¿Cómo utilizar el indicador de desviación estándar en trading?
5 lectura de actas
El artículo de hoy está dedicado al indicador de desviación estándar. Ayuda a evaluar la dinámica de volatilidad de un instrumento financiero y a encontrar puntos de entrada prometedores.
Lo que muestra el indicador
La desviación estándar (STDev) es un instrumento de trading que muestra cuánto se desvía el precio de un instrumento financiero de los valores estándar de un periodo determinado. Muestra la desviación de una Media Móvil Simple y, por tanto, ayuda a evaluar el cambio en la volatilidad de los precios.
El indicador pertenece condicionalmente a los de tendencia: cuando crece, puede significar el inicio de una nueva tendencia de mercado. Cuanto mayor sea la volatilidad y más fluctúe el precio con respecto a la media durante el periodo elegido, mayores serán los valores STDev. Y viceversa: si las cotizaciones son estables, operando en un estrecho rango de precios, los valores del indicador descenderán a la baja.
STDev puede utilizarse para operar por sí solo y junto con otros indicadores. También se utiliza dentro de indicadores más complicados. Por ejemplo, se puede encontrar en un famoso indicador de canal Bandas de Bollinger: STDev ayuda a calcular los límites del rango de precios de las cotizaciones.
La desviación estándar aparece en una ventana separada debajo del gráfico y sólo tiene una línea principal. Empieza por 0 y siempre es positivo, es decir, nunca baja de 0.
El indicador no muestra la dirección de tendencia. La línea crecerá junto al aumento de la volatilidad independientemente de la dirección del mercado, tanto cuando las cotizaciones aumentan como cuando caen.
¿Cómo instalar la Desviación estándar?
La desviación estándar está integrada en la mayoría de las plataformas de trading más populares. Para instalarlo en el gráfico de precios elegido en las plataformas MetaTrader 4 y MetaTrader 5 vaya al menú principal.
Su algoritmo es: Menú principal - Insertar - Indicadores - Tendencia - Desviación estándar.
Puede personalizar los siguientes ajustes:
- Periodo es el periodo para el que se calculará el indicador. Por defecto, es 20.
- Aplicar a: escoja el precio en el que se basarán los cálculos. Por defecto, es cierre.
- El método MA es el método de cálculo de la MA. Por defecto, es simple.
- El estilo define el aspecto de la línea. Puedes cambiar el color, la anchura y el método de representación.
Calcular la desviación estándar
Para calcular el indicador, utilice la siguiente fórmula de desviación cuadrática media estadística:
Desviación estándar = Sqrt (SUM ((CIERRE - SMA (CIERRE, N)) ^ 2, N) /N)
Donde:
- Sqrt es la raíz cuadrada
- N es el periodo de cálculo
- SUM (..., N) es el valor de la SMA(N)
- CLOSE es el precio de cierre.
Calcular la STDev:
- Calcular la SMA(N)
- Reste el valor de la SMA del precio de cierre del periodo temporal.
- Eleve al cuadrado el resultado y súmalo.
- Divida el resultado entre N.
- Saque la raíz cuadrada.
¿Cómo operar por STDev?
La desviación estándar suele usarse junto a otros indicadores e instrumentos de análisis tecnológico , pero también puede utilizarse por sí sola. Ayudará a detectar el comienzo de una corrección y su final. Aquí hay dos señales de trading principales del indicador — una reversión en los extremos y un escape del rango.
Inversión en los extremos
La señal aparece cuando la línea de desviación estándar muestra máximos que pueden detectarse visualmente en la ventana del indicador. Esto indica un movimiento bastante fuerte que provocó un aumento de la volatilidad.
Las cotizaciones se han desviado bastante de la media, y el mercado está sobrevendido/sobrecomprado. Se puede producir una corrección o un retroceso en cualquier momento.
Si la señal es contraria a la tendencia actual, es motivo para cerrar las posiciones rentables porque es muy probable que se produzca una inversión. Para abrir otras nuevas, debe utilizarse el crecimiento extremo del indicador en una corrección.
En otras palabras, si durante una corrección se produce un aumento notable de los valores del indicador y luego el precio se invierte hacia la tendencia actual, es buena señal para abrir una posición siguiendo la tendencia.
Ejemplo de inversión en los extremos:
- En el H1 de XAU/USD se produjo una corrección descendente en una tendencia alcista.
- Al alcanzar el máximo en STDev, el precio revirtió al alza, confirmando el final de la corrección. Se puede abrir una posición compradora por la tendencia.
- El Stop Loss se coloca detrás del mínimo de la corrección. El beneficio se puede tomar tan pronto como el precio alcance un nivel de resistencia fuerte o cuando aparezcan señales de reversión a la baja.
Escapar del rango
Esta señal aparece cuando las cotizaciones salen de un rango, una zona de corrección antes del inicio de un nuevo movimiento. Antes de que el precio salga del rango, la línea del indicador debe estar en sus mínimos, y en la ventana se puede dibujar un nivel horizontal a través de sus máximos más cercanos. Cuando el precio escapa del rango, la línea STDev también rompe su nivel al alza, confirmando la señal de entrada.
Ejemplo de escape del rango:
- En el gráfico H1 de USD/JPY el precio sale de una zona plana alcista.
- La línea indicadora confirma la señal superando el nivel trazado a través de sus máximos más próximos. Se puede abrir una posición compradora.
- El Stop Loss se coloca detrás del mínimo local. Se pueden obtener beneficios cuando el precio alcanza un nivel de resistencia importante o cuando aparecen indicios de retroceso.
Conclusión
La desviación estándar demuestra la desviación de las cotizaciones con respecto a los valores medios y, por tanto, ayuda al trader a evaluar los niveles de volatilidad del momento.
En trading, el instrumento se utiliza con mayor frecuencia junto a otros indicadores y medios de análisis técnico. Antes de utilizarlo en un entorno real, el indicador debe testarse en una cuenta demo.
