las fronteras se ensanchan, la volatilidad aumenta y el precio puede iniciar un nuevo movimiento.
Volatilidad - Indicador de bandas de Bollinger
Volatilidad - Indicador de bandas de Bollinger

ADX (índice de movimiento direccional promedio)

El indicador ADX también fue creado por J. Welles Wilder. ADX es un indicador de tendencia, que evalúa la fuerza de la tendencia real comparando los precios más altos y más bajos durante un período de tiempo específico (la configuración predeterminada usa 14). El indicador consta de tres líneas: dos direccionales, + DI y -DI, ​​y la principal, ADX.

Básicamente, ADX muestra la volatilidad actual del mercado:

  • Si ADX comienza a caer, significa que la volatilidad está disminuyendo, la tendencia real se está desacelerando y puede revertirse.
  • Si ADX comienza a subir, significa que la volatilidad está aumentando e indica el comienzo de una nueva tendencia.
Volatilidad - Indicador ADX
Volatilidad - Indicador ADX

Pensamientos de cierre

La volatilidad es un parámetro muy importante de cualquier instrumento financiero, que define su dinámica de precios. Utilizando la volatilidad, podemos evaluar las perspectivas del movimiento del precio, calcular las órdenes Stop y recibir señales adicionales para ingresar al mercado. Creo que si desea mejorar la eficiencia de sus operaciones, la volatilidad debe usarse como una herramienta adicional para ambos fundamental y análisis técnicos.




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