Drawdown: ¿Qué es y cómo escapar?

Drawdown: ¿Qué es y cómo escapar?

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Términos sonoros como Ajuste de márgenes y Quedarse fuera debe ser conocido por cualquiera que se ocupe del comercio. Cada persona ha llegado a conocerlo a su manera: algunos se familiarizaron con ellos prácticamente, cerraron con fuerza sus posiciones perdedoras, algunos, en teoría, estudiaron los conceptos básicos del comercio.

Si aún no ha escuchado estos términos, una breve conferencia, quizás, lo hará pensar bien sobre las consecuencias del comercio irracional y excesivamente emocional.

Ajuste de márgenes

Ajuste de márgenes es una notificación de su corredor, en la que requieren reponer adicionalmente su depósito de seguridad.

Si después de una llamada de Margen el comerciante no deposita su cuenta de heredero, y las pérdidas siguen creciendo, entonces después de que el precio alcanza un cierto nivel, el Quedarse fuera Se iniciará el procedimiento. Esto significa que el corredor cerrará algunas o todas las posiciones abiertas en la cuenta. Sin embargo, Margen Call y Stop Out no son tan desastrosos como las acciones del comerciante que los llevan a ellos.

Una de esas acciones podría estar relacionada con operaciones comerciales irreflexivas basadas en ninguna estrategia o táctica, sin riesgo y gestión del dinero. Un ejemplo de tales acciones puede ser el comercio de todo el capital tanto en períodos de alta volatilidad como en un mercado tranquilo. En esos momentos, el comerciante es más un jugador, con la esperanza de una ganancia rápida.

Sin embargo, en la mayoría de los casos, una pérdida del depósito es causada por una reducción prolongada e intentos irracionales de escapar de él. Las reducciones primarias, a su vez, son causadas por desviaciones de la estrategia de negociación (si existe) y aumentos en los volúmenes de negociación.

¿Qué es una reducción?

¿Qué es una reducción?

A drawdown es una disminución en el saldo y el patrimonio de la cuenta comercial; Para decirlo más simple, una reducción es una de. Las reducciones pueden ser de dos tipos: flotantes y fijas.

Reducción flotante y fija

Flotante La reducción es una pérdida agregada de todas las posiciones abiertas. Aquí, destacamos que las operaciones de las que estamos hablando todavía están abiertas.

Por ejemplo, el operador abrió una posición, y luego la situación del mercado comenzó a desarrollarse en contra de las previsiones, por lo que el comercio arrojó una pérdida. Esta pérdida constituirá la reducción flotante.

Además, dicha reducción se llama flotante o temporal porque un día o dos más tarde la situación puede cambiar para bien o para mal.

Sin embargo, tan pronto como se cierra el comercio, la reducción pasa de ser flotante a ser fija uno.

Una reducción fija, a su vez, puede ser de los siguientes tipos:

  • fotometría absoluta)
  • máximo
  • relativo

Reducción absoluta

Absoluto La reducción es la mayor pérdida en comparación con la suma inicial en la cuenta de operaciones. Para calcular la reducción absoluta, debemos deducir el valor mínimo alcanzado por la curva de rendimiento de la suma inicial en el depósito.

ejemplo 1

La suma inicial es de $ 10,000. Durante el tiempo de negociación, la suma nunca ha sido inferior a $ 7,000. Entonces, deducimos $ 7,000 de $ 10,000, obteniendo $ 3,000.

Este valor se considerará la reducción absoluta actual. ¿Por qué lo llamamos actual? La cuestión es que la suma en la cuenta podría disminuir por debajo de $ 7,000, y la reducción absoluta cambiará. En general, este valor no es muy informativo ni para el comerciante ni para el inversor que analiza las estadísticas del administrador.

Reducción máxima

Máximo La reducción es un indicador calculado como la diferencia entre el máximo actual y el mínimo del depósito. Cabe señalar que para el cálculo no tomamos el valor mínimo del depósito en su historial, sino el valor mínimo que alcanzó el depósito al alcanzar el máximo.

ejemplo 2

El depósito inicial fue de $ 10,000. Luego cayó a $ 8,000 después de una serie de intercambios desafortunados; luego creció a $ 15,000 y luego disminuyó a $ 13,000.

En este caso, la suma máxima del depósito fue de $ 15,000 y el valor mínimo después del máximo fue de $ 13,000. Entonces, la reducción máxima será la diferencia entre $ 15,000 y $ 13,000, o $ 2,000.

