¿Cómo funciona el sistema de comercio de triple pantalla?
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En esta revisión, hablaremos de una estrategia comercial llamada Pantalla triple, diseñado por un popular comerciante y autor Alexander Elder. Esta es una de las estrategias más famosas adecuadas para todos los mercados financieros.
¿Cómo funciona el sistema de comercio de triple pantalla?
La estrategia de Pantalla Triple de Elder consiste en buscar y elegir operaciones según tres criterios, las tres pantallas de la estrategia. Cada pantalla consiste en el gráfico de precio de un mismo instrumento en un marco temporal determinado, con señales de indicadores adicionales. Las pantallas se analizan desde el período de tiempo más largo hasta el más corto.
Cada pantalla corresponde a una tendencia de cierta longitud:
- La tendencia a largo plazo corresponde a la primera pantalla; en su dirección, buscaremos un punto de entrada. El plazo es de un mes o menos, dependiendo de sus preferencias comerciales.
- La tendencia a medio plazo corresponde a la segunda pantalla; es un paso más corto que el de largo plazo. Este es su plazo principal de trabajo donde buscaremos una señal de entrada.
- La tendencia a corto plazo se refleja en la tercera pantalla; el plazo es un paso más pequeño que el de medio término. Ayuda a encontrar un momento de entrada adecuado.
Debe elegir el período de tiempo que prefiera: esta será su tendencia a medio plazo (segunda pantalla). La tendencia a largo plazo será un paso más larga, la a corto plazo, un poco más corta.
Si sus operaciones normalmente duran varios días o semanas, un período de tiempo diario se adaptará a su segunda pantalla. Luego, para la primera pantalla, puede tomar un marco de tiempo semanal, y para la tercera pantalla, una hora estará bien. Los operadores intradiarios pueden hacer lo mismo, utilizando plazos más pequeños. Por ejemplo, si la tendencia a medio plazo es H1 o H4, el largo plazo será D1, mientras que la tendencia a corto plazo - M15 o M5.
En esencia, la estrategia de Triple Pantalla es un filtro para seleccionar operaciones junto con la tendencia principal después de una corrección, los clásicos de análisis tecnológico. Encontramos una tendencia a largo plazo en la primera pantalla, luego la tendencia a medio plazo después de una corrección, y luego encontramos un punto de entrada en la tercera pantalla (el período de tiempo más corto). A continuación, analizaremos el análisis de cada pantalla con más detalle.
Primera pantalla
En esta pantalla, tomamos el marco de tiempo más largo de los tres y definimos la tendencia a largo plazo, en qué dirección haremos una operación. Para los inversores, un gráfico semanal o mensual será la mejor opción; Para los operadores, una escala más pequeña, como W1, D1 o H4 será mejor. Elder compara la tendencia a largo plazo con la corriente principal, junto con la cual necesitamos hacer una operación.
Definimos la tendencia por los métodos de análisis tecnológico clásico y señales adicionales de indicadores de tendencia. Elder recomienda EMA (media móvil exponencial) con el período 13 de la norma MACD (12,26,9) para definir la dirección de la tendencia. Un movimiento hacia arriba o hacia abajo del histograma MACD muestra la dirección de la tendencia actual.
Si el histograma MACD se ha invertido y se mueve hacia arriba desde el área debajo de 0, entonces podemos hablar de una tendencia alcista a largo plazo. Si el histograma MACD se ha invertido y se mueve hacia abajo desde el área por encima de 0, entonces hay una tendencia bajista a largo plazo en la escena. Lo mismo con la EMA: si la EMA (13) está creciendo, la tendencia es ascendente, si está disminuyendo, entonces la tendencia está descendiendo.
Segunda pantalla
Después de haber definido la dirección de la tendencia en la primera pantalla, cambiamos a la segunda. En esta pantalla, tendremos un gráfico con un marco de tiempo más pequeño, en el que buscaremos un contador de tendencias a largo plazo, y esperaremos su reversión. Elder comparó la tendencia a medio plazo con una ola que avanzó contra la corriente principal.
Para definir el punto de reversión de la tendencia a medio plazo en la dirección de la tendencia a largo plazo, Elder recomienda osciladores clásicos: Estocástico, RSI (índice de fuerza relativa)y Williams %R. Cuando el oscilador entra en el área de sobrecompra / sobreventa, aparecerá una señal de entrada en la dirección de la tendencia a largo plazo. También se puede utilizar una divergencia del oscilador y el gráfico de precios.
Como ejemplo, tomemos un oscilador popular estocástico (5, 3, 3). Si la tendencia a medio plazo está bajando, podemos esperar que el estocástico dé una señal de compra, cuando las líneas indicadoras %K y %D se crucen en el área de sobreventa (0% a 20%). Y viceversa, si la tendencia a medio plazo se mueve hacia arriba, esperamos una señal del estocástico para vender, cuando %K y %D cruzan en el área de sobrecompra (80% a 100%).
Tercera pantalla
La tercera pantalla es adicional; ayuda a elegir el momento para abrir una posición. Elder lo compara con el oleaje a lo largo de la corriente principal. Según el autor, la tercera pantalla no requiere un análisis de gráfico separado o señales indicadoras. Este es el método para ingresar al comercio con una orden de Trailing Stop.
Si hay una tendencia alcista en la primera pantalla y una tendencia bajista en la segunda, el Trailing Stop atrapará una compra en una inversión hacia arriba. La orden Buy Stop se coloca un punto por encima del máximo del período anterior, en el que recibimos la señal para comprar desde el oscilador. Si el precio sigue bajando, la orden también baja, un punto por encima del máximo, hasta que se abre una compra o se revierte la tendencia principal, entonces se cancela la operación. Si se activó la orden, el SL se coloca detrás del mínimo de dos días.
Y viceversa: si la tendencia a largo plazo es descendente y la de medio plazo es ascendente, las órdenes de Trailing Stop capturarán las ventas en el movimiento de precios a la baja. La orden Sell Stop se coloca un punto por debajo del mínimo del período anterior, en el que el oscilador dio la señal para vender. Si el precio sube, entonces la orden también se moverá después de un punto por debajo del mínimo y continuará así hasta que se abra una venta o se revierta la tendencia a largo plazo, cancelando la señal. Si el comercio está abierto, el SL se coloca detrás del máximo de dos días.
En mi opinión, para que el éxito sea más probable, debemos buscar factores de entrada adicionales en la tercera pantalla, confirmando la señal del oscilador. Tales factores pueden ser: un rebote de un nivel fuerte, una falsa ruptura de un nivel, patrones de análisis tecnológico y patrones de velas o de acción del precio.
Pensamientos de cierre
La estrategia comercial de Triple Pantalla de Alexander Elder se ha vuelto muy popular porque es universal y adecuada para diferentes mercados financieros. Este método proporciona una visión general de un instrumento, permitiendo que el operador evalúe el comportamiento del instrumento en diferentes marcos de tiempo y encuentre una entrada junto con la tendencia principal.
Sin embargo, me gustaría señalar que la señal de un oscilador no parece suficiente, sería más inteligente agregar señales de análisis tecnológico: niveles de soporte y resistencia, patrones de precio y acción de precio. En sus obras, Elder presta mucha atención a la psicología y al manejo del dinero. Con más detalle, su enfoque puede ser estudiado por el libro "Trading for a Living".