Reducción relativa

Relativo La reducción se calcula como el índice anterior, pero en porcentaje, no en la moneda.

Razones para las reducciones

Razones para las reducciones

Seguiré repitiendo que el mal comercio puede explicarse por la elección incorrecta de una estrategia y la falta de gestión de riesgos y la administración del dinero. Sin embargo, incluso si el comerciante tiene todos estos elementos de negociación, puede ser traicionado por su psicología y / o disciplina personal.

Los errores serán revelados por aumentos en el volumen de operaciones, compras y ventas irrazonables y caóticas, cierre y usando el Martingale. Por supuesto, todo esto podría funcionar, pero no será sistemático.

Si tiene retiros con demasiada frecuencia, debería pensar algo como: "¿Estoy operando de la manera correcta?". Quiero decir, puede planificar sus ganancias y pérdidas si su sistema de comercio está en armonía con el mercado y su administración de dinero lo ayuda a escapar de las reducciones rápidamente y acumular ganancias.

Si su cuenta de trading se ve afectada, primero y ante todo, debe aceptarla. Cualquier comerciante tiene una reducción en algún momento, y su presencia en la cuenta es prácticamente normal, la pregunta está en su tamaño.

Un comerciante experimentado nunca permitirá que una reducción sea demasiado profunda. Por el contrario, un principiante puede perder fácilmente el 40% o incluso el 70% del depósito, apegándose a las operaciones perdidas y agregando nuevas. Si no está de acuerdo con el axioma de que una reducción es normal y comienza a demostrar lo contrario del mercado, simplemente puede empeorar el problema y perder todo su capital al final.

Para un operador principiante, recomendaría decidir qué suma de una reducción es normal para ellos y qué no. Esta decisión será, sin duda, subjetiva. Para algunas personas, una pérdida será normal si no supera el 10%, mientras que otras pueden hacer frente fácilmente a una pérdida del 50%.

Destacaría los siguientes niveles:

  • Hasta 15%: una reducción normal.
  • 16% - 30% - todavía no entra en pánico, pero ha llegado el momento de disminuir los riesgos y la intensidad de la negociación. La situación y la dinámica del mercado, así como el estado de su instrumento comercial, deben revisarse.
  • 31% - 60% - se acerca el final. Si la reducción es superior al 30%, debe dejar de operar y hacer una pausa, luego regresar con su estrategia revisada.

Debo recordarle que estos números están aquí solo por claridad. Pueden cambiar de acuerdo con el temperamento del comerciante y su estilo de negociación. Sin embargo, en mi opinión, una pérdida del 50% del depósito y más es inaceptable.

Cuando se decide el nivel "cómodo" de la reducción, es hora de analizar su comercio. En esto, un extracto de cuenta o el diario de su operador (si realiza un seguimiento de todas las operaciones) puede ser de gran ayuda. Después de analizar el comercio, descubriremos si la serie de operaciones perdedoras fue coherente con su estrategia o no, si fue sistemática o no, si ha excedido sus límites de riesgo y volumen.

Según mi propia experiencia y la de otras personas, podría decir que 8 de cada 10 operaciones perdedoras pueden explicarse por la falta (o violación) de una estrategia comercial y / o métodos de gestión del dinero, así como excediendo los límites de riesgo.

¿Cómo escapar de una reducción?

¿Cómo escapar de una reducción?

Entonces, ahora nos estamos acercando a la parte que es la razón por la que has comenzado a leer esto. Una vez más, el retiro de una cuenta es una situación natural que difícilmente evitará. Sin embargo, siempre se puede optimizar y minimizar su influencia en la cuenta. Todo esto es bastante fácil de hacer: debe seguir las reglas de administración de dinero y riesgos y su estrategia. Para la mayoría de las personas, mis palabras parecerán banales. Esto se debe a que no todos los lectores tienen un plan financiero estricto, una estrategia comercial, sistemas de gestión de riesgos y dinero. Por lo tanto, el primer paso fuera de la reducción será agregar lo mencionado a su negociación.

Sin embargo, ¿qué hacemos si la cuenta tuvo una reducción y una muy seria?

Hay una ley: cuanto más profunda sea la reducción, más tiempo le llevará salir de ella. Si el operador no tuvo la suerte de perder el 50% del depósito en 2-3 operaciones, es poco probable que restablezca el capital en un tiempo igualmente corto.

En Internet, puede encontrar gran cantidad de información sobre el promedio, el bloqueo y el uso de Martingale; Sin embargo, los defensores de estos métodos también están allí. Como no deseo comenzar una discusión, diré que tanto el promedio como el bloqueo pueden ser muy útiles para el operador si conocen los trucos.

Los principales matices de escapar de una reducción

Imagine que el comerciante abrió una operación para comprar, pero el precio comenzó a disminuir, por lo que la operación se volvió perdedora. Para compensar la pérdida, el operador abre otra operación con la parcela Volumen duplicado. Pero, por desgracia, el segundo intercambio también está perdiendo. En tal situación, muchos principiantes comienzan a entrar en pánico, recurriendo a comerciantes experimentados en busca de ayuda, perdiendo tiempo y aumentando la reducción.

Aquí, el operador debe abrir algunas operaciones de bloqueo para limitar el crecimiento de las pérdidas. Un bloqueo les dará algo de tiempo para el análisis, calmarse y desarrollar tácticas para compensar las pérdidas. Sin embargo, un candado no es ni una panacea ni un Grial. Simplemente le da tiempo al comerciante para revisar la situación del mercado, limitar la reducción y cambiar las tácticas. Además, si la reducción es superior al 15%, el bloqueo puede dar al comerciante falsas esperanzas de un buen resultado si la negociación sigue siendo poco sistemática.

ejemplo 3

Imaginemos que estamos negociando el par EUR / USD, el tamaño del depósito es de $ 3,000. Nos abrimos a la compra de operaciones que se volvieron perdedoras. Ambos tenían un tamaño de 0.3 lotes, la pérdida en el primer caso fue de $ 300, mientras que en el segundo caso fue de $ 150. Por lo tanto, tenemos $ 2,550 restantes para futuras operaciones.

En esta situación, podemos abrir 2 operaciones de bloqueo con los mismos volúmenes que antes o 1 lote de 0.6 de tamaño comercial. Si solo cerramos las operaciones perdedoras, la reducción será de $ 450, sin embargo, la presión psicológica no nos permitirá hacerlo. Un especulador inexperto recurre a uno más experimentado en busca de ayuda. Este último recomienda simplemente cerrar la pérdida flotante y restaurar el tamaño de la cuenta con una serie de operaciones posteriores; Sin embargo, podrían recomendar el comercio paralelo con volúmenes más pequeños.

Una nueva serie de operaciones se basará en el sistema de negociación inicial si arrojó resultados positivos anteriormente o se basará en algunos enfoques nuevos. Sin embargo, el trabajo se realizará por volúmenes más pequeños, digamos, 0.1 lote y los niveles objetivo del Take Profit será más humilde: no un 100 pero, digamos, 30 puntos. Por lo tanto, si operamos 0.1 lotes y ganamos 30 puntos en cada operación, necesitaremos 15 operaciones rentables para cubrir la pérdida de $ 450. Por supuesto, en este caso, necesitaremos más tiempo del que esperábamos, pero esto no es tan relevante si logramos restaurar la cuenta.

El método Martingale sugiere abrir una operación duplicada en la dirección opuesta. En el ejemplo anterior, deberíamos haber bloqueado la pérdida de $ 300 y abrir un lote de 0.6 con el objetivo de obtener una ganancia de 100 puntos. Si todo va bien, nuestra ganancia sería de $ 600, y después de deducir la pérdida anterior, obtendríamos $ 300 de ganancia neta.

Como habrás notado, el bloqueo te da tiempo para revisar tus decisiones, mientras que el método Martingala ayuda a compensar las pérdidas de manera agresiva. Sin embargo, debe recordar que aumenta el riesgo de perder aún más.

Depende de usted decidir si vale la pena arriesgarse por la pérdida.

Resumen

Una reducción es algo desagradable, pero estará bien si no deja que se profundice demasiado.

Si ya está en una reducción, debe hacer lo siguiente:

  • si está utilizando una estrategia confiable que ha generado ganancias muchas veces, simplemente debe bloquear las pérdidas y seguir operando con la misma estrategia pero con un sistema de administración de dinero más suave;
  • Si duda de la eficacia de su estrategia, bloquee las pérdidas y busque una nueva.

Mientras no haya formas establecidas de escapar de una reducción, solo tendrá que seguir operando. Necesitas encontrar los puntos débiles de tu estrategia e intentar solucionarlos. La revisión de sus reglas de gestión de riesgos y dinero también será eficiente.

Sea disciplinado, cumpla con las reglas de administración del dinero, negocie sistemáticamente y las reducciones no se convertirán en un problema.

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